Будущее автоматического трейдинга: раунд второй - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
веселая веточка ! пишЫте исчо...
ну вот решил Ыщё написать, про будущее
Вот оно будущее, ржу над ними, не могу
1. Сначала объявить, что будем рубль удерживать в коридоре…великолепно, мы тут все время его рисуем (коридор), думаем пробьет, не пробьет. А тут точно не пробьет и циферку даже объявили, класс …. раздеваем
2. Накачали банки ликвидностью, обалдеть (решили все проблемы), а процентную ставку задрать и держать невероятно высоко. Народ кредиты не берет, дорого…но есть те кто взял и с удовольствием, их называют кэрри-трейдерами. Балбесы, а балбесов учат, берем доллары почти под 0%, и в рубли под 10%. Два года балбесам от экономики понадобилось, что бы понять, что их раздевают. На днях кудрин заявил. Кэрри-трейд не пройдет. Что ж великолепно, и великолепное решение ) закрыть обменики… http://news.mail.ru/economics/4515125/
3. Да будущее у автотрейдинга есть и будет, но и у трейдера оно тоже есть, пока такие люди на земле есть. Ухнуть почти весь фонд благосостояния Росси, и только потом начинать думать …
4. во накопал.http://kroufr.ru/content/view/6441/1/ Кэри трейд не пройдет ))) точно не пройдет. Политики решают ... пусть решают, а мы думать будем ... комп то железяка, она думать не умеет. Даже складывать толком не может (0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=0 - вот это она "умеет") все остальное придумал человек
ну вот решил Ыщё написать, про будущее
Вот оно будущее, ржу над ними, не могу
1. Сначала объявить, что будем рубль удерживать в коридоре…великолепно, мы тут все время его рисуем (коридор), думаем пробьет, не пробьет. А тут точно не пробьет и циферку даже объявили, класс …. раздеваем
2. Накачали банки ликвидностью, обалдеть (решили все проблемы), а процентную ставку задрать и держать невероятно высоко. Народ кредиты не берет, дорого…но есть те кто взял и с удовольствием, их называют кэрри-трейдерами. Балбесы, а балбесов учат, берем доллары почти под 0%, и в рубли под 10%. Два года балбесам от экономики понадобилось, что бы понять, что их раздевают. На днях кудрин заявил. Кэрри-трейд не пройдет. Что ж великолепно, и великолепное решение ) закрыть обменики… http://news.mail.ru/economics/4515125/
3. Да будущее у автотрейдинга есть и будет, но и у трейдера оно тоже есть, пока такие люди на земле есть. Ухнуть почти весь фонд благосостояния Росси, и только потом начинать думать …
4. во накопал.http://kroufr.ru/content/view/6441/1/ Кэри трейд не пройдет ))) точно не пройдет. Политики решают ... пусть решают, а мы думать будем ... комп то железяка, она думать не умеет. Даже складывать толком не может (0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=0 - вот это она "умеет") все остальное придумал человек
ну вот решил Ыщё написать, про будущее
Вот оно будущее, ржу над ними, не могу
1. Сначала объявить, что будем рубль удерживать в коридоре…великолепно, мы тут все время его рисуем (коридор), думаем пробьет, не пробьет. А тут точно не пробьет и циферку даже объявили, класс …. раздеваем
2. Накачали банки ликвидностью, обалдеть (решили все проблемы), а процентную ставку задрать и держать невероятно высоко. Народ кредиты не берет, дорого…но есть те кто взял и с удовольствием, их называют кэрри-трейдерами. Балбесы, а балбесов учат, берем доллары почти под 0%, и в рубли под 10%. Два года балбесам от экономики понадобилось, что бы понять, что их раздевают. На днях кудрин заявил. Кэрри-трейд не пройдет. Что ж великолепно, и великолепное решение ) закрыть обменики… http://news.mail.ru/economics/4515125/
3. Да будущее у автотрейдинга есть и будет, но и у трейдера оно тоже есть, пока такие люди на земле есть. Ухнуть почти весь фонд благосостояния Росси, и только потом начинать думать …
