От теории к практике - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Думаю вот о чем - если уж вопросы определения понятий плотности вероятности W(x,t) и сноса M(x,t) в уравнении Фоккера-Планка вызывают такое неприятие, то что же будет, когда мы будем рассматривать следующие слагаемые - текущую и историческую дисперсии? Не знаю, не знаю... До вечера подумаю - может вообще брошу эту тему...
Пока же я продолжаю писать для тех людей, которым эти понятия близки и знакомы или к тем, которые желают с ними ознакомиться. Ну, и к молодежи, естественно - просто читайте, может что и пригодиться :)))
А на данный момент, общими усилиями мы сделали 2 практических вывода:
1. Алгоритм приема тиковых данных - с периодом 1 сек. принимаются реальные тиковые котировки, т.е. когда реально была проведена сделка. Не все тики подряд, и не каждое значение с частотой 1 сек., а именно так.
2. Единственно верной мерой центральной тенденции для движения рыночной цены является не МА (скользящая средняя), не медиана и не мода - а именно WMA - скользящая взвешенная средняя, где вес w определяется из формулы плотности вероятности ценовых приращений returns для конкретной валютной пары.
я уже где-то в дебрях обсуждений пытался вам заметить, что рынок он немного не такой как представляют себе математики :-)
чтобы взять данные для построения или проверки гипотезы, надо сначала отсеить лишнее/оставить нужное. Вот вы взялись за приращения котировок которые получаете, а они технически бывают в двух (возможно и поболее, но два явные) состояниях
- активная торговля - цена которая к вам/нам приходит в значительной части формируется в спросом/предложением на конкретном сервере и его ближайших. Тут основные деятели - трейдеры.
- пассивная торговля - цена которая приходит сформирована в большей части по поставщикам и пирам и местный стакан практически не участвует. Тут основные деятели - маркет мейкеры. Трейдеров мало чтобы торговать друг с другом и мейкеры вынуждены подигрывать
есть ещё технические нюансы - в моменты выхода новостей, открытия/закрытия сессий, перемены дат тики отправляемые терминалу будут "пропадать и склеиваться", то есть приращения будут другие. Блин, да спред дёргается чётко на границе часов, сугубо технический нюанс не зависящий от рынка.
плюс все пары взаимосвязаны, и изучать/анализировать можно только EURUSD - он самый активный+массовый и на него меньше сказываются движения прочих. А любой чих EURUSD отзывается на других парах. Взяв что-то другое вы загребаете значительную кучу шума, который только мешает в изучении вопроса. Или измеряете конкретный стакан конкретного брокера в заданное время :-)
есть ещё момент про "тиковый объём" который как-бы не объём и не число прошедших сделок и не сумма колебаний bid..ask за пределами tick_size а у каждого почему-то разный :-)
я уже где-то в дебрях обсуждений пытался вам заметить, что рынок он немного не такой как представляют себе математики :-)
чтобы взять данные для построения или проверки гипотезы, надо сначала отсеить лишнее/оставить нужное. Вот вы взялись за приращения котировок которые получаете, а они технически бывают в двух (возможно и поболее, но два явные) состояниях
- активная торговля - цена которая к вам/нам приходит в значительной части формируется в спросом/предложением на конкретном сервере и его ближайших. Тут основные деятели - трейдеры.
- пассивная торговля - цена которая приходит сформирована в большей части по поставщикам и пирам и местный стакан практически не участвует. Тут основные деятели - маркет мейкеры. Трейдеров мало чтобы торговать друг с другом и мейкеры вынуждены подигрывать
есть ещё технические нюансы - в моменты выхода новостей, открытия/закрытия сессий, перемены дат тики отправляемые терминалу будут "пропадать и склеиваться", то есть приращения будут другие. Блин, да спред дёргается чётко на границе часов, сугубо технический нюанс не зависящий от рынка.
плюс все пары взаимосвязаны, и изучать/анализировать можно только EURUSD - он самый активный+массовый и на него меньше сказываются движения прочих. А любой чих EURUSD отзывается на других парах. Взяв что-то другое вы загребаете значительную кучу шума, который только мешает в изучении вопроса. Или измеряете конкретный стакан конкретного брокера в заданное время :-)
есть ещё момент про "тиковый объём" который как-бы не объём и не число прошедших сделок и не сумма колебаний bid..ask за пределами tick_size а у каждого почему-то разный :-)
Вы собственно обозначили ключевую проблему, которая не дает развернуться физикам-математикам. По факту - у трейдеров нет единого АЛГОРИТМА приема тиковых данных для обработки и анализа. Сколько уж я тут статей перечитал - вот нет единого мнения по поводу метода выборки тиковых данных и все тут.
Большинство склоняются к тому, что надо бороться за КАЖДЫЙ тик. Считаю этот подход принципиально неверным.
В этой теме я предложил другой метод приема данных - мне кажется он более правильным именно с физической точки зрения.
По 1. Last является отражением реально проведённой сделки, остальное танцы с бубном. И ни какая дискретность с частотой 1 Гц не поможет, потому что мы торгуем не время, а цену. И не важно за сколько времени произошло изменение, пока изменения небыло мир трейдинга не существует.
