Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2518
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да. Люди как раз и дорабатывают ее под свои нужды и чаяния. Я лично - использую некую среднюю и прогноз волатильности, которая, как известно, зависит от количества пришедших тиков в единицу времени.
Скорость тиков за какой период меряете относительно ТФ. И как. как количество за период или среднее межтиковое время на периоде?
Скорость тиков за какой период меряете относительно ТФ. И как. как количество за период или среднее межтиковое время на периоде?
Когда мы используем формулу S*sqrt(T) для расчета среднеквадратичного отклонения процесса, то надо понимать, что на рынке T - это функция количества пришедших тиков (или событий на более крупных масштабах) от времени.
Вот эту Т и надо уметь прогнозировать. В простейшем случае, это - максимально возможное число событий за определенный промежуток времени, например, за сутки. Этим самым устраняется нестационарность процесса возникновения событий.
На периодах < суток, приходится считать количество за каждый конкретный час от 0 до 23 и прогнозировать их количество на выбранном временном периоде, например =8 часов для текущего времени суток.
Когда мы используем формулу S*sqrt(T) для расчета среднеквадратичного отклонения процесса, то надо понимать, что на рынке T - это функция количества пришедших тиков (или событий на более крупных масштабах) от времени.
Вот эту Т и надо уметь прогнозировать. В простейшем случае, это - максимально возможное число событий за определенный промежуток времени, например, за сутки. Этим самым устраняется нестационарность процесса возникновения событий.
На периодах < суток, приходится считать количество за каждый конкретный час от 0 до 23 и прогнозировать их количество на выбранном временном периоде, например =8 часов для текущего времени суток.
Это типа разумная кратность ТФ? На 15 минутах все 15 минут считать скользящим окном каждую минуту или брать час, или 5 минут для определения скорости.
Это типа разумная кратность ТФ? На 15 минутах все 15 минут считать скользящим окном каждую минуту или брать час, или 5 минут для определения скорости.
Я на таких масштабах, увы, не работаю. У меня окно от 8 часов и выше по астрономическому времени (и, соответственно, переменное по рыночному времени)
Когда мы используем формулу S*sqrt(T) для расчета среднеквадратичного отклонения процесса, то надо понимать, что на рынке T - это функция количества пришедших тиков (или событий на более крупных масштабах) от времени.
Вот эту Т и надо уметь прогнозировать. В простейшем случае, это - максимально возможное число событий за определенный промежуток времени, например, за сутки. Этим самым устраняется нестационарность процесса возникновения событий.
На периодах < суток, приходится считать количество за каждый конкретный час от 0 до 23 и прогнозировать их количество на выбранном временном периоде, например =8 часов для текущего времени суток.
S*sqrt(T)
Тогда можно предположить, что если работать в фиксированном окне по астрономическому времени, то вместо прогнозирования T (используя, как я понял, почасовую статистику прихода количества тиков, по типу гистограмм почасовой волатильности и т.п.) т.е. количества событий (тиков в данном случае) необходимо спрогнозировать количество пунктов изменения цены в будущем некое P.
Хотя скорее бред... ))
S*sqrt(T)
Тогда можно предположить, что если работать в фиксированном окне по астрономическому времени, то вместо прогнозирования T (используя, как я понял, почасовую статистику прихода количества тиков, по типу гистограмм почасовой волатильности и т.п.) т.е. количества событий (тиков в данном случае) необходимо спрогнозировать количество пунктов изменения цены в будущем некое P.
Хотя скорее бред... ))
а на самом деле нет, не бред, оно примерно так и работает. Почти так.. пункты изменения(отклонения) цены прогнозируются покуда sqrt(t) в определённых рамках.
Полфорума этому посвещено и все влетают на том что "в рамках" он совсем не всегда и выход за них всегда нежданчик.
Пока sqrt близок к типичному, даже время разворотов очень точно известно. Но как только превышает - развороты "уплывают" вправо-влево
Я на таких масштабах, увы, не работаю. У меня окно от 8 часов и выше по астрономическому времени (и, соответственно, переменное по рыночному времени)
минуты на часы замените и будет ваше. вопрос остался.
ЗЫ в общем вопрос про другое, есть ТФ и какой надо взять интервал для замера скорости тиков. Больший, меньший, равный ТФ?Есть такой тип прогноза на рынке как "перекрыте гэпа"
те целевая не зависит от времени, что то типа - "может сейчас, может после завтра, но цена будет выше/ниже этой текущей точки с вероятностью 100% "
Что если найти такие паттерны которые могут прогнозировать с вероятностью 100% такие саобытия , да мы не знаем цена пробьет сейчас или через два дня , но если есть прогноз с вероятностью 100% и если цена не пробила сейчас , то это может быть хорошым ориентиром для торговли завтра/послезавтра..
Есть такой тип прогноза на рынке как "перекрыте гэпа"
те целевая не зависит от времени, что то типа - "может сейчас, может после завтра, но цена будет выше/ниже этой текущей точки с вероятностью 100% "
Что если найти такие паттерны которые могут прогнозировать с вероятностью 100% такие саобытия , да мы не знаем цена пробьет сейчас или через два дня , но если есть прогноз с вероятностью 100% и если цена не пробила сейчас , то это может быть хорошым ориентиром для торговли завтра/послезавтра..
Целевая, мы не знаем когда в определенном промежутке времени имеет место быть. А если не знаем когда, и время не ограниченно, то это плохая целевая, даже если она 100%.
Целевая, мы не знаем когда в определенном промежутке времени имеет место быть. А если не знаем когда, и время не ограниченно, то это плохая целевая, даже если она 100%.
можно ограничить нескольки днями, неделей..
суть в том чтобы не прогнозировать то что будет на следующей свече (там правдивой вероятности нельзя достичь, даже 70% это уже космос), а прогнозировать событие с вероятностью 100% , пускай оно и не сразу произойдет.. А дальше уже строить на этом какую то модель поведения цены