Корректный расчёт Индексов валют. - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Давайте уже прикончим тему.
--
Индексы валют (и прочих активов) я подразделяю на "чистые" и "грязные" (; нечистые ;).
"Нечистые" чаще всего претендуют на большую полезность для торговли (в чём сильно сомневаюсь, ибо авторы чаще всего просто не умеют считать чистые индексы). ;-)
Итак чистые индексы.
Постановка задачи проста: Вывести формулы для расчётов неких плавающих величин (называемых индексами актива), удовлетворяющих условию полной согласованности с остальными индексами корзины и их торгуемыми отношениями (торговыми инструментами) в любой момент времени. Другими словами (в терминах валют) : отношения одного индекса (скажем USDx) к другому (скажем EURx) должно в любой момент соответствовать курсу их торгуемого отношения (то биш EURUSD). Ах да, корзина.. Мы не можем вывести такие формулы, если предварительно не зафиксируем набор инструментов (валют и пар). Такой фиксированный набор и называется корзиной.
К примеру выведем формулы для набора инструментов в который входят все валютные пары между валютами [USD, EUR, GBP, JPY и CHF]. Валют пять (в данном случае), но могло быть сколько угодно и каких угодно, при условии что достаточно информации для их построения (т.е. все курсы соответствующих валютных пар известны либо выводимы из известных).
Для этого построим следующую матрицу:
Рассмотрими строки этой матрицы. В каждой строке мы имеем набор тогруемых валютных пар (или их обратных величин, легко получаемым из пар) и одну единицу (типа CHFCHF или EUREUR).
Если перемножить все элементы каждой строки, в результате получатся дроби вида XXX^5 / (USD*EUR*GBP*JPY*CHF). Для нас принципиально важно, что у всех этих дробей одинаковый знаменатель (я его называю знаменатель корзины). В числителе у всех этих дробей одна и та же валюта умноженная на себя пять раз (число валют в корзине) Если из этих величин вычислить корень пятой (для данной корзины) степени, валюта в числителе вернёт себе первую степень, а в знаменателе окажется среднее геометрическое всех валют входящих в корзину. Как уже отмечалось выше, эта величина одинакова для всех дробей, и потому полученные величины как раз и обладают тем свойством, что при делении одной на другую после сокращения знаменателей гарантируют равенство полученного отношения соответствующей валютной паре в любой момент времени.
Задача решена. Фрмула выведена и обоснована.
--
Тот кто понял обоснование, легко может и осознать тот простой математический факт, что расчёт чистых индексов не может быть произведён иначе (вариации-оптимизации метода не являются другими способами) и не может привести к другим величинам (с точностью до множителя знаменателя).
Аминь.
Надеюсь тему можно наконец закрыть.
Хотя можно конечно и в какой-нибудь "грязи" поваляться. :) Было бы только разумное обоснование.
Игорь прав. Первая производная, только от спектра индекса, даёт всё необходимое для торговли. Но ещё желательно правильно посчитать индексы, чтобы было преимущество перед рынком. Т.е. для торговли посчитать.
Что за зверь?
Во-во, началось. А обоснование твоей нечисти будет?
;)
нет там конкретики - читаю с первой страницы, думал ну наконец-то хоть ктонить серьезно решил рынок по "косточкам разобрать" ибо статья вышла и обсуждение подоспело, но видно ошибся...
ладно, так значит так - взгрустнулось, написалось )))
по сабжу: есть смысл в индексах - "просто Вы их не умеете готовить" (с), извиняюсь за банальность, не пойму кто кому обещал, что индексы должны соответствовать аналогичному ходу валюты (мажора - Major currencies), тот же Zhunko и hrenfx разными методами показывают одно и то же - если появится дисбаланс между индексами и мажорами, то этот дисбаланс будет урегулирован рынком: или по кроссам произойдет движение или по мажору, причем если по мажору - то появится тренд, который часто начинает тянуть за собой так называемых "валют союзников" - видимо рынок имеет такие правила и эти правила никто не хочет нарушать. В принципе, что я написал - очередная "вода", но могу с уверенностью утверждать, что "спектральный анализ Zhunko" и анализ корреляции и корзины валютных пар от hrenfx, можно заменить на изменения приращений цены - если приращение цены в единицу времени постоянно для всех валют, но периодически меняется знак приращения - значит нет дисбаланса, а если хоть одна из валют не изменила знак приращения цены в аналогично остальным валютам, значит появился дисбаланс.
ЗЫ: hrenfx правильно поднимал вопросы в созданных им топиках - ценой не всегда двигают объемы спроса и предложения, часто инсайд движет цену эффективнее спроса
Ты можешь высчитывать индексы, брать от них производные, или что там ещё нужно, но если это инсайд (скрытая от рынка информация) то из того что есть сейчас ты, её не получишь (только постфактум). Сколько не меняй базис (пример тому афинные преобразования) новой информации не появится.
По выделенному: если индексы высчитываются по котирам то дисбаланса не появится никогда (исключения только ошибки дискретности).
Ты можешь высчитывать индексы, брать от них производные, или что там ещё нужно, но если это инсайд (скрытая от рынка информация) то из того что есть сейчас ты, её не получишь (только постфактум). Сколько не меняй базис (пример тому афинные преобразования) новой информации не появится.
По выделенному: если индексы высчитываются по котирам то дисбаланса не появится никогда (исключения только ошибки дискретности).
Рискую нарваться на грубость (так мысль проскочила) - любое обратимое без потерь преобразование не несёт ни какой новой информации.
отсюда мораль: для того чтоб выиграть у рынка нужно искать необратимое преобразование, или как говорится сжатие с потерей информации.
Не будем обобщать. Речь идет об индексе доллара. Ваше мнение и обоснование в студию. Кстати, точно по топику.
Рискую нарваться на грубость (так мысль проскочила) - любое обратимое без потерь преобразование не несёт ни какой новой информации.
отсюда мораль: для того чтоб выиграть у рынка нужно искать необратимое преобразование, или как говорится сжатие с потерей информации.
Рискую нарваться на грубость (так мысль проскочила) - любое обратимое без потерь преобразование не несёт ни какой новой информации.
отсюда мораль: для того чтоб выиграть у рынка нужно искать необратимое преобразование, или как говорится сжатие с потерей информации.
Нам не нужно терять информацию. Нам нужно её концентрировать. ;)
// почти шуткаРискую нарваться на грубость (так мысль проскочила) - любое обратимое без потерь преобразование не несёт ни какой новой информации.
отсюда мораль: для того чтоб выиграть у рынка нужно искать необратимое преобразование, или как говорится сжатие с потерей информации.
В метаматематике доказывается, что любая непротиворечивая математическая теория является тавтологией (формально не несет новой информации). Тем не менее математика - весьма полезная дисциплина, хоть и служанка наук :)
Твое рассуждение - чистая софистика, подтверждение которой есть только у тебя в голове (если есть).
Это уже как бы - фильтрация.
Ну да. Важно только чтоб отфильтровывалась бесполезная информация. Знать бы только о ней побольше...
:)