MetaTrader 5
Советники
Индикаторы
Скрипты
Библиотеки
ХранилищеСтавь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2834
- Рейтинг:
- Опубликован:
- 2015.07.03 15:29
- Обновлен:
- 2016.11.22 07:33
-
Вы упускаете торговые возможности:- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация ВходВы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
-
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров
Перейти на биржу
Набор статистических функций, которые позволяют рассчитывать некоторые значения, описывающие таймсерии, такие как корреляция между двумя таймсериями, линейная регрессия, стандартное отклонение и т.д. Набор также включает в себя более сложные функции, такие как определенный интеграл.
Заголовочный файл "Statistics.mqh" содержит следующие функции:
| Синтаксис | Описание | Тип возвращаемого значения |
|---|---|---|
| mean(T &arr[]) | Среднее арифметическое | (обобщенный) |
| std(double &arr[]) | Стандартное отклонение | double |
| correlation(&arr1[], &arr2[]) | Коэффициент корреляции | double |
| detrend(arr[], resultArray[]) | Разложение таймсерии | void |
| regression(&arr1[], &arr2[], &res[]) | Прямая регрессии | void |
| regression(double &arr1[], double &arr2[], double &res[], double &aCoeff,double &bCoeff) | Прямая регрессии с коэффициентами | void |
| dickeyFuller(double &arr[]) | Тест Дики-Фуллера на стационарность | bool |
| engleGrangerTest(double &arr1[], double &arr2[],double &cointCoeff) | Двухэтапный тест Энгла-Гренджера для проверки коинтеграции | bool |
| AR1(double &arr[]) | Авторегрессионная модель с лагом 1 | double |
| signedIntegral(double a, double b, int n) * | Определенный интеграл | double |
| erf(double x) | Функция ошибок | double |
| normDistZ(double z) | Вероятность, что переменная входит в нормальное распределение | double |
* Для интегрирования необходимо задать собственную реализацию функции "foo". По умолчанию она задана как: f(x) = x.
Помните, что таймсерии в MQL индексируются таким образом, что самый новый элемент имеет индекс 0. Рекомендуется изменить порядок индексации таких массивов, а для авторегрессионной модели это обязательно (внутри этого метода индексация массивов не меняется во избежание путаницы).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13072
Oscillator Candles
Цветные OHLC-свечи, отображающиеся в отдельном окне.
Smoothed_RSI и RSI_of_MA
Индикаторы Smoothed RSI и RSI of Moving Average.
ColorMomentum_AMA_HTF
Индикатор ColorMomentum_AMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
ColorMaRsi-Trigger_HTF
Индикатор ColorMaRsi-Trigger с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.