От теории к практике - страница 37
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я с ужасом смотрел на алгоритмы где весом считается "новизна" значения, т.е. старые значения имеют меньший вес, чем новые. Это прямое введение в заблуждение людей какими-то абсолютно нематематическими методами.
Вот этого, признаться, не ожидал. Вся теория фильтров, аналоговых и цифровых, построена именно на том, что старые значения имеют меньший вес, Оказывается все эти методы абсолютно нематематические.
Продолжайте, поручик.
Не оставляйте стараний, маэстро, не убирайте ладони со лба.
Ответ на этот вопрос - один из ключей к пониманию рынка :)))
Давайте будем считать, что мы его просто нашли на дороге и все.
В том-то и дело, что никакого ключа здесь нет. Ни смысла, ни обоснования. Это, простите, алхимия) И результат ее будет думаю не сильно отличаться от SMA.
Вот этого, признаться, не ожидал. Вся теория фильтров, аналоговых и цифровых, построена именно на том, что старые значения имеют меньший вес, Оказывается все эти методы абсолютно нематематические.
Продолжайте, поручик.
Не оставляйте стараний, маэстро, не убирайте ладони со лба.
Смотрите, в вашем же примере: пусть следующее значение 133,042, таким образом приращение = 10 pips. И этой цене вы дадите совершенно другой вес, нежели 133,032.
Но с точки зрения удаленности от WMA - это почти одна и та же цена. WMA удалена от цены на сотни pips. И плюс-минус несколько пипсов роли не играют. А вы этим двух похожим ценам даете совершенно разный вес. Это алхимия. Турнир вы с ней не выиграете)
Вот вы тут стоите за честь науки, а сами путаетесь в показаниях. Несерьёзно)
Смотрите, в вашем же примере: пусть следующее значение 133,042, таким образом приращение = 10 pips. И этой цене вы дадите совершенно другой вес, нежели 133,032.
Но с точки зрения удаленности от WMA - это почти одна и та же цена. WMA удалена от цены на сотни pips. И плюс-минус несколько пипсов роли не играют. А вы этим двух похожим ценам даете совершенно разный вес. Это алхимия. Турнир вы с ней не выиграете)
Вот вы тут стоите за честь науки, а сами путаетесь в показаниях. Несерьёзно)
поторгует и все разложится по полочкам
И я еще раз говорю - для меня картина процесса абсолютно понятна. В квантовой механике она сплошь и рядом. Плохо, что тут на форуме нет моих однокурсников... Именно поэтому я иногда порываюсь уйти отсюда. Не потому. что я умный, а все глупые. Напротив - здесь есть люди гораздо сильнее меня в классической математике или радиофизике, но вот абстрактности мышления не хватает. Не обижайтесь. Это все равно, на осциллограф записывать перемещения кота Шредингера.
И я еще раз говорю - для меня картина процесса абсолютно понятна.
Это потому что вы тестов еще не делали)
p.s. я так и знал, что всё закончится квантовой механикой) просто вы не первый, кто пытался её на рынок натянуть)
Вы ошибаетесь. Вы имеете дело с вероятностью цены, а не с самой ценой. Не с самим значением, а с его вероятностью. Именно поэтому большинство методов никуда не годятся и люди не могут в стандартных рамках понять рынок. Немного по-шире смотрите на него, более абстрактно. Именно этому учат на теоретической физике.
Здесь не ошибаюсь. Фильтрация только часть процесса, далее (хотя на самом деле все перемешано) идет обработка сигнала, статистическая в т.ч. И если бы все учитывалось с одинаковыми весами никакую статистику и никакой сигнал собрать/выделить просто бы не удалось - все было бы стационарным, как Вы и утверждаете.
А народ дурью мается, всяческие окна изощренной формы придумывает, нет чтобы просто прямоугольное взять и пошире.
Скажу как на духу.
Чем больше фильтров, тем хуже.
Правишьно ли я понял что написаное выше означает что размер возможного достоверного прогноза для аска и бида есть, но он лижит внутри спреда? Если да, то тут есть варианты.
Размер возможного достоверного прогноза есть для приращений аска и бида.
Если тщательным образом построить гистограмму приращений, вычислить оттуда непараметрическое отклонение от 0, то используя квантильную функцию можно построить эти уровни достоверности и при приеме каждого тика пипсовать. Ну, а спред и комиссии просто будут уменьшать ваш профит.
Но. мне это неинтересно. Я пришел на Форекс не за прибылью, хотя деньги это вещь ОЧЕНЬ хорошая. а именно за решением задачи в целом.