Само по себе наличие тиковых графиков не поможет трейдерам быть прибыльными. Это тиковый шум, он на 99.9% случаен. Вы можете попытаться спрогнозировать эту 0.01% не случайной компоненты, но размер комиссионных все равно окажется больше. Для того что бы хоть как-то работать на тиковом уровне нужен стакан, нужен поток заявок, нужно анализировать их объем. Большие дяди не прогнозируют направление следующего тика, они манипулируют тиковым потоком. Так называемый algo-snapping, flash orders или банальная охота на стопы - частные случае манипулирования в локальных масштабах. Мелкому трейдеру такое манипулирование никогда не будет доступно. Сами по себе эти алгоритмы не сложны, они основаны на элементарной комбинаторике на уровне сложения и вычитания заявок. Сложность имеено в их реализации. Для того что бы просчитать эти модели нужна полная и глубокая имитация биржевого стакана на каждом тике (а если в течении тика заявки в стакане изменяться десять раз, то симулятор должен это отобразить)! Даже если симулятор будет давать не искаженный (так, как было на самом деле) тиковый поток, этого будет тоже не достаточно. Симулятору необходимо не только идиально отображать исторический стакан цен, но и соответственно изменять его, в зависимости от действий робота. Следовательно, должна изменяться сама тиковая последовательность (манипулирование цен), в зависимости от действий алгоритма. Понятно, что такие симуляторы по определению стоят миллионы долларов и требуют развертывания на масштабных вычислительных кластерах.
Предположим что у пипсовщика есть проверенная рабочая модель, которую можно испльзовать в релаьных условиях без тестирования на соответсвующем эмуляторе. Что смог бы показать биржевой стакан для работы на рынке Forex? В лучшем случае он отображал бы локальную ситуацию у поставщика ликвидности. Но не все брокеры работают через ECN, многие ДЦ по-прежнему не в состоянии вывести нетто-позицию своих клиентов на межбанк в силу малых объемов. Что в этом случае показывал бы стакан? Ладно, допустим пипсовщик работает через крупного провайдера ликвидности, объединяющего сразу большую группу банков. Предположим также, что у этого пипсовщика есть несклько миллионном долларов, что бы в определенные моменты сместить внутренний курс провайдера на один или даже два пипса. Также предположим что комиссионные рекордно малы и составляют например 0.1-0.3 пипса. После проведения этой операции курс и в самом деле может сместиться, а может и нет. Почему? Да потому, что в реальности не известно как поведет себя провайдер, его бэк-процессинг не знает ни кто, ведь стакан который он предоставляет локальный по определению, а у него есть возможность выхода на еще более высокий уровень, который нам не известен. Таким образом изменение стакана в этом случае может быть совсем не прогнозируемым. Если переместиться еще на один уровень вверх и взглянуть на мир Forex глазами крупного ECN, лучше от этого не станет. Потому что там тоже есть algo-snapping, flash orders и прочая муть, и нет гарантии что на ваши алгоритмы не начнется охота по самому высшему разряду.
Мелкому трейдеру такое манипулирование никогда не будет доступно. Сами по себе эти алгоритмы не сложны, они основаны на элементарной комбинаторике на уровне сложения и вычитания заявок. Сложность имеено в их реализации.
Тягаться в пипсовке с гигантами индустрии Форекс простому трейдеру не по силам сейчас и думаю будет не по силам в будущем. Путь для трейдера - большие ТФ. На которых малые колебания цен не существенны. Т.е. нас выбивают с интрадей и заставляют переходить на краткосрочную (позиция 2-5 дней) или среднесрочную торговлю (позиция от 1 недели). Опыт таких трейдеров как Лирри Вильямс и др., показывает, что такая краткосрочная торговля может быть прибыльной, даже сверх прибыльной. Для тех кто не знает о Ларри Вильямсе сообщу, что это единственный трейдер (во всяком случае я о других не слышал), который за один год из $10000 заработал более $1000000 на реальном счете.
