От теории к практике - страница 469
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С хамом нет смысла быть в одной ветке.((
ну иди погуляй тогда, неженка
какой смысл что-то объяснять если нет у вас ни экономического образования ни знаний в этой сфере. Да я сам работаю не по специальности. Читайте книжки, гуглите, если интересно. Мне кого-то обманывать вообще смысла нет. И искать ссылки тоже.
Никто не может быть специалистом по всем вопросам.
Вы определили выше спекулянта как индивидуала-трейдера. Если он откроет оффшор, через который будет работать с брокером, то он что, перестанет быть спекулянтом? Он же по документам будет уже юр. лицом а не индивидуалом.
Никто не может быть специалистом по всем вопросам.
Вы определили выше спекулянта как индивидуала-трейдера. Если он откроет оффшор, через который будет работать с брокером, то он что, перестанет быть спекулянтом? Он же по документам будет уже юр. лицом а не индивидуалом.
Вы не увидите никогда реальных объемов которые проходят на форексе, от этого вышеприведенные стратегии становятся неробастными, по крайней мере та аукционная. Зайдите, например, на любой сайт криптобиржи и понаблюдайте за стаканом и поведением цены (крипта сейчас не эффективный рынок). Там вы увидите как работает аукцион из Т.И., все же к этому привязано по теме. Как еще применять ТИ на рынке не знает даже сама ТИ. При том, что разрабатывалась она в основном для описания экономики и рынков.
Теория и практика это как бы 2 разных реальности в данном случае. Когда рынок становится эффективным (в случае форекса) никто из участников не имеет преимуществ перед другими, притом в ситуации дефицита информации. Стало быть, вы не можете составить выигрышную платежную матрицу.жаркие дебаты, но хоть бы кто вспомнил, что:
- экономика стала наукой лишь в последние несколько десятилетий (по сути она как была лженаукой, так и осталась, 99% экономических процессов описываются не "Капитал" Маркса, а инсайд, умелое навязывание маркетингом своего предложения, ну и конечно политические "подковерные игры" как внутри страны так и за пределами... успешная экономическая модель это позиция силы...)
- технический анализ, это тоже лженаука, не обязана "цена в себя включать все", включая инсайд и планы Дж. Сороса, а также вовремя поданные новости объясняющие все на истории, по сути технический анализ это учебник как лучше ходить по минному полю в обуви или босиком
- торговля на рынке Форекс вообще не имеет отношения к самой торговле, здесь нет объемов, здесь нет спроса и предложения и всякие вымыслы, про зоны перекупленности и перепроданности это просто домыслы, на этом рынке самый волатильный это доллар, он и мечется от одной валюты в другую, затем опять по всем валютным парам, здесь нет выплаты дивидендов как в акциях, здесь нет стоимости компаний, на Форексе нет ничего, что можно оценить в материальном выражении, есть только ставка ФРС и фьючерс валютных контрактов и опционы
И то что вот эти 3 "кита" валютной торговли в терминале, кто то пытается защищать с серьезным видом, ну смешно же!
ЗЫ: Максим опередил, пишет тоже самое но в другом контексте
Вы не увидите никогда реальных объемов которые проходят на форексе, от этого вышеприведенные стратегии становятся неробастными, по крайней мере та аукционная. Зайдите, например, на любой сайт криптобиржи и понаблюдайте за стаканом и поведением цены (крипта сейчас не эффективный рынок). Там вы увидите как работает аукцион из Т.И., все же к этому привязано по теме. Как еще применять ТИ на рынке не знает даже сама ТИ. При том, что разрабатывалась она в основном для описания экономики и рынков.
Теория и практика это как бы 2 разных реальности в данном случае. Когда рынок становится эффективным (в случае форекса) никто из участников не имеет преимуществ перед другими, притом в ситуации дефицита информации.Я уже писал выше, что методы ТИ не панацея. В любом случае, нам придется пользоваться методами навроде вышеупомянутых многоруких бандитов. Эти методы обязательно будут иногда плохо работать и я полагаю, что понимание ТИ может быть полезным при их настройке.
