МТ5 и trans2quik.dll

Andrey Azatskiy 2021.02.05 06:44 #171

Vitalii Ananev:

Это не комиссия. А разница цены между товаром и фьючерсным контрактом на него. Если фьючерс дороже товара то это называется контанго. Если дешевле - беквордация.

Я это знаю. 42,5 - это комиссия по стандартному тарифу открытия на 100 акций + 1 фьючь (в обе стороны). На более выгодных тарифай поудобнее будет но и объем средств нужен больший, нужно лимитками открываться будет или одну ногу лимиткой другую маркетом что бы соотношение оставалось выгодням.

А спред на ближний фьючь около 20 р. максимум расходится, на дальний уде выгоднее но ликвибности по фьючу нету вовсе.

Почему движется цена? Ответ Реальные объемы отложенных ордеров Как правильно рассчитать синтетическую

Aleksey Vyazmikin 2021.02.05 08:00 #172

prostotrader:

Вряд ли "чайник" напишет свое приложение, которое будет принимать PostMessage от МТ5 и управлять сделками через API Квик

Конечно не напишет, я думал, что тут достаточно открытого кода для воспроизведения рабочей связки терминала.

prostotrader 2021.02.05 10:12 #173

Aleksey Vyazmikin:

Конечно не напишет, я думал, что тут достаточно открытого кода для воспроизведения рабочей связки терминала.

Проблема том, что в МТ 5 нет обработки внешних колбэков,

Если бы были, то можно было бы все написать на MQL5

prostotrader 2021.02.05 10:35 #174

Чтобы Квик не "долбил" постоянно систему HWND_BROADCAST, переписал крипт,

сообщения посылаются в начале работы скрипта и по изменению денежных средств

w32 = require("w32")

is_run = false
HWND_BROADCAST = 0xFFFF
WParam = 2

WM_EBS_MONEY = w32.RegisterWindowMessage("WM_EBS_MONEY")

if WM_EBS_MONEY >= 0xC000 then
  a_table = getPortfolioInfoEx("MCХХХХХХХХХХ", "ХХХХХ", 2)
  lpParam = math.floor(a_table.limit_open_pos * 100)
  w32.PostMessage(HWND_BROADCAST, WM_EBS_MONEY, WParam, lpParam)

  is_run = true
else
  message("Message not registered!") 
end

function OnStop()
  is_run = false
end

function OnMoneyLimit(m_limit)
  a_table = getPortfolioInfoEx("MCХХХХХХХХХХ", "ХХХХХ", 2)  
  lpParam = math.floor(a_table.limit_open_pos * 100)
  w32.PostMessage(HWND_BROADCAST, WM_EBS_MONEY, WParam, lpParam)
--  message("OnMoneyLimit")
end

function OnDepoLimit(d_limit)
  a_table = getPortfolioInfoEx("MCХХХХХХХХХХ", "ХХХХХ", 2)  
  lpParam = math.floor(a_table.limit_open_pos * 100)
  w32.PostMessage(HWND_BROADCAST, WM_EBS_MONEY, WParam, lpParam)
--  message("OnDepoLimit")
end

function OnFuturesClientHolding(f_holding)
  a_table = getPortfolioInfoEx("MCХХХХХХХХХХ", "ХХХХХ", 2)  
  lpParam = math.floor(a_table.limit_open_pos * 100)  
  w32.PostMessage(HWND_BROADCAST, WM_EBS_MONEY, WParam, lpParam)  
--  message("OnFuturesClientHolding")
end


function OnFuturesLimitChange(f_change)
  a_table = getPortfolioInfoEx("MCХХХХХХХХХХ", "ХХХХХ", 2)  
  lpParam = math.floor(a_table.limit_open_pos * 100)
  w32.PostMessage(HWND_BROADCAST, WM_EBS_MONEY, WParam, lpParam)
--  message("OnFuturesLimitChange")
end

function main()
 while is_run do
   sleep(1000)
  end
end