Для тех кто не знает о Ларри Вильямсе сообщу, что это единственный трейдер (во всяком случае я о других не слышал), который за один год из $10000 заработал более $1000000 на реальном счете.
Ты этот "реальный" счёт видел?
NFA fines Larry Williams for not reporting to potential clients that, while his personal account in a promotional 1987 contest was very profitable ( a gain of + $902,599 ), his managed accounts for clients lost substantial funds ( - $6,122,281 ). This constituted deceptive and unbalanced promotional material and disclosure statements. Details in William Gallacher's book Winner Take All.
Footnote -- In July 1988, the Larry Williams Financial Strategy Fund was launched, followed in March 1989 by the World Cup Championship Fund, managed by Larry Williams, Jake Bernstein and two others. The 1988 fund lost more than 50% of its clients’ equity in barely one year, as reported in the October 1989 issue of Futures magazine. The 1989 fund also lost more than half of its original equity by May 1990.
Само по себе наличие тиковых графиков не поможет трейдерам быть прибыльными. Это тиковый шум, он на 99.9% случаен. Вы можете попытаться спрогнозировать эту 0.01% не случайной компоненты, но размер комиссионных все равно окажется больше. Для того что бы хоть как-то работать на тиковом уровне нужен стакан, нужен поток заявок, нужно анализировать их объем. Большие дяди не прогнозируют направление следующего тика, они манипулируют тиковым потоком. Так называемый algo-snapping, flash orders или банальная охота на стопы - частные случае манипулирования в локальных масштабах. Мелкому трейдеру такое манипулирование никогда не будет доступно. Сами по себе эти алгоритмы не сложны, они основаны на элементарной комбинаторике на уровне сложения и вычитания заявок. Сложность имеено в их реализации. Для того что бы просчитать эти модели нужна полная и глубокая имитация биржевого стакана на каждом тике (а если в течении тика заявки в стакане изменяться десять раз, то симулятор должен это отобразить)! Даже если симулятор будет давать не искаженный (так, как было на самом деле) тиковый поток, этого будет тоже не достаточно. Симулятору необходимо не только идиально отображать исторический стакан цен, но и соответственно изменять его, в зависимости от действий робота. Следовательно, должна изменяться сама тиковая последовательность (манипулирование цен), в зависимости от действий алгоритма. Понятно, что такие симуляторы по определению стоят миллионы долларов и требуют развертывания на масштабных вычислительных кластерах.
Предположим что у пипсовщика есть проверенная рабочая модель, которую можно испльзовать в релаьных условиях без тестирования на соответсвующем эмуляторе. Что смог бы показать биржевой стакан для работы на рынке Forex? В лучшем случае он отображал бы локальную ситуацию у поставщика ликвидности. Но не все брокеры работают через ECN, многие ДЦ по-прежнему не в состоянии вывести нетто-позицию своих клиентов на межбанк в силу малых объемов. Что в этом случае показывал бы стакан? Ладно, допустим пипсовщик работает через крупного провайдера ликвидности, объединяющего сразу большую группу банков. Предположим также, что у этого пипсовщика есть несклько миллионном долларов, что бы в определенные моменты сместить внутренний курс провайдера на один или даже два пипса. Также предположим что комиссионные рекордно малы и составляют например 0.1-0.3 пипса. После проведения этой операции курс и в самом деле может сместиться, а может и нет. Почему? Да потому, что в реальности не известно как поведет себя провайдер, его бэк-процессинг не знает ни кто, ведь стакан который он предоставляет локальный по определению, а у него есть возможность выхода на еще более высокий уровень, который нам не известен. Таким образом изменение стакана в этом случае может быть совсем не прогнозируемым. Если переместиться еще на один уровень вверх и взглянуть на мир Forex глазами крупного ECN, лучше от этого не станет. Потому что там тоже есть algo-snapping, flash orders и прочая муть, и нет гарантии что на ваши алгоритмы не начнется охота по самому высшему разряду.
