КИХ фильтр с минимальной фазой - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Наконец-то нашел файл с первыми лекциями по эконометрике.
Нам читали матстатистику, а потом почти тоже самое, но под названием "эконометрика". На первой лекции препод так аргументировал. Привожу, так как мне кажется что будет интересно в этой ветке.
Матстатистика - общая математическая наука, применяемая в очень многих областях и только в экономике имеет свое персональное название - эконометрика. Причина такого внимания следующая.
В экономике объектом и субъектом управления является человек, участие которого делает систему неопределенной, т.е. в некоторые моменты времени система ведет себя практически детерминировано, в некоторые стохастически или обычно помесь того и другого. Неопределенность - это случайность в времени переключения режима функционирования системы. А именно. Стохастические характеристики системы меняются во времени. Не может быть речи о нормальном законе или стационарности. Все гораздо хуже: меняются параметры законов распределения, меняются сами законы распределения. Эти переключения происходят на ограниченных выборках - обычно до 50 наблюдений. Все это зависит от внешних макроэкономических и политических факторов, возникающих в неопределенные моменты времени.
Из-за этого в эконометрике применяются очень ограниченное количество средств сглаживания, так как они проблему не решают. К примеру, из огромного многообразия фильтров реально и широко применяется только фильтры Ходрика-Прескотта и Кальмана. Основное внимание эконометрика сосредотачивает на остатке от сглаживания - стохастической компоненте. Именно она рулит ошибкой прогноза, а перечисленные выше факторы неопределенности делают прогноз крайне трудным делом.
Эти обстоятельства выделили эконометрику в самостоятельную науку и привели к крайне ограниченному заимствованию из смежных наук, даже из статистики, не говоря о ЦОС, радиоэлектроники .....
Ещё картина):
Картинка смешная. Опять посоветую - раскрашивайте в яркие цвета - будет веселенько
Но спрошу опять - где мат формализация? А если картинка не для мат формализации процесса, то (в ваших терминах) нах?
EconModel:
в некоторые моменты времени система ведет себя практически детерминировано, в некоторые стохастически или обычно помесь того и другого.
Лично мне это оооочень напоминает квантовую механику - смешаннные состояния, полудохлые кошки и т.п. Хотя, по большому счету, вся Вселенная растет из квантовой механики, так что уж тут))
Но спрошу опять - где мат формализация?
После того, как нарисовали красивую полную картинку, начинаем последовательно пренебрегать всем, что не можем описать здесь и сейчас. Получаем простенькую мат. модель, грузим ее в компутер, идентифицируем параметры, наслаждаемся растущим депозитом))
В экономике объектом и субъектом управления является человек, участие которого делает систему неопределенной, т.е. в некоторые моменты времени система ведет себя практически детерминировано, в некоторые стохастически или обычно помесь того и другого. Неопределенность - это случайность в времени переключения режима функционирования системы. А именно. Стохастические характеристики системы меняются во времени. Не может быть речи о нормальном законе или стационарности. Все гораздо хуже: меняются параметры законов распределения, меняются сами законы распределения. Эти переключения происходят на ограниченных выборках - обычно до 50 наблюдений. Все это зависит от внешних макроэкономических и политических факторов, возникающих в неопределенные моменты времени.
все это матстатистика. И не все экономические процессы являются нестационарными.
Эконометрика, это матстатистика с матаппаратом, упрощенным для понимания экономистов
Картинка смешная. Опять посоветую - раскрашивайте в яркие цвета - будет веселенько
Но спрошу опять - где мат формализация? А если картинка не для мат формализации процесса, то (в ваших терминах) нах?
После того, как нарисовали красивую полную картинку, начинаем последовательно пренебрегать всем, что не можем описать здесь и сейчас. Получаем простенькую мат. модель, грузим ее в компутер, идентифицируем параметры, наслаждаемся растущим депозитом))
выводы из схемы простые - для спекулянта необходимо узнать чужие методы принятия решений, учитывая и их торговые горизонты. Для этого необходимо получить информацию об этих методах. Как её получить и откуда - отдельный вопрос. У меня нет на него общего решения, а есть частные (определять наличие на рынке некоторого подмножества методов).
вы не можете их узнать. Методы, применяемые учасниками кухонь вы знаете, рынка - нет.
вы не можете их узнать. Методы, применяемые учасниками кухонь вы знаете, рынка - нет.
он не может нарисовать полную картину - писал выше. Он не знает всех и даже основных участников рынка, он не знает как формализировать спекулянтов и неспекулянтов, он не знает всех и даже основных методов анализа, применяемых учасниками рынка (не кухонь, рынка!) и т.д.
откуда Вы про меня всё знаете?))