От теории к практике - страница 1506
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ладно, братовья...
После вчерашнего позора на фунте, я вновь запустил свою ТС и временно покидаю форум вплоть до появления безудержного профита.
Деньги нужны как никогда ранее...
Молю Всевышнего о помощи в трудную минуту. Господи, помоги! Аминь.
Дружище, я просто повторю свой пост:
Доброго здравия всем и терпения.
Саша, ведь даже без сложных вычислений можно показать такой же результат с ценой, а не с производной от цены.
Голубо-томатный канал можно регулировать коэффициентом. Все то же самое. Теперь 0,95.
Каналы гладкие. Цена их уважает.)
Дано: набор нестационарных рядов, параметры распределения плавают, цикличности нет
Задача: получить тренд-стационарный почти-монотонно-растущий ряд (equity) из исходных рядов
Допустимые операции: вырезка фрагментов из исходных рядов (открытие-закрытие позиций), умножение фрагмента на любое число, суммирование
Подглядывание в будущее разумеется запрещено
Решивший задачу поедет на Мальту
Пока мы не найдем строгое, понятное определение "памяти" рынка - как с ней бороться или как ее использовать, то да , лучше на заводе во вредном цеху работать, не спорю.
А может быть и не нужно с ней с памятью бороться... я думаю скорее наоборот память даёт возможность хоть как-то выцепить жалкие гроши с этого рынка......
К вопросу определения памяти: я думаю стоит рассматривать память как вообще любую форму зависимости между двумя произвольными фрагментами, возможно разной длины, возможно даже разнесёнными на произвольное расстояние и возможно даже даже эти два фрагмента могут пересекаться, но даже это ещё не всё, а ещё то что размеры и сдвиг могут меняться...
К примеру автокореляция может ничего не показать, и даже божественная выборочная энтропия может не показать, а связь (и память) всё таки есть...
Это тезисно пока... в принципе это наверное можно представить как обобщение метода выборочной энтропии, но поскольку параметров становится уже много (размеры фрагментов, сдвиги, параметры скоростей изменения размеров и сдвигов) то надо ещё придумать как эту всю информацию объединить в один показатель, и с этим можно мозг вывихнуть очень неслабо )))
Доброго здравия всем и терпения.
Саша, ведь даже без сложных вычислений можно показать такой же результат с ценой, а не с производной от цены.
Голубо-томатный канал можно регулировать коэффициентом. Все то же самое. Теперь 0,95.
Каналы гладкие. Цена их уважает.)
Ладно, братовья...
После вчерашнего позора на фунте, я вновь запустил свою ТС и временно покидаю форум вплоть до появления безудержного профита.
Деньги нужны как никогда ранее...
Молю Всевышнего о помощи в трудную минуту. Господи, помоги! Аминь.
Успешного взлёта!
вероятно в авраамических религиях трейдинг это грех, а в язычестве можно вознести дары Меркурию, Гермесу, Циссонию, Аль-Кутбаю, Инари, Эк-Чуаху, Эбису, Велесу и другим
Голубо-томатный канал можно регулировать коэффициентом. Все то же самое. Теперь 0,95.
Каналы гладкие. Цена их уважает.)
А тут ещё получаются вложенные каналы, красота какая... ммм... спасибо за эту картинку, тоже есть над чем подумать...
А тут ещё получаются вложенные каналы, красота какая... ммм... спасибо за эту картинку, тоже есть над чем подумать...
Благодарю за комплимент.)
Здесь есть над чем подумать. Сам думал много лет)
Есть простые алгоритмы для такого построения, но я не могу их рассекречивать.
Думайте сами.
Есть простые алгоритмы для такого построения, но я не могу их рассекречивать.
Конечно ни в коем случае нельзя рассказывать про алгоритмы, иначе может случиться что-то очень плохое если такая информация станет общедоступной.
Более того... даже публикация этого скриншота уже несёт в себе определённые риски...