От теории к практике - страница 886
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Юрий, там в вики программка на питоне, как это будет выглядеть.
Вам, как знатоку питона, не трудно нам всем тут показать результат работы этой программы?
Использую, но не знаток. Знаю только то, что мне конкретно нужно.
Не, эт сами как нибудь. Про энтропии я не в теме.)
Использую, но не знаток. Знаю только то, что мне конкретно нужно.
Не, эт сами как нибудь. Про энтропии я не в теме.)
кстати, насчет эффектов Гиббса.
был пост
эффект искореняется напрочь.
однако, на этой картинке эффект присутствует и введен специально, чтобы не был понятен принцип расчета
и там же сделан вывод, что произойдет при неверных подходах к тех-анализу
кстати, насчет эффектов Гиббса.
был пост
эффект искореняется напрочь.
Никто не может, а вы смогли. Вам надо Нобелевку.)) Куда они смотрят?
Никто не может, а вы смогли. Вам надо Нобелевку.)) Куда они смотрят?
не надо мне ничего
я пока еще не закончил
однако, на этой картинке эффект присутствует и введен специально, чтобы не был понятен принцип расчета
Ничего не вижу!(
Что присутствует на картинке?
Не выходит у меня из головы гипотеза Асауленко о том, что наиболее верной скользящей средней является та, линейные отклонения цены от которой, образуют нормальное распределение.
Ставлю страждущим задачу:
1. собрать данные по CLOSE M1 любой валютной пары за год.
2. выбрать скользящее временное окно = 24 часа (1440 значений).
3. вычислить линейные отклонения цены от скользящих средних:
а) медианы
б) средней арифметической
в) взвешенной средней, с разными типами весов (время, абсолютное значение приращения, вероятность приращения и т.п.)
г) любая другая средняя по вашему усмотрению
4. построить гистограммы
5. вычислить центральные моменты полученных распределений
6. продемонстрировать результаты исследований
Спасибо.
Не выходит у меня из головы гипотеза Асауленко о том, что наиболее верной скользящей средней является та, линейные отклонения цены от которой, образуют нормальное распределение.
Пардон, месье. Но я про нормальность ничего не говорил и не предполагал. Только о том, что при нормально построенной линии регрессии никаких хвостов не наблюдается. И о том, что хвосты не более чем результат методики обработки, а не свойство сигнала.
Пардон, месье. Но я про нормальность ничего не говорил и не предполагал. Только о том, что при нормально построенной линии регрессии никаких хвостов не наблюдается. И о том, что хвосты не более чем результат методики обработки, а не свойство сигнала.
Говорил и гистограмму показывал. Это очень-очень хорошая гипотеза, не отнекивайся.
Даже больше тебе скажу - я уже провел кое-какие исследования и оказалось, как ни странно, что простая МА - не самая лучшая мера центральной тенденции. Одна из лучших, но не на первом месте.
Мне интересно сравнить свои исследования с другими. Все равно, страждущим делать нечего, кроме как карманы чистить - пущай поработают маленько.
Даже больше тебе скажу - я уже провел кое-какие исследования и оказалось, как ни странно, что простая МА - не самая лучшая мера центральной тенденции. Одна из лучших, но не на первом месте.
Это и без каких-либо исследований ясно. И давно.)