Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
"Термиал" (группа советников) в работе.
Сегодня, совершена первая сделка(ки) на реале.
Синтетическая облигация?
Специально для этого открывал ЕБС в открытие. Сделал робота на луа в квике. Но по итогу в %, получилось не лучше чем просто купить ОФЗ. Поэтому забросил это дело.
на текущий момент вот такие проценты получаеются (с учетом комиссий и налога)
Синтетическая облигация?
Специально для этого открывал ЕБС в открытие. Сделал робота на луа в квике. Но по итогу в %, получилось не лучше чем просто купить ОФЗ. Поэтому забросил это дело.
Видимо, тоже придтся забросить, а жаль....
Добавлено
Но из Вашей таблицы видно, что Вы не правильно что-то считаете (у меня процент значительно выше, хотя я даже считаю процент, когда деньги вернут через 15 дней)
Задержки при построении таблицы, кот потом через ДДЕ.
Вставьте в программу несколько print(), и почувствуйте разницу.)
Плохо, конечно, что тормозит, но не страшно (не успел исполнится лимитник - бог с ним, в следующий заход сработает).
Страшно то, что сам trans2quik.dll - ТОРМОЗ!
Когда отдана команда продать фьючерс, то уже не принимаются данные через ДДЕ, а ожидается ответ от trans2quik.dll
и совершается ответная сделка по псевдорынку (нельзя акции купить по рынку)
Из картинки видно более через 200 мс была ответная сделка (работа только с trans2quik.dll)
Это реальный счёт.
Но из Вашей таблицы видно, что Вы не правильно что-то считаете (у меня процент значительно выше, хотя я даже считаю процент, когда деньги вернут через 15 дней)
Все считал и пересчитывал.
В табличке все видно:
берем бид фьюча+аск акции
газпром: 16753 = 165,78
"грязный" спред = 175 руб (или 0,9% от депо = ГО фьюча + стоимость акций)
комиссия = 27руб
состоит из
brok_comiss_mmvb=0.06 --в % комиссия брокера на ММВБ.
brok_comiss_forts=1.00 --в руб. комиссия брокера на ФОРТС. Рублей за контракт на круг.
comiss_mmvb=0.009 --в % комиссия Биржи на ММВБ
comiss_forts=0.006 --в % комиссия Биржи на ФОРТС
возможно сейчас немного поменялись процент.
и минус 13% = 129руб "чистый" спред (0,66% от депо)
50дней до экспирации = 129/50*365 = 940 руб или 4,81% от депо в 19537рб
****
Если есть ошибка = буду благодарен, если укажете на нее.
Все считал и пересчитывал.
В табличке все видно:
берем бид фьюча+аск акции
газпром: 16753 = 165,78
"грязный" спред = 175 руб (или 0,9% от депо = ГО фьюча + стоимость акций)
комиссия = 27руб
состоит из
brok_comiss_mmvb=0.06 --в % комиссия брокера на ММВБ.
brok_comiss_forts=1.00 --в руб. комиссия брокера на ФОРТС. Рублей за контракт на круг.
comiss_mmvb=0.009 --в % комиссия Биржи на ММВБ
comiss_forts=0.006 --в % комиссия Биржи на ФОРТС
возможно сейчас немного поменялись процент.
и минус 13% = 129руб "чистый" спред (0,66% от депо)
50дней до экспирации = 129/50*365 = 940 руб или 4,81% от депо в 19537рб
У меня такие комиссии для Газпрома
Добавлено
При этих коммиссиях (с учетом, что будут держать мои средства (13%)) + 1 день экспирации (чтобы торговать в последний день)
Вот что получается
Добавлено
Комиссии для экспирации для разных инструментов - разные
Плохо, конечно, что тормозит, но не страшно (не успел исполнится лимитник - бог с ним, в следующий заход сработает).
Страшно то, что сам trans2quik.dll - ТОРМОЗ!
Когда отдана команда продать фьючерс, то уже не принимаются данные через ДДЕ, а ожидается ответ от trans2quik.dll
и совершается ответная сделка по псевдорынку (нельзя акции купить по рынку)
Из картинки видно более через 200 мс была ответная сделка (работа только с trans2quik.dll)
Я лимитниками по рынку не торгую (эт только руками, изредка) -Там до сотни сделок в секунду, понятно цена уйдет, и сколько ждать одному богу известно.
Заявки покупки чуть выше рынка, продажи чуть ниже, ну, и + проскальзывание - исполнится по стакану, в общем, мгновенно. В принципе, можно и лимитниками, только на фьючах цену +/- 5-7 п к рынку сделать.
И о trans2quik.dll. Наверное в синхронном режиме используете? Тогда да, надо ждать ответа, и если не мгновенное исполнение, то долго. В асинхронном ничего ждать не надо - выстрелил и забыл.) Результ по событию или запросу.
Я лимитниками по рынку не торгую (эт только руками, изредка) -Там до сотни сделок в секунду, понятно цена уйдет, и сколько ждать одному богу известно.
Заявки покупки чуть выше рынка, продажи чуть ниже, ну, и + проскальзывание - исполнится по стакану, в общем, мгновенно. В принципе, можно и лимитниками, только на фьючах цену +/- 5-7 п к рынку сделать.
И о trans2quik.dll. Наверное в синхронном режиме используете? Тогда да, надо ждать ответа, и если не мгновенное исполнение, то долго. В асинхронном ничего ждать не надо - выстрелил и забыл.) Результ по событию или запросу.
Продавать фьючерс нужно ТОЛЬКО лимитником - исполнился - отлично, нет - бог с ним, ждём следующего захода.
Нет, trans2quik.dll в ассинхронном
Добавлено
Объясню почему торговать нужно именно так.
Плотность стаканов на споте(даже на слаболиквидных инструментах) очень высокая, тогда
как плотность стакана фьючерса - слабая, поэтому продаем фьючерс строго лимитником (по нужной нам цене), а
СПОТ - псевдорынком.
Видимо, тоже придтся забросить, а жаль....
Добавлено
Но из Вашей таблицы видно, что Вы не правильно что-то считаете (у меня процент значительно выше, хотя я даже считаю процент, когда деньги вернут через 15 дней)
Делал такой советник на чистом МТ5. Тестировал в тестере на основе реальных тиков, все сделки по рынку. Хотя если заходить лимитниками в реале результат должен быть лучше.
Учтены комиссии, налоги не учтены, вот что получилось по GAZP:
Почти 10% за месяц.
p.s. если кому интересно, могу в кодобазу положить