Кластерные методы прогноза рынка. - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Умноженной минимум на пять :)))
Я бы сказал по другому. Депозит д.б равен сумме сделки (ГО) + обеспечение непосредственно самой сделки + расчетная макс просадка. Ну, за 5 лет, это вы замахнулись.)) Ну за квартал, например, еще понятно. Т.е. при макс просадке мы продолжаем торговать. Но макс просадка ведь не 80-90% от депо. это уже не торговля, а мазохизм, имхо.
Юрий, у Вас расчет при плече 1 к 10
Это же не для форекс, правда?
Для форекса это и будут те самые 8-10% от депоИтак, хочу вернуть ветку в намеченное русло. Здесь мне хотелось бы, с Вашей помощью, Господа, выявить сильные и слабые стороны существующих кластерных подходов к прогнозу рынка и наметь новые, возможно более перспективные, подходы.
Объясняю на пальцах (для тех кто не знает) – что такое кластерный подход применительно к рынку.
Но, сначала о динамике рынка.
Цена может испытывать большие и, действительно непредсказуемые (для основной массы людей) скачки (1) при сильных событиях (важных новостях о: экономических постановлениях, катаклизмах, крупных события бизнеса и политики и т.д.). При этом происходит релаксация вызываемых сим колебаний со временем пропорциональным ~1/N. Но рынок, как бы живет еще и «своей жизнью» (где идут процессы его самоорганизации), испытывая и (2) собственные (не вызываемые сторонним воздействием) и порой ничуть не меньшие скачки, что даже характеризуемы другим законом релаксации Sqrt(1/N), что, заметим, гораздо чаще происходит, чем релаксации ~1/N, поэтому, как это не непривычно для нас звучит, но рынок функционирует, преимущественно, по собственным законам.
Скачок первого типа также не происходит сразу (ведь в его формировании задействована масса людей), что накладывает какие-то специфические характеристики на тот участок истории котировки, что зажат от момента свершения сильного события до вызываемого им всплеска. Участок истории, предшествующий скачку второго типа, тем более, должен содержать в себе какие-то специфические черты (латентной раскачки рынка и его падения из очередного состояния неустойчивого равновесия).
Теперь кластеризация.
Итак, исходная гипотеза состоит в том, что есть небольшой предшествующий скачку цены участок истории котировки (плюс история объема, что туда входит), в коем закодирована информация о последующем скачке.
Далее, чисто техническая часть. Вводится пространство определенных параметров или состояний, например: (1) тривиальный геометрический образ в виде паттерна свечей или (2) пространство разных мод частот, получаемое при Фурье разложении этого участка (временного ряда), или (3) разложение в спектр по ортогональным вельветным функциям (что гораздо лучше, т.к. участок короткий) или (4) разложение в спектр по еще каким-то ортогональным функциям и т.д.
Потом берется огромное – статистически значимое множество таких (предшествующих скачкам) участков и анализируется их заполнение этого пространства состояний. И если они будут значительно концентрироваться в каких-то местах этого пространства (а остальные участки истории – не предшествующие скачкам - туда не попадут), то это и будет искомым кластером (или набором кластеров 1-го и 2-го типов), позволяющим делать прогноз.
Свечные паттерны, что по своей логике относятся к таким кластерам, конечно, так (статистически корректно) никто не кластеризовал. Они идентифицировались в результате многолетних наблюдений трейдерами за рынком. Но, тем не менее, это первый и самый широко известный трейдерами тип кластеров, что я и хотел пока – на первом этапе (без привлечения объемов) обсудить.
И, собственно, я предложил тем участникам форума, что свечным анализом занимаются,
найти характерные (самые обычные без привлечения объемов) паттерны на нижеследующих графиках.
Рис.1.
Рис.2.
Рис. 3.
Рис.4.
Рис. 5.
Aleksey Ivanov:
...........
релаксации Sqrt(1/N), что, заметим, гораздо чаще происходит, чем релаксации ~1/N
..........
квадратный корень из минус 1/N ?
Поподробнее можно - с чем сравниваем?корень из минус 1/N ?
корней из минусов тут нет, но есть знак пропорциональности ~
сорри
квадратный корень из минус 1/N ?
Поподробнее можно - с чем сравниваем?Юрий, у Вас расчет при плече 1 к 10
Это же не для форекс, правда?
То правда. Для Фортс ~ 1/10. Но для форекс расчет аналогичен. Цифры при плече 1/100, разумеется, другие будут. Долго объяснять, что разница небольшая, все-же зависит не от плеча, а от суммы сделки. И на Фортс, и на Форекс, прибыли-убытки считаются от суммы сделки. Купив и там и там одно и тоже, вы получите равные прибыли/убытки.
Т.е. обеспечение сделки и просадки будут у нас абсолютно одинаковыми. А вот депо на Форекс м.б. меньше, т.к. плечо -100. Только в этом и разница.
Вообще, на Форекс с просадкой больше 20% не сталкивался.
Обсуждение паттернов без объёмов - это японские модели или Прайс экшен , выделен участок ( повешенный - падающая звезда- хаммер ) где рынком реализована схема движения = вверх-вниз и вверх через низ.