Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Именно так я вижу достаточно чистое t2-распределение для приращений returns.
Александр, позвольте пару вопросов:
Смысл, существенный поставщик ликвидности(№1) фильтрует-причесывает-рисует котировки/данные давно и опыт имеет. Этот поставщик(как наверно и другие), скорее всего(сугубо имхо) отключается у №2 и у №3 в определенное время суток по какому-то условию (возможно это скрытое добро в определенные моменты позволяющее не использовать старшие таймфреймы). Т.е.:
- в непрерывном потоке тиков в терминал №2 и №3 нет определенной постоянной закономерности: пару часов тики идут так, потом пять часов по другому, потом еще какнибудь, а признак смены закономерности не известен пользователю. Браться за анализ тиков у простых агрегаторов нескольких поставщиков ликвидности не имеет смысла.
- найденная/подогнанная закономерность тиков для №2 и №3 не будет достоверной, т.к. ошибка-расхождение данных в определенные моменты достигает противоположных значений как -1/+1 (направление вверх/вниз).
- в течении минуты дц/брокер может рисовать что угодно, главное чтобы итоговая минута чемуто соответствовала(может кто то в fca пойдет), и крупный дц/брокер не будет часто менять рисование тиков, а просто пошлет обновление истории(и супериндикаторы/советники "висят")
А не приходило в голову, что тики могут прилететь пачкой к одному, через равные промежутки времени к другому, и с какими то другими промежутками времени к третьему?
Тогда при сравнении котировки вся это вышеизложенная в ветке теория полная туфта?
Смысл в том, что для начала нужно синхронизировать графики по времени, а уж только потом сравнивать.
Но я на 100% уверен что на тиках такое сделать ни у кого и никогда не получится, пока не будет одинаковых по характеристикам каналов связи, одинаковой приемо-передающей аппаратуры и прочее.
и не зря базовым ориентиром для сравнения является график на ТФ М1.
Но даже и на М1 графики могут не совпадать, т.к. первые и последние тики минуты у разных ДЦ могут попасть в разные свечки и снова будут отличия.
И вообще мне не понравилось то, что какой-то по-видимому гео-физик с самого начала подсовывал формулу с ошибкой и до сих пор себя в грудь стучит - я мол....Александр, позвольте пару вопросов:
Приветствую, Александр!
1. Меня тоже заинтересовал тот факт, что никто до сих пор не описывал в моделях рынка это распределение. Как так? Какие-то Гауссы, Лапласы, Коши... И далее на ВСЕ модели, которые есть на данный момент, можно не смотреть от слова "совсем". Могу повторить следующее - между двумя последовательно поступающими котировками существует связь, т.н. "память". Имеем 2 степени свободы. Приращения returns образуют немарковскую цепь, распределение вероятностей которой должно описываться t2-распределением. Оно просто обязано там быть. Ничего другого там нет и быть не может! Только это дискретный аналог непрерывного t2-распределения, про которое можно почитать, например, здесь http://www.mathnet.ru/links/4d855cb05856b9210d332bf0ee475aef/znsl1692.pdf
А вот дальше началась тяжелая практическая работа - из-за стараний ДЦ, и по другим техническим причинам, которые люди здесь описывают, на это распределение накладывается шум. Его надо убрать простейшими фильтрами. Вот если принимать тиковые данные не абы как, а, к примеру, через экспоненциально распределенные интервалы времени, да еще рассматривать среднее значение между этими котировками, то - вот оно, во всей своей красе. Я в этом убедился, работая с этим массивом данных и формулами, приведенными в этой ветке.
2. Как этими знаниями воспользоваться? Ну, к примеру - Если тщательным образом построить гистограмму приращений конкретной валютной пары, вычислить оттуда непараметрическое отклонение от 0, то используя квантильную функцию можно построить уровни достоверности и при приеме каждого тика пипсовать. Ну, а спред и комиссии просто будут уменьшать ваш профит.
Но, я подумал - я физик или не физик? Что для меня важнее - деньги или истина? Истина! Вот так вот!
И я решил двинуться дальше - к описанию нестационарного процесса самой цены, который СВЯЗАН со стационарным процессом приращений через это t2-распределение. И вот тут и понеслась буря эмоций, которую можно наблюдать в данной ветке :))))))))
Приветствую, Александр!
1. Меня тоже заинтересовал тот факт, что никто до сих пор не описывал в моделях рынка это распределение. Как так? Какие-то Гауссы, Лапласы, Коши... И далее на ВСЕ модели, которые есть на данный момент, можно не смотреть от слова "совсем". Могу повторить следующее - между двумя последовательно поступающими котировками существует связь, т.н. "память". Имеем 2 степени свободы. Приращения returns образуют немарковскую цепь, распределение вероятностей которой должно описываться t2-распределением. Оно просто обязано там быть. Ничего другого там нет и быть не может! Только это дискретный аналог непрерывного t2-распределения, про которое можно почитать, например, здесь http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=znsl&paperid=1692&option_lang=rus
Складывается впечатление, что Вы слово "повторить" используете в смысле "доказать", "обосновать". И сами как будто верите в такие обоснования. Так сейчас делается в масс-медиа сплошь и рядом, а здесь-то зачем?
По Вашей ссылке мне удалось "почитать" только фразу "Нет информации". Может быть, другим повезло больше?
Складывается впечатление, что Вы слово "повторить" используете в смысле "доказать", "обосновать". И сами как будто верите в такие обоснования. Так сейчас делается в масс-медиа сплошь и рядом, а здесь-то зачем?
По Вашей ссылке мне удалось "почитать" только фразу "Нет информации". Может быть, другим повезло больше?
Складывается впечатление, что Вы слово "повторить" используете в смысле "доказать", "обосновать". И сами как будто верите в такие обоснования. Так сейчас делается в масс-медиа сплошь и рядом, а здесь-то зачем?
По Вашей ссылке мне удалось "почитать" только фразу "Нет информации". Может быть, другим повезло больше?
Владимир, я думаю Вы прекрасно осознаете, что это именно так. Доказательства мне лично тяжело дались. Вы думаете, что я за 1 день все делаю? Если не верите - поработайте и убедитесь в этом самостоятельно.
Приветствую, Александр!
1. Могу повторить следующее - между двумя последовательно поступающими котировками существует связь, т.н. "память". Имеем 2 степени свободы. Приращения returns образуют немарковскую цепь, распределение вероятностей которой должно описываться t2-распределением. Оно просто обязано там быть. Ничего другого там нет и быть не может!
2. ... при приеме каждого тика пипсовать. Ну, а спред и комиссии просто будут уменьшать ваш профит.
Александр, спасибо подробные за ответы.
Александр, спасибо за ответы.
По пункту 2 - согласен полностью. Поэтому и не стал этим заниматься.
За пост - Спасибо! Надо подумать.
http://www.mathnet.ru/links/4d855cb05856b9210d332bf0ee475aef/znsl1692.pdf
По пункту 2 - согласен полностью. Поэтому и не стал этим заниматься.
За пост - Спасибо! Надо подумать.
А вот тут Вы не правы.
Ваш путь верный, просто очень много ошибок как в практическом применении теории так и в формулах.
Причем исправиться можно, только если совместить четыре вещи: теорию, торговлю, программирование на специализированных для торговли языках, прислушиваться к советам бывалых
Ну и не забывайте, что ордер SELL открывается по bid, а BUY по ask, а ask-bid - это спред. Что Вы там собрались наторговать используя тиковые данные за исходные - не понятно.