Анализ результатов тестов и оптимизации в тестере стратегий MetaTrader 5 - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Думаю, при таких (потиковых) запросах к качеству тестирования следует ограничиться режимом OHLC M1 или генерировать кастом-символ с прореженными реальными тиками по своим принципам (примеры есть). Это в любом случае будет уже очень быстро, а погоня за режимом по ценам открытия явно подразумевает готовность к более лояльному отношению к точности.
Вот и я в начале пошел по пути создания кастомного символа. Думал, что если OHLC превратить в OHHLLC (O-Hbid-Hask-Lbid-Lask-C), то это решит проблему. Но проблему это не решило - только больше внесло расхождения в тесты, дальше я тогда разбираться в причинах не стал. Сейчас понял в чем причина - в разном механизме срабатывания ордеров в режимах Только цены открытия, и режиме Реальные тики (чтобы OHHLLC сработало, нужно кастом-символ запускать в режиме Реальные тики). Т.к. в первом случае срабатывание будет идти без скольжения, а во втором случае со скольжением, и если делать из одного бара шесть тиков, особенно если бар не М1, а например Н1, то это скольжение сделает результаты тестов заведомо неадекватными.
И учтите, что режим Все тики генерирует поток тиков из минуток, т.е. внутри минуты спред фиксирован тем значением, которое задано 1 раз в минутном баре (скорее всего тем значением которое было при открытии). Т.о. Реальные тики - единственный адекватная внутриминутным данным модель в тестере МТ5. Я этого долгое время не понимал и использовал везде при тестах Все тики. Пока однажды недавно не получил на одном своем советнике картину полностью противоположного графика прибыльности с режимом Все тики и Реальные тики (в том советнике происходит очень близкий к цене трал ордеров, производившийся в пределах спреда)
скольжение сделает результаты тестов заведомо неадекватными.
Предполагаю, что торговый режим счета на котором запущен тестер или определенные спецификации символа могут включить режим в тестере, когда по реальным тикам нет скольжения.
Уточните, какую настройку Вы имеете в виду
Надо документацию поднимать. Неттинг, ласты, биржевое и т.д. Например, на бирже же лимитник должен исполняться точно по цене. Скорее всего, в Тестере это учтено.
Так или иначе, режим счета не отредактируешь даже в кастом символе.
Найдите нужный демо-счет и запускайте Тестер, подключившись в нему.
Так в итоге и сделал.
Тогда проблема скольжения решена.
Пожалуй да, решена. Нет ордеров - нет скольжения.
😹
А заодно и нет не-исполнения их по "пропущенным" при генерации тиков ценам аск. Кроме стоп-аута, конечно...погоня за режимом по ценам открытия явно подразумевает готовность к более лояльному отношению к точности.