От теории к практике - страница 993
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня график отношений валют друг к другу такой.
Валюты: евро-магента, доллар- зеленый, фунт-синий, франк -рыжий и йена- белый.
А вот график спроса на валюты евро и доллар. Как реагирует пара.
Если так, то для выявления часа Х было бы полезно перейти от курсов в валютных парах к покупательной силе валют. В этом случае становится лучше видно, насколько меньше колеблется сила USD по сравнению с остальными, и как при возникновении ее сильного движения она увлекает за собой все остальные валюты.
Кстати, вот картинка за один торговый день, с тем же смыслом графиков, что и у Вас, только их больше. В роли пары USD/USD выступает сумма относительных (с начала суток) изменений курсов VAL/USD, и ее график тоже черный. По горизонтали номера пятнадцатиминуток от начала суток.
Да, графики строятся схоже (разве что у меня от ровно-сутки-назад, а не начало дня) и показывают соответственно примерно одно.
Хороший, правильный график - не однократно предупреждал от неверных действий. Сигналы на отдельной паре могут иметь любую силу, но если противоречат баксу и общему движению, то это пшик..:-) И наоборот - если кто поотстал, то у него сейчас "бахнет" на ровном месте
Перейти к покупательной способности видится разумным, но только как её посчитать от имеющихся данных..
Да, графики строятся схоже (разве что у меня от ровно-сутки-назад, а не начало дня) и показывают соответственно примерно одно.
Хороший, правильный график - не однократно предупреждал от неверных действий. Сигналы на отдельной паре могут иметь любую силу, но если противоречат баксу и общему движению, то это пшик..:-) И наоборот - если кто поотстал, то у него сейчас "бахнет" на ровном месте
Перейти к покупательной способности видится разумным, но только как её посчитать от имеющихся данных..
Полностью разворачивать картину того, как посчитать, мне тяжело, делал это несколько лет назад. Но комментарии к получившемуся коду приведу. Обычно я пишу комментарии так, чтобы через 8 лет я смог понять их и воспроизвести заново то, что они комментируют. Например, при переходе на другой язык программирования. Вот то, что у меня записано:
Да и вообще, много понаписано об индексах валют именно как средних геометрических,
при этом их произведение само оказывается единичным, без привязки к начальным
значениям. Итак: перемножаем курсы валют к USD EURUSD AUDUSD GBPUSD 1/USDCHF
100/USDJPY NZDUSD 1/USDCAD и 1=USDUSD, возводим результат в степень -1/8, это
будет норма, отличная от единицы. Делим все эти курсы на норму, тогда
произведение 8 сил = 1. Это новое нормирование, здесь речь уже не идет о сумме
относительных отклонений от начальных значений - эта привязка к моменту начала
исчезла
https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18 - здесь обосновывается подход, в
котором в произведение курсов добавляется множитель 1. Для корзины валют
USD EUR GBP JPY CHF берется матрица курсов 5х5 со строками
USD USDUSD USDEUR USDGBP USDJPY USDCHF
EUR EURUSD EUREUR EURGBP EURJPY EURCHF
GBP GBPUSD GBPEUR GBPGBP GBPJPY GBPCHF
JPY JPYUSD JPYEUR JPYGBP JPYJPY JPYCHF
CHF CHFUSD CHFEUR CHFGBP CHFJPY CHFCHF
Перемножив элементы одной строки, получаем XXX^5 / (USD*EUR*GBP*JPY*CHF). Корень
степени 5 дает в числителе силу валюты XXX, а знаменатели у всех одинаковые:
среднее геометрическое всех валют корзины. Остается одна степень свободы -
множитель знаменателя
посмотрел что в 17 00 и в 18 00 каждого дня отношение хвостов свечи к телу свечи очень большое. написал советника по этой теме.
показало такое:
учел спред 0,00005. уже результат такой)
А меня чё-то потянуло опять тиковые объемы поизучать. Сгустки-разряжения тикового потока во времени. Нелинейность времени на рынке, так сказать...
Раз уж мы говорим о загадках рынка - то эта нелинейность и есть наипервейшая тайна, а где тайны, там и золотишко.
Ретурнсы это конечно хорошо. Даже если распределение не совсем Лаплас.
Но.. Есть такая вот серая правда жизни :
Это "относительные колебания" индексов основных мажоров.
Невооружённым взглядом видно что 80% времени они в принципе занимаются каждый своим делом.
Но ! наступает (периодически постоянно) час X, когда вечер перестаёт быть томным и движения идут в одну струю.
У кого-нить есть идеи как оперативно ловить такой момент ?? имеем пачку графиков M, и засечь синхронные движения N (близкое к M) из них
Сделайте "индекс доминирующей валюты". Как только доминирование исчезает, (цвет меняется), что-нибудь происходит. Главное - к одному графику все сведите.
На данный момент, моя ТС - 166 место (+41% в месяц) среди 1625 участников.
Конкурсанты бьются как львы и показывают какие-то сумасшедшие результаты... Буквально, до +5000% в месяц. Теперь понятно - почему вокруг Форекса столько страждущих пасётся :)) При случае, реально за месяц квартиру в Москве купить можно. Обалдеть.
Взгляните на текущий конкурс https://fortrader.org/contests/intellect-algoritm. Лидер увеличил демодепозит от 1000 до 378000, в 378 раз, за период 15-22.02.2019, за неделю. Так что 5 тыс. процентов (в 50 раз) за месяц еще не очень. Однако такого исполнения на реале не бывает.
Сделайте "индекс доминирующей валюты". Как только доминирование исчезает, (цвет меняется), что-нибудь происходит. Главное - к одному графику все сведите.
Появление явного - признак грядущей движухи. На то есть фундаментальные причины: Если валюта к баксу растёт/падает шустрее и стабильнее всех, то она выбивается из общего потока и сейчас "бахнет" :-) Видимо банковские риски по ней становятся чрезмерными и её выправляют.
Взгляните на текущий конкурс https://fortrader.org/contests/intellect-algoritm. Лидер увеличил демодепозит от 1000 до 378000, в 378 раз, за период 15-22.02.2019, за неделю. Так что 5 тыс. процентов (в 50 раз) за месяц еще не очень. Однако такого исполнения на реале не бывает.
Как это можно прокомментировать?
арбитраж
тикмил агрегатор, причём балуют ротацией поставщиков ликвида (что видно по частоте тиков и сезонным колебаниям спреда).
молодец, чего ещё сказать :-)