Закономерности движений цен: Часть 2. Серии бар - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот так выглядит результат для 4х часовки:
На серии в 100 бар должно быть не меньше 36 растущих бар.
Из этого можно сделать вывод, что если на серии 50 бар у вас уже появилось 10 растущих бар,
то на последующих 50-ти барах у вас должно быть не менее 36-10=26 растущих бар (не менее).
Следовательно, падающих бар там будет около 50-26=24.
Т.е. падающих и растущих будет примерно одинаково.
Разумеется, высоту бар не учитываем.
Я об этом уже ни раз писал, что профессонализм складывается из большого числа элементов понимания процесса.
самые большие профессоналы - это астрологи: вот у кого вселенское понимание процесса.
В основе профессионализма лежат знания, для начала - началы теорвера и понимание зависимости статистики от типа статистического процесса: стационарный - нестационарный (для начала). Потом с трендом или без и т.д. а так две ветки игры в цифирь.сделал 1 серию из всех 6400 баров почти 50 на 50, 29 баров не попали в рамку
Хорошо бы в скрипт добавить время - от и до, выбор часов в течение суток, можно дни недели, месяц
Никак не могу въехать, что может дать такой анализ, но спишем это на мою бестолковость.
Это просто качественная характеристика, которая хоть и слабенько (ее по-другому нужно считать), но указывает на то,что существует ассиметрия в характере движения бык/медведь и что лучше играть лонг/шорт по разным стратегиям или с разными
параметрами. - я к этому еще полгода назад пришел, когда гонял свой советник отдельно по бай, отдельно по селл. Порой асимметрия бывает очень сильной и устойчивой во времени.
Это мое Имхо.
Неверный вывод. Не забывайте, что процесс не имеет память. Вспомните рулетку: если за 50 спинов выпало 10 раз красное, то это вовсе не означает что в следующие 50 раз уже должно выпасть 40 красных, что бы общие 100 спинов давали 50/50.
Однако, мы знаем, например, что за серию из 100 сделок, 30 будут в прибыли (как пример). А не 1 из 10...20 (как в некоторых случаях при использовании мартингейла, например).
Этот фикус-пикус можно легко ликвидировать, если оцифровать цену, т.е. перевести её в цифровой формат - сетку с заданным шагом. Но, об этом позже.
Тоже 0.5^n будет
Никак не могу въехать, что может дать такой анализ, но спишем это на мою бестолковость.
У вас очень правильная "бестолковость". Не давайте себя сбить с этой бестолковости.
Исследуются реальные котировки, в которых имеются тренды: детерминированная составляющая. Вокруг этих трендов идет шум, очень часто просто белый шум. Исследуется этот компот из детерминированной составляющей, к которой статистика не применима и случайной составляющей, которая исследуется вместе с детерминированной составляющей и поэтому статистика также не применима.
Прошу заметить, что вообще не ставится вопрос: а можно ли так делать как делаем? Может быть мы складываем тонны с метрами? Что мы меряем?
То что пытаются здесь исследовать, исследовалось много раз: что вероятнее, продолжение движения или откат назад? Но надо детрендировать котир. Тогда можно будет доверять статистике, если будут даны кроме вероятности исследование закона распределения и доверительный интервал.
Пока это игра в цифирь. Просто развлекалово. Такой специфический юмор.
Тоже 0.5^n будет
Лучше игра в цифры, чем игры в телескопы :) Цифры менее абстрактны.
Вы себя анонсировали как профессиональный трейдер - в противном я бы прошел мимо.
Почему бы профессиональному трейдеру не взять EViews или его аналог и просто посчитать. Там есть такой понятие как leverage (если правильно помню) и соответствующие графики и ответить на все свои вопросы, не заморачиваясь в скрипты.
Я бы с удовольствием посмотрел результат.