МТ5+QUIK в торговле опционами и фьючерсами
Добрый день!
Появилась идея торговать опционами + фьючерсами под управлением робота из МТ5.
Суть заключается в следующем:
Т.к МТ5 может юзать ДЛЛ, то почему бы не сделать ДЛЛ, которая
являлась бы DDE сервером для получения данных по опционам из Quik,
отправлять и следить за транзакциями опционов через TRANS2QUIK.DLLL,
а управлять всем этим из робота в МТ5, получая данные по фьючерсам.
Резонен вопрос: А что мешает обойтись без МТ5, написав свой робот на С++ или ...?
Ответ: Quik отдаёт данные с минимальными задержками 10 мс и последовательно.
Торгуя по опционам с 3-я сроками экспирации и фьючерсом на них, думаю, что будут большие "тормоза".
Какие будит мнения по этой идее?
Костыли с тормозами)
Есть другое предложение для опционов? :)
P/S Если писать на QLua, то робота нельзя будет отладить, а написать
сложного робота (без отладки) на QLua - просто невозможно!
Самое прикольное, что и Биржа и Брокеры постоянно талдычат
"мало клиентов", "объёмы маленькие" НООООО!!!!!
Ничего не делают, чтобы уровнять возможности Банков и простых (частных)
инвесторов!
Я уже не говорю о программном обеспечении, которого ПРОСТО НЕТ для ПОЛНОЦЕННОЙ торговли на бирже!
Всё, что я видел, - сплошные "КОСТЫЛИ".
Не получиться. Если подключить ФОРТС в МТ5 в Открытии, то опционы в Квик отключаются.
Добрый день!
Появилась идея торговать опционами + фьючерсами под управлением робота из МТ5.
...Всё, что я видел, - сплошные "КОСТЫЛИ".
Программы стокшарп тоже не понравились?..
Я чем больше в них вникаю - тем сильнее мне начинает нравится S#. Это реально профессиональное трейдерское ПО по моему мнению. Особенно в плане разработки арбитражных стратегий. Да и тестер S# Data крутой - не по барам, а по стаканом и ленте можно гнать. Стаканные стратегии тестировать. Правда, историю либо самому нужно собирать, либо скачивать извне.
Программы стокшарп тоже не понравились?..
Я чем больше в них вникаю - тем сильнее мне начинает нравится S#. Это реально профессиональное трейдерское ПО по моему мнению. Особенно в плане разработки арбитражных стратегий. Да и тестер S# Data крутой - не по барам, а по стаканом и ленте можно гнать. Стаканные стратегии тестировать. Правда, историю либо самому нужно собирать, либо скачивать извне.
Не смешите, "профессиональное"....
Ну, более профессионального ,по моему скромному мнению, общедоступного продукта для мосбиржи я не встречал. Под "профессиональное" Имею в виду многофункциональное )
Самое юзабильное это, безусловно, MT с MQL.
Технически это конечно возможно, но зачем здесь вообще МТ5 нужен, когда есть платформы которые работают одновременно с опционами и фьючами одновременно.
Не вижу смысла так извращаться. Только если уж совсем не хочется переписывать стратегию под другую платформу.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день!
Появилась идея торговать опционами + фьючерсами под управлением робота из МТ5.
Суть заключается в следующем:
Т.к МТ5 может юзать ДЛЛ, то почему бы не сделать ДЛЛ, которая
являлась бы DDE сервером для получения данных по опционам из Quik,
отправлять и следить за транзакциями опционов через TRANS2QUIK.DLLL,
а управлять всем этим из робота в МТ5, получая данные по фьючерсам.
Резонен вопрос: А что мешает обойтись без МТ5, написав свой робот на С++ или ...?
Ответ: Quik отдаёт данные с минимальными задержками 10 мс и последовательно.
Торгуя по опционам с 3-я сроками экспирации и фьючерсом на них, думаю, что будут большие "тормоза".
Какие будит мнения по этой идее?