Я уже писал выше, что методы ТИ не панацея. В любом случае, нам придется пользоваться методами навроде вышеупомянутых многоруких бандитов. Эти методы обязательно будут иногда плохо работать и я полагаю, что понимание ТИ может быть полезным при их настройке.
Вообще бесполезно ТИ здесь. Немного тервера и работа с самими моделями. Естественно, не чистые предсказания рынка а статарбитраж в основном. Работа с ошибками моделей МО это все что нужно, главное понимать на каком рынке торгуешь и какие взаимосвязи есть. При статарбитраже вроде бы очевидно. Грубо говоря, на первом этапе составляется та же платежная матрица, а затем алгоритмами МО определяются возможность получения прибыл на этих данных и риски. Тем самым получаешь небольшое преимущество перед другими участниками, которые юзают старые модели.
Для чистого котира я бы рассматривал исключительно фракталы и ничто иное (а на форексе никакой другой инфы и нет), иногда будет работать хорошо. Но эконофизика почему-то очень медленно развивается или не развивается вообще, почитать почти нечего. Что касается АКФ и КФ предложил способ как нужно искать циклы, но сам пока не делал т.к. другим развлекаюсь.
Вообще бесполезно ТИ здесь. Немного тервера и работа с самими моделями. Естественно, не чистые предсказания рынка а статарбитраж в основном. Работа с ошибками моделей МО это все что нужно, главное понимать на каком рынке торгуешь и какие взаимосвязи есть. При статарбитраже вроде бы очевидно. Грубо говоря, на первом этапе составляется та же платежная матрица, а затем алгоритмами МО определяются возможность получения прибыл на этих данных и риски.
Для чистого котира я бы рассматривал исключительно фракталы и ничто иное (а на форексе никакой другой инфы и нет), иногда будет работать хорошо. Но эконофизика почему-то очень медленно развивается или не развивается вообще, почитать почти нечего. Что касается АКФ и КФ предложил способ как нужно искать циклы, но сам пока не делал т.к. другим развлекаюсь.
Мне ТИ уже весьма помогла - позволила глубже понять причины нестационарности ценового ряда. Далее, вижу два возможных пути:
1) изучать ряды цен как нестационарные, посредством методов из теории случ. пр-в (задача о разладке) не вдаваясь в природу их происхождения
2) моделировать цены посредством игр. Это может быть полезно, например, для понимания того, как может происходить разладка.
Мне ТИ уже весьма помогла - позволила глубже понять причины нестационарности ценового ряда. Далее, вижу два возможных пути:
1) изучать ряды цен как нестационарные, посредством методов из теории случ. пр-в (задача о разладке) не вдаваясь в природу их происхождения
2) моделировать цены посредством игр. Это может быть полезно, например, для понимания того, как может происходить разладка.
ну наверное, я не вникал в разладку и не понимаю как ее можно прогнозировать
ну наверное, я не вникал в разладку и не понимаю как ее можно прогнозировать
Прогнозировать, к сожалению, никак. По сути, это похоже на определение смены тренда в классическом теханализе. Только добавляется некая статистическая модель, в рамках которой можно считать доверительные интервалы, вероятности и т.д.
Мне ТИ уже весьма помогла - позволила глубже понять причины нестационарности ценового ряда. Далее, вижу два возможных пути:
1) изучать ряды цен как нестационарные, посредством методов из теории случ. пр-в (задача о разладке) не вдаваясь в природу их происхождения
2) моделировать цены посредством игр. Это может быть полезно, например, для понимания того, как может происходить разладка.
3) перейти от нестационарного временного ряда к стационарному и использовать существующий мат.аппарат для анализа временных рядов или нейросети - для торговли не важны конкретные значения цены, важно лишь знать тенденцию дальнейшего движения