По 2. Какой размер выборки для расчёта плотности вероятности returns? для WMA
...Большинство склоняются к тому, что надо бороться за КАЖДЫЙ тик. Считаю этот подход принципиально неверным.
В этой теме я предложил другой метод приема данных - мне кажется он более правильным именно с физической точки зрения.
Александр, приветствую!
Правильно понимаю, что концепция немного поменялась? :-)
Теперь нужно собрать тики с некоторой периодичностью, пусть 1 сек.
В MetaTrader4\5 это можно сделать в Тестере с помощью робота, погонщика мулов [сборщика тиков].
По 1. Last является отражением реально проведённой сделки, остальное танцы с бубном. И ни какая дискретность с частотой 1 Гц не поможет, потому что мы торгуем не время, а цену. И не важно за сколько времени произошло изменение, пока изменения небыло мир трейдинга не существует.
По 2. Какой размер выборки для расчёта плотности вероятности returns? для WMA
вот посиди несколько лет во флете ради десятикратного скачка и потом говори что время не важно
Александр, приветствую!
Правильно понимаю, что концепция немного поменялась? :-)
Теперь нужно собрать тики с некоторой периодичностью, пусть 1 сек.
В MetaTrader4\5 это можно сделать в Тестере с помощью робота, погонщика мулов [сборщика тиков].
Приветствую, Денис!
Понимаешь, в чем проблема.
Если мы хотим сообща решать эту задачу, нам нужно разговаривать на одном языке - работать с одним и тем же потоком данных. Более того, не факт, что торговый робот, который будет протестирован и собран будет реально работать у других ДЦ - потоки котировок разные.
Вот Николай (Nikolay Demko) спрашивает - какой должен быть объем выборки? Что мне сейчас ему ответить? Я ведь оперирую только в рамках своего ДЦ и по моим расчетам ДЛЯ ВСЕХ валютных пар объем выборки должен быть не менее 5.000 тиков. А для конкретной пары оптимальный объем выборки рассчитывается вручную по формуле, которую я приводил в этой теме.
Вот у нас для разных ДЦ этот оптимальный объем может получиться разным. И как нам быть?
Ответ - нам обязательно надо выработать ЕДИНЫЙ алгоритм приема данных.
По 1. Last является отражением реально проведённой сделки, остальное танцы с бубном. И ни какая дискретность с частотой 1 Гц не поможет, потому что мы торгуем не время, а цену. И не важно за сколько времени произошло изменение, пока изменения небыло мир трейдинга не существует.
По 2. Какой размер выборки для расчёта плотности вероятности returns? для WMA
Приветствую, Николай!
Last - действительно классная вещь. Более того - она упрощает алгоритм, ведь становиться ненужным работать с Аск и Бид по-отдельности. Но, вот я, с дуру ума, взял и открыл счет у какого-то брокера, у которого в принципе нет Last.
Получается прискорбная вещь - что бы я не писал, и какие бы выкладки не приводил - эти расчеты справедливы только для меня в рамках моего ДЦ. Каждый трейдер, который захочет воспользоваться моими расчетами будет вынужден перепроверять их для своего ДЦ, вести свои собственные расчеты объемов выборки и т.д. и т.п. Это очень долго и утомительно.
Остаюсь при своем мнении - надо считывать котировки в определенной последовательности.
Приветствую, Николай!
Last - действительно классная вещь. Более того - она упрощает алгоритм, ведь становиться ненужным работать с Аск и Бид по-отдельности. Но, вот я, с дуру ума, взял и открыл счет у какого-то брокера, у которого в принципе нет Last.
Получается прискорбная вещь - что бы я не писал, и какие бы выкладки не приводил - эти расчеты справедливы только для меня в рамках моего ДЦ. Каждый трейдер, который захочет воспользоваться моими расчетами будет вынужден перепроверять их для своего ДЦ, вести свои собственные расчеты объемов выборки и т.д. и т.п. Это очень долго и утомительно.
Остаюсь при своем мнении - надо считывать котировки в определенной последовательности.
Я скажу более крамольную мысль, отнесись к ней как к непроверенной гипотезе: анализировать нужно Last с биржевых валютных фьючерсов, по причине того что маркетмейкеры (это моя гипотеза) смотрят на фьючерсы как на поводыри. Таким образом анализируя один поток можно будет применять результаты анализа на любом ДЦ, потому что ценообразование на Форекс (имхо) это эхо от ценообразования на биржах.
ЗЫ даже скажу больше, сами фьчерсы торгуются с оглядкой на опционы. Не знаю какой механизм, может торговцы фьючерсами одновременно являются торговцами опционами, но перед опционными уровнями разворачиваются настоящие батлы за удержание или пробитие того или иного уровня.
Хотя все вышесказанное не отменяет самой концепции решения задачи. Уверяю Вас - в теоретической физике такие задачи, подобные движению цены на Форексе решаются сплошь и рядом, просто реальным физикам некогда этим заниматься - они считают недостойным заниматься такими глупостями. А я вот что-то увлекся (значит ли это что я ненастоящий физик? - хм... однако я в какую-то философию подался). Ну, это так - для общего настроения :)))