От теории к практике - страница 1931

 
Alexander_K2:

... к каким-то работам надо подключаться на этапе их начала, имея пламенное сердце и осознавая риски возможной неудачи. Так всегда было и будет в бизнесе и в жизни. На завершающем этапе это уже никому не нужно...

На завершающем этапе?

Помнится 2 года тому назад ты уже несколько раз был на 100% уверен что этап не завершающий, а уже завершенный. И сейчас это скорее всего как минимум самообман.

Возможно ты действительно неплохой физик, но при этом полный ноль в программировании (что странно). Тебе предлагают помощь в элементарных вещах, с которыми тебе не справиться. Эта помощь продвинула бы разработку сильно вперед или отмела бы тупиковую ветвь, но ты боишься потерять грааль, который существует только в твоем воображении. Смешно и грустно.

 
Grigori.S.B:

На завершающем этапе?

Помнится 2 года тому назад ты уже несколько раз был на 100% уверен что этап не завершающий, а уже завершенный. И сейчас это скорее всего как минимум самообман.

Возможно ты действительно неплохой физик, но при этом полный ноль в программировании (что странно). Тебе предлагают помощь в элементарных вещах, с которыми тебе не справиться. Эта помощь продвинула бы разработку сильно вперед или отмела бы тупиковую ветвь, но ты боишься потерять грааль, который существует только в твоем воображении. Смешно и грустно.

:))) Ты прав. Я ничего не умею. Просто - полный лошара :)))

Тем не менее, помощь мне не нужна. Предлагаю не обращать внимания на мою ничтожную личность. Лучше интересную ветку заведите, ведь я пишу здесь исключительно от скуки...

 
Alexander_K2:

:))) Ты прав. Я ничего не умею. Просто - полный лошара :)))

Тем не менее, помощь мне не нужна. Предлагаю не обращать внимания на мою ничтожную личность. Лучше интересную ветку заведите, ведь я пишу здесь исключительно от скуки...


Хотел картинкЕ скинуть в ЛС , да не могу написать ...  

 
Evgeniy Chumakov:


Хотел картинкЕ скинуть в ЛС , да не могу написать ...  

:))) Общение в ЛС закрыто навсегда, увы...

В первую очередь интересуют распределения интервалов времени между котировками. Желательно для не менее 28 пар на тиковых данных. Сравнить их, ответить самому себе - почему они такие и какие они должны быть? Выявить взаимосвязь со временем. Далее - прореживать, пока они не примут определенный вид.

Это - путь Воина и его надо пройти, привлекая внимание слушателей и помощников. В ЛС не интересно.

 
Alexander_K2:


Далее - прореживать, пока они не примут определенный вид.


Без опытов предположу, что для каждого часа дня (а может ещё в зависимости и от дня недели) скорость считывания показаний цены разная.

Раз ты говоришь об экспонент. временном окне, то интервалы между считыванием увеличиваются (хотя скорее уменьшаются)  от начала дня и к его концу по експоненте.

Могу и ошибаться.

 
Evgeniy Chumakov:


Без опытов предположу, что для каждого часа дня (а может ещё в зависимости и от дня недели) скорость считывания показаний цены разная.

Раз ты говоришь об экспонент. временном окне, то интервалы между считыванием увеличиваются (хотя скорее уменьшаются)  от начала дня и к его концу по експоненте.

Могу и ошибаться.

В общем и целом - верно. Но, до достижения реального, практического результата - потока Пальма - весьма неблизкий путь.

 
Alexander_K2:

В общем и целом - верно. Но, до достижения реального, практического результата - потока Пальма - весьма неблизкий путь.


На смарте читал , там что-то было написано про какой-то диапазон, если скользящая средняя за него не выходит, то ряд обладает возвратностью , если выходит то нет.

Думал может будет работать как ключ тренд / флет , но так и не понял что там считать. Хотел тут спросить совета, так теперь не могу найти этот пост. 

 
Evgeniy Chumakov:


На смарте читал , там что-то было написано про какой-то диапазон, если скользящая средняя за него не выходит, то ряд обладает возвратностью , если выходит то нет.

Думал может будет работать как ключ тренд / флет , но так и не понял что там считать. Хотел тут спросить совета, так теперь не могу найти этот пост. 

да неееее

Женя, нет никакой закономерности в этом

если бы она была, то все бы давно уже знали точку разворота

математически я её вычислил, но все равно с отставанием

тестер мне показал наилучший результат из всех, но все равно топтание не месте

вся беда в отставании сигнала
 
Прореживал тики сегодня , наверное не то в итоге что необходимо.
Файлы:
 
Renat Akhtyamov:

да неееее

Женя, нет никакой закономерности в этом

если бы она была, то все бы давно уже знали точку разворота

математически я её вычислил, но все равно с отставанием

тестер мне показал наилучший результат из всех, но все равно топтание не месте

вся беда в отставании сигнала

Или наоборот - опережении сигнала (если сравнивать в момент вероятного разворота 

соответствующие тики нескольких последовательных покупок и продаж)?

Причина обращения: