Что со свечами?!

 
Почему в 4-м metaTrader'е на любом масштабе у свечей не совпадают цены закрытия предыдущей свечи (допустим, свечи N) с ценой открытия следующей (N+1). Ведь это же нелогично, когда минутная свечка GBP/CHF закрылась на 2.4460, а следующая открылась с 2.4458, т.е. на 2 пункта ниже. Или я не прав?
 
Идея такая: каждый тик несет в себе новую информацию, в данном случае информацию о цене. То есть, изменение цены (Bid) является новой информации, неизменение цены не является.
 
Ведь это же нелогично, когда минутная свечка GBP/CHF закрылась на 2.4460, а следующая открылась с 2.4458, т.е. на 2 пункта ниже. Или я не прав?

Вы не правы. Все логично (open нового бара не имеет никакого отношения к close предыдущего).
 
Ни чего в этом логичного нет, что МТ4 изменяет цену открытия или закрытия на единицу на каждой следующей свечке, баре!
А вот это логично:


Здесь даже не вооруженном глазом видно, что разница есть и существенная. Плюс не хватает двух баров, а это часов график.


Короче я пришёл к таком выводу.
В МТ4 вырезаются бары когда рынок как бы стоял, то есть не было изменение цены, а не рисуется бар по открытию и закрытию как положено. В результате имеем минус N-количество баров на графике. Получается что и без того очень динамичный рынок становится ещё динамичнее и не понятнее и за того что цена открытия и цена закрытия не совпадает ровно на 1 по все данным, и за этого кажется что бары на графике расставлены хаотично.
 
Воспользуйтесь поиском на форуме, это уже обсуждалось не раз. Например - "Должны быть тики каждый бар"
 
Много раз обсуждали. Тик - это изменение цены. Нет изменения - нет тика. Цена может измениться на 1 пункт, а может сразу и на 10 пунктов.

Приходит новый тик после начала очередного таймфрема. Этот тик уже не будет формировать предыдущий бар, этот тик начнёт формировать новый бар. Это будет цена открытия бара. А вот предыдущий тик сформировал цену закрытия предыдущего бара. Между тиками всегда есть разница хотя бы в 1 пункт.
 
Воспользуйтесь поиском на форуме, это уже обсуждалось не раз. Например - "Должны быть тики каждый бар"


То есть на эту тему бесполезно разговаривать?

Тик - это изменение цены. Нет изменения - нет тика.

То есть нет цены? По какой тогда цене мне откроет сделку ДЦ?
Если нет изменения цены то рисуется бар по цене открытия - закрытия. Это и будет цена по которой мне откроют сделку. И не вводите людей в заблуждение.
А что с +-1пункт к цене открытия по каждому бару?
 
Этот тик уже не будет формировать предыдущий бар, этот тик начнёт формировать новый бар. Это будет цена открытия бара. А вот предыдущий тик сформировал цену закрытия предыдущего бара. Между тиками всегда есть разница хотя бы в 1 пункт.

Хорошо, а как же получаются разрывы в 3-5 пт. на минутках? Откуда берутся эти чудовищные тики больше одного пт.? Ведь где-то же эта цена формируется пипс за пипсом, а каждый конкретный трейдер не может владеть этой информацией. Это не очень справедливо. Начинает создаваться впечатление, что если кто-то теряет на невладении информацией о пропущенных барах, значит кто-то на этом зарабатывает.
 
Воспользуйтесь поиском на форуме, это уже обсуждалось не раз. Например - "Должны быть тики каждый бар"

Сходил я по этой ссылке. Этот спор похож на вечное противостояние "гуманитариев" и "роботов". Действительно, тем кто привык полагаться на собтсвенное видение необходима вся полнота информации, на основании которой трейдер делает верные интуитивные выводы. Роботам-математикам нужно больше идеализации, иначе у них сбиваются алгоритны. Каждый выбирает свой путь, но по моему опыту могу сказать, что полагаясь на математические алгоритмы за месяц 100% депозита в $10000 не сделаешь - человеческий мозг работает лучше чем совершеннейший алгоритм.
 
То есть нет цены? По какой тогда цене мне откроет сделку ДЦ?
Если нет изменения цены то рисуется бар по цене открытия - закрытия. Это и будет цена по которой мне откроют сделку. И не вводите людей в заблуждение.
А что с +-1пункт к цене открытия по каждому бару?


Если нет цены то сделку открыть не получится. Никогда не видели сообщения "Нет цены" ? Я видел пару раз, при торговле на CFD
 
Если считать тиковые графики графиками с нелинейным временем, а графики "без дыр", соответственно с линейным временем, то в МТ фактически используется некий ... э-э ... гибрид. Который с ростом таймфрейма дрейфует к линейному времени. Лично мне по-прежнему совсем неочевидно, что именно такой гибрид подходит для поиска каких-то закономерностей.
Причина обращения: