Принципы безиндикаторных торговых систем. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня для этого есть специальный механизм похожий на стратегию маятник.
Тогда у вас почти грааль :) А если добиться уменьшения кол-ов убыточных процентов до 20-30 то будет точно грааль :)
Вильямс врёт если в его книге написано так как вы описали...) невозможно чтобы при ТП в 4 раза больше Стопов, прибыльных и убыточных сделок было 50 на 50. Даже 40 на 60 кажется розовой надеждой ..
Я читал давно его книгу, не помню что там было написано. 50 на 50 это просто пример не имеющий к Ларри ни какого отношения. Мой недоделанный советник, по тестам выдает соотношение как раз 50 на 50.
Я читал давно его книгу, не помню что там было написано. 50 на 50 это просто пример не имеющий к Ларри ни какого отношения. Мой недоделанный советник, по тестам выдает соотношение как раз 50 на 50.
При ТП в 4раза больше чем стопы?
Да. Тейк 1000 пунктов стоит. Но цена до него за всю историю доходила редко. Используется перенос в без убыток, но прибыль траллится не по одному пункту, а по 100 и больше в среднем получается по 3-4 размера стопа в профит.
Да. Тейк 1000 пунктов стоит. Но цена до него за всю историю доходила редко. Используется перенос в без убыток, но прибыль траллится не по одному пункту, а по 100 и больше в среднем получается по 3-4 размера стопа в профит.
все равно видишь получается что средняя прибыль только на 20% больше чем средний убыток... это из за того что изначально вероятность заработать например 100 пунктов зависит от стопа. если стоп 100п+спред, то получается что шансы равны. а если больше то профит будет чаще и наоборот.
А что ходишь в тралле по 100 пунктов это интересно) и самое главное правильно)одно из разумных решений.все равно видишь получается что средняя прибыль только на 20% больше чем средний убыток... это из за того что изначально вероятность заработать например 100 пунктов зависит от стопа. если стоп 100п+спред, то получается что шансы равны. а если больше то профит будет чаще и наоборот.
А что ходишь в тралле по 100 пунктов это интересно) и самое главное правильно)одно из разумных решений.На средний размер прибыли еще влияет то, что у меня лот не фиксирован.
Кроме того, в отчете средний размер прибыли показан в денежном выражении. Если считать размер прибыли в пунктах то будет в 3-4 раза больше стопа. А если считать в деньгах то тут зависимость уже от объёма сделки.
Да..Я понял...у меня например ТП всегда разный в зависимости от рыночной ситуации и контролится модулем контроля рисков, проблема в том что у меня коридор действий очень мал так как робот просчитывает наперед возможные последствия при худшем исходе и автоматически ищет оптимальный вход торговой сессии в рынок...
Если увеличивать лот, то надо понимать что риски неизбежно растут если расстояние ТП и СЛ не менять и оставлять минимум на прежнем уровне.
Мне очень интересно как Ты сохраняешь риски в пределах 4% при увеличении лотов?
Просто у меня нет такого пока что... потому что если я увеличиваю лоты начинается "расшатывание системы" проще говоря средняя просадка растет ... так как я не использую сеток...
Грубо говоря мой робот связан по рукам и ногам объективной реальностью рыночной ситуации.
у меня и так 55-70% прибыльных ордеров...
правда при условии что ТП = (СЛ-спред) изначально...но это только за счет построения самой ордерной системы
а по другому я не знаю как...просто когда большие бабки рисковать такое себе занятие...
но лоты позволяют главное свести к минимуму время пребывания ордерных систем или просто ордеров на рынке...
что неминуемо ведет к рискам...
чтоб Ты понимал 55-70% прибыльных сделок это хорошо но Я добиваюсь минимизации нахождения ордеров на рынке и ищу способ как это реализовать...опять придется наверное придумывать какую-нибудь экстраординарную штуковину..эх...
Да..Я понял...у меня например ТП всегда разный в зависимости от рыночной ситуации и контролится модулем контроля рисков, проблема в том что у меня коридор действий очень мал так как робот просчитывает наперед возможные последствия при худшем исходе и автоматически ищет оптимальный вход торговой сессии в рынок...
Если увеличивать лот, то надо понимать что риски неизбежно растут если расстояние ТП и СЛ не менять и оставлять минимум на прежнем уровне.
Мне очень интересно как Ты сохраняешь риски в пределах 4% при увеличении лотов?
Просто у меня нет такого пока что... потому что если я увеличиваю лоты начинается "расшатывание системы" проще говоря средняя просадка растет ... так как я не использую сеток...
Грубо говоря мой робот связан по рукам и ногам объективной реальностью рыночной ситуации.
у меня и так 55-70% прибыльных ордеров...
правда при условии что ТП = (СЛ-спред) изначально...но это только за счет построения самой ордерной системы
а по другому я не знаю как...просто когда большие бабки рисковать такое себе занятие...
но лоты позволяют главное свести к минимуму время пребывания ордерных систем или просто ордеров на рынке...
что неминуемо ведет к рискам...
чтоб Ты понимал 55-70% прибыльных сделок это хорошо но Я добиваюсь минимизации нахождения ордеров на рынке и ищу способ как это реализовать...опять придется наверное придумывать какую-нибудь экстраординарную штуковину..эх...
Про увеличение лотов, я же раньше писал. Я не просто так увеличиваю лот. Лот рассчитан так, что в случае срабатывания стоплоса размер потери не превысит установленное ограничение. Ограничение устанавливается в процентах от депозита. В том примере я использовал ограничение 1% (можно установить и больше). А так как у меня может одновременно открыто больше одной позиции предусмотрено ограничение на кол-во открытых одновременно позиций (в том примере 4-ре позиции). От сюда получается плавающий риск от 1 до 4-х процентов от депозита. В случае убытка, при открытии следующей сделки я не увеличиваю лот что бы перекрыть предыдущий убыток. Убыток перекрывается за счет того что у прибыльной сделки профит в 3-4 раза больше убытка. Другими словами одна прибыльная сделка покрывает 4-ре убыточных. Лот увеличивается только по мере роста депозита, если депозит уменьшается то уменьшается и лот.
Например: Ограничение на убыток 1%. ТП пусть будет в 3-ре раза больше 3%. Депозит, допустим 1000$. 1% от 1000 это 10$. В сделке получили убыток у нас осталось 990$. Следующая сделка тоже убыточная 1% от 990 это 9.90 округлим до 10 у нас осталось 980$. Третья сделка у нас прибыльная 3% от 980$ это 29.40$ в итоге у нас на балансе 1009.40$
...
Попробуйте сделать для позиции два тейкпрофита. Один виртуальный, второй реальный. При достижении виртуального тейка закрыть часть позиции и поставить стоплос в без убыток. Остальную часть оставить и тралить по тихоньку до тех пор пока она не достигнет реального тейка или не закроется в без убытке. Если у вас 55-70% прибыльных сделок при тейке равным стоплосу, то виртуальный тейк можно сделать равным размеру стоплоса и реальный в несколько раз больше. Как вариант можно открывать две сделки у одной тейк равен стопу, у второй тейк в разы больше стопа. Но этот вариант подходит только для хедж счетов.
...
Если уменьшить время удержание позиции то тогда надо уменьшать размеры ТП что бы цена успевала его достичь в течении дня. Кроме того если своп положительный то можно ее подержать и несколько дней.
Про увеличение лотов, я же раньше писал. Я не просто так увеличиваю лот. Лот рассчитан так, что в случае срабатывания стоплоса размер потери не превысит установленное ограничение. Ограничение устанавливается в процентах от депозита. В том примере я использовал ограничение 1% (можно установить и больше). А так как у меня может одновременно открыто больше одной позиции предусмотрено ограничение на кол-во открытых одновременно позиций (в том примере 4-ре позиции). От сюда получается плавающий риск от 1 до 4-х процентов от депозита. В случае убытка, при открытии следующей сделки я не увеличиваю лот что бы перекрыть предыдущий убыток. Убыток перекрывается за счет того что у прибыльной сделки профит в 3-4 раза больше убытка. Другими словами одна прибыльная сделка покрывает 4-ре убыточных. Лот увеличивается только по мере роста депозита, если депозит уменьшается то уменьшается и лот.
Например: Ограничение на убыток 1%. ТП пусть будет в 3-ре раза больше 3%. Депозит, допустим 1000$. 1% от 1000 это 10$. В сделке получили убыток у нас осталось 990$. Следующая сделка тоже убыточная 1% от 990 это 9.90 округлим до 10 у нас осталось 980$. Третья сделка у нас прибыльная 3% от 980$ это 29.40$ в итоге у нас на балансе 1009.40$
...
Попробуйте сделать для позиции два тейкпрофита. Один виртуальный, второй реальный. При достижении виртуального тейка закрыть часть позиции и поставить стоплос в без убыток. Остальную часть оставить и тралить по тихоньку до тех пор пока она не достигнет реального тейка или не закроется в без убытке. Если у вас 55-70% прибыльных сделок при тейке равным стоплосу, то виртуальный тейк можно сделать равным размеру стоплоса и реальный в несколько раз больше. Как вариант можно открывать две сделки у одной тейк равен стопу, у второй тейк в разы больше стопа. Но этот вариант подходит только для хедж счетов.
...
Если уменьшить время удержание позиции то тогда надо уменьшать размеры ТП что бы цена успевала его достичь в течении дня. Кроме того если своп положительный то можно ее подержать и несколько дней.
Я понял.. но у вас работает сетка а у меня нет...поэтому то что работает у вас у меня работать не будет я уже проверил. Да...Вы правы ТП Я уменьшал...все равно получается что Я убыток увеличиваю а это равносильно как если бы Я растил лоты так как убыток больше в несколько раз чем прибыль...