А вот это уже интереснее. Василий это лучше чем наезжать на участников чемпионата или позорить математиков. Давайте я попробую ответить на этот ваш пост. Он очень хороший, но есть и другие взгляды на тики. Я постараюсь рассказать. Жалко в двух словах не получается. Длинно будет, но я постараюсь изложить как то целостно с примерами. Свой взгляд.
1. Допустим Вы привели своего дорогого и любимого человека к доктору. Ему сделали кардиограмму. И доктор по этой кардиограмме ставит диагноз. А теперь просто представьте, что эта кардиограмма представлена в виде свечей (баров) и доктор по барам ставит диагноз, не дай бог он еще и лечить будет. Лично я этого доктора, сразу же там в кабинете закопаю…скажу что так и было, еще и асфальтом закатаю, чтоб не вырвался.
Вопрос почему же мы при анализе рынка поступаем по другому ?
2. Да сами тики, не панацея. И я сразу всех предупреждаю, что если Вы надеетесь, что просто перейдя на тики, вы начнете сразу же получать прибыль. Нет этого не будет и не надейтесь, там все сложнее. На порядок сложнее, но это совершенно не означает что вы не на правильном пути.
3. Да лучший вариант это не просто тики, а история стакана (это уже как мечта). Но она будет. Кто то обязательно уже имеет эту историю, думает и анализирует её (историю стакана). Да если ты оперируешь большими объемами, тебе обязательно нужно моделировать, как, каким ордером входить в рынок, как ты просадишь этот стакан если бездумно 100 лотов, на тонком рынке..
4. Теперь про прогноз. Ошибкой считать что 99% это шум. Вы что можете доказать, что если вы все эти тики сгребли в 1 свечку, шум уменьшился ? тут правда есть одна оговорка, если вы будете сгребать правильно (допустим в виде ренко баров), то да шум уменьшиться. А вот если так как это делают уже 100 лет, то нет шум никуда не делся. Он как был там, так и остался. Есть такое понятие отношение сигнал/шум http://ru.wikipedia.org/wiki/Отношение_сигнал/шум. Но это уже из математики. Формулы нужно приводить, что бы показать что при способе таком как сейчас сделано в МТ шум только увеличивается…
5. Вернемся к прогнозу. Прогнозировать можно все что угодно. Важна точность этого прогноза. Снова пример, «прогноз» курс EURUSD, будет 1.5. Обратите внимание, я слово прогноз взял в кавычки. Т.к. это не прогноз, первое что не указано, когда это событие наступит. Завтра или к концу года… и второе что не указал - это точность прогноза. Без указания точности прогноз бессмыслица. Я допустим могу тогда утверждать. Что курс EURUSD, будет 1.5 завтра. И никто не сможет меня уличить во лжи. Я не указал точность (плюс минус лапоть) +- 500000 пунктов. Что я ошибся, завтра курс не будет лежать в интервале от 1.0 до 2.0 ? да может и улететь за эти пределы, но это маловероятное событие, это событие из разряда. Моника Левински села в самолет и снесла белый дом…
6. Есть природа вещей, физика и её не обманешь. Чем дальше горизонт прогноза, тем хуже его точность… плохая точность никому не нужна. А вот если вы построите алгоритм, который будет прогнозировать курс с высокой точностью +- 1 пункт, на 5 мин вперед. Вы будете обладать огромным преимуществом перед другими участниками рынка.
7. исходя из всего бреда что я написал выше. Смею утверждать, что если для прогноза кто то использует свечи (часовые к примеру), то построить точный прогноз ему не удастся, та же моника может помешать сбыться этому прогнозу, и самое главное дискрет и качество данных не позволит это сделать. А вот если использовать тики, то да есть шанс, можно попытаться получить прогноз…
Ну как то так…