Куплю советинк - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я бы сказал так: "диапазон прибыльных для системы ТФ слишком узок". Если система показывает прибыльность на Н1, Н4, D1, - почему бы не поставить ее на H4, считая, что она работает в центре области робастности?
Можете определить, какой это таймфрейм, не глядя на шкалу времени?
Если нет, то непонятно, как система может работать на одном таймфрейме и не работать на другом. Может она нигде не работает, а если где-то работает, то это случайное совпадение? Или может имелась в виду прибыльность на уровне спреда? Тогда система не проходит по следующим условиям из списка.
То же самое относится к разным инструментам. Предположим, что при таком виде графика система не работает. График какого инструмента или таймфрейма не может иметь такой вид? Думаю, любой может. Как тогда можно пользоваться такой системой?
Да пусть себе работает в любой одной из этих фаз - но не открывает позиций в тех фазах рынкета, в которых сливает. Моя текущая система как раз предпочитает открываться на новостях (даже если они не объявлены).
Как минимум потребуется определить, в какой фазе находится рынок. Пока я не видел ни одного заслуживающего внимания решения этой задачи. Поэтому делаю систему, которой безразличны фазы рынка. Есть правила открытия и закрытия сделок, одинаковые во всех фазах.
Если оба условия одновременны, то система не сахер. Но если нет - лучше дополнительно посмотреть на то условие, которое не удовлетворяется.
Скажем, если первое выполняется, то убыточные серии примерно настолько же длинны, как прибыльные. Тогда и просады могут быть очень длительными. Чтобы они стали не настолько чувствительными, нужно соотношение прибыльной сделки к убыточной, значительно превышающее 1. И наоборот: если выполняется второе условие, то первая пропорция должна быть значительно больше 1.
Вроде бы все правильно, но даже Вы не будете спорить, что было бы лучше, если бы оба соотношения были значительно больше 1. Но нам говорят, что это невозможно, потому что рынок непредсказуем и нестационарен. Это настолько хорошо всем известно, что никому даже в голову не приходит это проверить. Наверное поэтому трейдеры склонны смягчать требования к торговой системе. В результате вместо системы получается хрень, которая еще раз доказывает, что рынок нестационарен. Тогда многие переходят от торговли к чему-то еще, например к написанию статей о нестационарности рынка или к попыткам приведения ряда к стационарному. Хотя хорошей системы для стационарных рядов я тоже пока не видел...
Как минимум потребуется определить, в какой фазе находится рынок. Пока я не видел ни одного заслуживающего внимания решения этой задачи. Поэтому делаю систему, которой безразличны фазы рынка. Есть правила открытия и закрытия сделок, одинаковые во всех фазах.
Что Вы имеете ввиду под "фазой рынка"? Это очень важно. Под этим понятием я имею ввиду, например, соответствие выводов рассматриваемой ТС текущему состоянию рынка.
Что Вы имеете ввиду под "фазой рынка"? Это очень важно. Под этим понятием я имею ввиду, например, соответствие выводов рассматриваемой ТС текущему состоянию рынка.
Например тренд или флет. Или еще какие-то состояния. Я считаю, что система должна работать всегда. А многие считают достаточным, чтобы система работала например во флете. При этом не могут определить, находится ли рынок во флете. И что такое флет, четко сформулировать тоже не могут.
Например тренд или флет. Или еще какие-то состояния. Я считаю, что система должна работать всегда. А многие считают достаточным, чтобы система работала например во флете. При этом не могут определить, находится ли рынок во флете. И что такое флет, четко сформулировать тоже не могут.
Всегда одна и та же валютная пара уж точно не будет себя вести одинаково.
Ведь я же не могу работать в банке своей страны и днем и ночью
К примеру. работая днем на своей паре. я вытягиваю с неё прибыль. а те кто пользуются её названием ночью. делают то же самое уже независимо от моего желания. приводя всё в порядок к открытию моего банка или к значению котировки с которой я бы хотел начать работу утром
Можете определить, какой это таймфрейм, не глядя на шкалу времени?
Ставлю на М5! :)
а шпионский способ?(снизу подписано)
Обратите внимание на количество пунктов - форекс - бывает все
Обратите внимание на количество пунктов - форекс - бывает все
Это что))) Бывает и вырез такой. т.е. туда и обратно. Но такое возможно будет вырезано
100 пунктов на 4-х знаке - такое возможно. Интересно. а за какой период вернулось назад и поддается ли сравнение с другими поставщиками котировок. Но если это ДЕМО. тогда я вообще не удивляюсь )))
Как минимум потребуется определить, в какой фазе находится рынок. Пока я не видел ни одного заслуживающего внимания решения этой задачи. Поэтому делаю систему, которой безразличны фазы рынка. Есть правила открытия и закрытия сделок, одинаковые во всех фазах.
Вроде бы все правильно, но даже Вы не будете спорить, что было бы лучше, если бы оба соотношения были значительно больше 1. Но нам говорят, что это невозможно, потому что рынок непредсказуем и нестационарен. Это настолько хорошо всем известно, что никому даже в голову не приходит это проверить. Наверное поэтому трейдеры склонны смягчать требования к торговой системе. В результате вместо системы получается хрень, которая еще раз доказывает, что рынок нестационарен. Тогда многие переходят от торговли к чему-то еще, например к написанию статей о нестационарности рынка или к попыткам приведения ряда к стационарному. Хотя хорошей системы для стационарных рядов я тоже пока не видел...
Так раз вы это опровергли (опровергли тезис о нестационарности рынка?), то вы автоматически являетесь автором тезиса, что сушествуют некие наложения фазовых изменений, которые в определенные моменты ведут себя устойчиво.сталобыть вы впервую очередь анализируете характер движения, а уж потом исходя из амплитуды входите в рынок.
так вот характер и периодичность плотности таких фазовых наложений у разных инструментов может быть разная, так что в определении инструмента и тф по вашему рисуноку иногда можно отдать вполне уместные предпочтения.