Получаем в советник цены от EURUSD.broker1, а торговлю ведем на EURUSD.broker2.

[fxsaber]

Если кто исследовал такой метод торговли, включая, конечно, результаты Тестера, поделитесь информацией, пожалуйста.

Сигнал-сервисы и копировщики - это другая тема, хоть и немного похожая. Отличие в том, что там идет копирование торговых сигналов с другого символа. А в сабже - только входные цены.

Тема касается не только форекс, но и бирж.

[...]

Не факт, что подойдет, но пусть будет. 

https://www.mql5.com/ru/forum/227421 

Гонялось на Robo (Forex) vs Amp (Futures). 

Разумеется, без тестера, только реал-тайм. 

Запускается в 2х терминалах, в одном как master = true, в другом master = false. 

Торгует второй (slave) если разбежка больше текущего спреда. 

Непонятные переменные можно заменить стандартными 

- iHelpers.getCurrentPrice => SymbolInfo

- iTrades.openPosition => CTrade 

По результатам

1. может, я - балбес, но почему-то чаще фьючерс у брокера следовал за форексом у ДЦ, при том, что я у AMP покупал их collocated сервер за $100 в месяц, который вроде как рядом с биржей ... может просто совпадение 

2. если между биржами, то там еще и брокера надо искать, который разрешит так открыться, потому что, например, IB получает котиры с нескольких бирж, но дает открыться только по "лучшей" цене 

[fxsaber]

...:

Разумеется, без тестера, только реал-тайм. 

Спасибо за информацию. У меня намерение сделать исследование в Тестере. Сценариев использования такой торговли много.

Например, Вам нужно начать торговать своим роботом на брокере, где очень короткая история котировок. Встает вопрос, как настроить советник. Тогда возможно настроить советник на данных другого брокера. После чего реал-тайм подавать на вход данные чужого брокера, но при этом торговать на своем.

Или, например, нужно торговать на STP-счете, где стоят маркапы, но нет комиссия. А настройки робота сделаны для ECN-котировок, есть нет маркапов, но есть комиссия. Тогда торгуем EURUSD_STP, при этом получая котиры от EURUSD_ECN.

[secret]

А что, в 21-м веке еще остались ДЦ с задержками котировок?

[fxsaber]

secret:
А что, в 21-м веке еще остались ДЦ с задержками котировок?

Тему открывал без мыслей про арбитраж. Мне интересно исследовать, какой результат получается у советника, если ему на вход подавать другие котиры. Интерес, конечно, не сугубо теоретический.

[Artyom Trishkin]

Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5".

[Roman]

...:

1. может, я - балбес, но почему-то чаще фьючерс у брокера следовал за форексом у ДЦ, при том,
что я у AMP покупал их collocated сервер за $100 в месяц, который вроде как рядом с биржей ... может просто совпадение 

Фьючерс априори будет ходить за спотом.
Просто нужно понимать, что фьючерсный контракт на валюту, это производный инструмент на эту валюту, с отложенной датой поставки.
А сама торговля по реальному обмену валют, происходит на spot рынке биржи IMM.
Но если наблюдалась такая тенденция то что вы заметили, почему бы не наоборот развернуть стратегию?
Котиры с ДЦ, а торгуй фьюч, без проблем дилинговых пакостей. 

Есть четыре вида основных операций обмена валют:

Операции спот (spot), где дата поставки приходится на второй рабочий день после заключения контракта.

Форвардные операции (forward) со сроком поставки от нескольких дней до нескольких лет.

Внебиржевые валютные опционы (OTC options), где срок и цену поставки определяют стороны - банк или брокер с одной стороны и клиент, с другой.

Биржевые валютные фьючерсы и опционы (futures & options), где срок поставки определяет биржа в соответствии с правилами биржи.

[Sergey Chalyshev]

fxsaber:

Если кто исследовал такой метод торговли, включая, конечно, результаты Тестера, поделитесь информацией, пожалуйста.

Сигнал-сервисы и копировщики - это другая тема, хоть и немного похожая. Отличие в том, что там идет копирование торговых сигналов с другого символа. А в сабже - только входные цены.

Тема касается не только форекс, но и бирж.

В тестере бесполезно пробовать, время тиков проставляет сервер брокера(дилера), время серверов не синхронизировано, а локальное время терминала тем более, и пинги разные могут быть.

Если только собирать тики в реальном времени, без штатного хранилища тиков и баров, а потом проверять в кастомном тестере.

[fxsaber]

Sergey Chalyshev:

В тестере бесполезно пробовать, время тиков проставляет сервер брокера(дилера), время серверов не синхронизировано, а локальное время терминала тем более, и пинги разные могут быть.

Это принципиально для арбитража, скорее. В общем, я много не по делу говорю, вместо того, чтобы исследования выкладывать. Но пока не готово. Понятия не имею, что получится.

Чтобы было понимание, о чем речь. Берем МАшку и применяем к ней сабж. Вот и нужно исследовать, что получится. Никакое запаздывание/опережение не используется.

У меня только не МАшка, а более чувствительные системы. Сегодня смотрел на глаз, сколь сильно отличаются цены на разных источниках.

Если только собирать тики в реальном времени, без штатного хранилища тиков и баров, а потом проверять в кастомном тестере.

Собираю.

[Andrey Khatimlianskii]

Можно начать с анализа GBPUSD и торговли на EURUSD, механика та же.

Смысл вижу только в том, чтобы копировать торговлю максимально близко к "эталонному" счету (несмотря на другие котировки на остальных счетах). С маркетами будут просто исполнения по другим ценам, а если использовать отложки, то будет рассинхрон (где-то сработало, где-то нет).

Таким образом копировать имеет смысл системы, чувствительные к исполнению (чтобы не ждать открытия позиции на эталонном брокере, а отправлять приказ параллельно на все счета).

[fxsaber]

Andrey Khatimlianskii:

Можно начать с анализа GBPUSD и торговли на EURUSD, механика та же.

Смысл вижу только в том, чтобы копировать торговлю максимально близко к "эталонному" счету (несмотря на другие котировки на остальных счетах). С маркетами будут просто исполнения по другим ценам, а если использовать отложки, то будет рассинхрон (где-то сработало, где-то нет).

Таким образом копировать имеет смысл системы, чувствительные к исполнению (чтобы не ждать открытия позиции на эталонном брокере, а отправлять приказ параллельно на все счета).

Сразу такое отсек.

fxsaber:

Сигнал-сервисы и копировщики - это другая тема, хоть и немного похожая. Отличие в том, что там идет копирование торговых сигналов с другого символа. А в сабже - только входные цены.

Грубо говоря, торговля отложками канала на одном символе, где сам канал полностью вычисляется по данным другого символа.