От теории к практике - страница 69
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
СанаСаныч, я говорю не об истории, а именно о принципах реал-тайм обработки сигналов. При этом история носит вспомогательный характер, и нас больше интересует именно здесь и сейчас.
Меня интересует история только в смысле предсказуемости котира в будущем.
О сколько нам открытий чудных... )
Вы меня опережаете на полшага.)
Только хотел про быстрых разумом Невтонов, а уже...
А перед этим про Боллинджера, про реал-тайм.
СанаСаныч, я говорю не об истории, а именно о принципах реал-тайм обработки сигналов. При этом история носит вспомогательный характер, и нас больше интересует именно здесь и сейчас.
Переведу если вы не поняли СанСаныча, когда вы считаете некие статистики вы обобщаете в пределах некоего окна, так вот НЕ стационарность говорит о том что статистики изменятся раньше чем вы выйдете за пределы этого окна.
В практие уже следующий бар будет иметь иную статистику, потому как при усреднении мы имеем задержку в пол периода. И ровно на эти пол периода распространяется прогностическая мощность модели.
Другими словами однозначно можно утверждать только за те бары которые уже входят в окно и посчитаны, за непосчитанные бары ничего сказать нельзя.
Меня интересует история только в смысле предсказуемости котира в будущем.
Не думаю, что это вообще возможно, по крайней мере систематически. Стараюсь обойтись без предсказаний. Только на уровне верх-низ. А дальше жизнь покажет.
Хм, даже вверз вниз это уже предсказание.
Мы как то спорили на четвёртом форуме, кто то из авторов утверждал что прогнозировать ничего не нужно нужно следовать за рынком.
Но в том то и проблема что чтоб следовать за рынком нужно понимать куда он в следующий момент пойдёт, а то он так вертляв что ни как за ним не поспеешь.
Теперь возьмите дифур от машки и получите тот же график средней
ЗЫ А если отнимете от полосы ВВ машку и возьмёте диференциал, то получите график СКО.
ЗЫЫ А не график СКО не нужно диференциал брать, он же от машки откладывается. Просто от ВВ отнять машку и будет тот же ряд что и СКО от средней диференциала.
так в болинджере используется скользящее ско?
то то я думаю,почему там верхняя и нижняя полоса не похожи на среднюю.
действительно "о сколько нам открытий чудных" ))
и чего мы добились в этой ветке за 70 страниц? разрработали боллинджера? ))
Не думаю, что это вообще возможно, по крайней мере систематически. Стараюсь обойтись без предсказаний. Только на уровне верх-низ. А дальше жизнь покажет.
Не только нужно, но и возможно.
Если говорим про регрессионные модели (в противовес классификационным), то главный враг - это НЕ стационарность. Основная идея - убирать эту нестационарность.
Целью всех этих ухищрений является получения СТАЦИОНАРНОГО остатка, а если остаток не просто стационарен, да еще нормально распределен, то мы получаем доказательство прогнозируемости приращений финансового ряда.
Эта прогнозируемость может возникнуть на первом шаге - это модель ARMA. Видел практическое применение этой модели для данных какого-то ведомства США - оказалось, что приращения у них стационарны.
Каждый из этих шагов имеет свои нюансы, но все эти нюансы были убиты автором с помощью предположения о стационарности - исследуются приращения финансового ряда, которых НЕ бывает.
Переведу если вы не поняли СанСаныча, когда вы считаете некие статистики вы обобщаете в пределах некоего окна, так вот НЕ стационарность говорит о том что статистики изменятся раньше чем вы выйдете за пределы этого окна.
В практие уже следующий бар будет иметь иную статистику, потому как при усреднении мы имеем задержку в пол периода. И ровно на эти пол периода распространяется прогностическая мощность модели.
нам важно "как быстро будут изменяться"
В практие уже следующий бар будет иметь иную статистику, потому как при усреднении мы имеем задержку в пол периода. И ровно на эти пол периода распространяется прогностическая мощность модели.
Другими словами однозначно можно утверждать только за те бары которые уже входят в окно и посчитаны, за непосчитанные бары ничего сказать нельзя.
What settings did you use?
Note: the EA based on current candle MA crossover! So the MA can repaint on current candle!!!
Please check these wrong" trades with "Visual mode"(with slow speed and two MAs)?
Then you can see everything(actually there was MA crossover)!!!
Но всё же логически мы понимаем что память таки присутствет. Выявить её, вытащить на свет божий, в этом задача разработчика EA.
Давайте представим себе черный ящик (внутри трейдеры и рыночная площадка -биржа) без внешних воздействий, и живущий некой самостоятельной жизнью - выход ящика: некий поток котировок. Даже без внешних воздействий он будет как-то изменяться.
Теперь пусть на этот ЧЯ приходят случайные (для наблюдателя) дельта-функции различного знака и интенсивности (новости, например). ЧЯ начинает как-то реагировать и мы наблюдаем не сами воздействия, а отклик ЧЯ на них + самостоятельную жизнь самого ЧЯ.
Память налицо, но на выходе мы имеем суперпозицию реакции на множество событий и собственной жизни ЧЯ. Даже в случае просто системы управления (САУ) задача разделения где что не оч решаема.