Будущее автоматического трейдинга - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Про ливерморов не знаю, но идиотов, невладеющих никакой информацией, но имеющих мнение по любому вопросу, тут полно.
Один цент это минимальное изменение цены акции, т.е. меньше одного цента заработать нельзя. И именно за этот один цент идёт активная борьба компьютерных алгоритмов.
Не знаю ребята, я просто вас не понимаю.
Скажем есть две торговые платформы, одна консольная, другая с графическим интерфейсом. Скорость исполнения торговых приказов одинаковая. Так какую из этих двух платформ выбрать? Ответ очевиден - с граф. интерфейсом.
....
незнаю про какую ТП вы говорите. Ответте сами на свойже вопрос. Есть 2 торговые платформы 1 - графический интерфейс бедный. 2 - второй на порядок лучше (есть много оконность, можно распологать окна на различных мониторах, торговать прямо с графика, есть графический интерфейс управления). И главное что вы отметили - скорость исполнения торговых приказов. Скорость то как раз разная, первая минимум 2-3 секунды даже если советник находиться на сервере (чемпионат). Второй милисекунды, без реквотов и сообщений нет цены, неверные цены, без ограничений минимальных отступов от цены...заморозок и т.д.
Какую Вы выберете для реальной торговли ?
вот пример просто великолепен. только что 0.01 лота пара самая ликвидная. Цена есть в терминале. Но только я нажал кнопку купить
оказывается цена неверная, будь добр обрабатывай этот ответ сервера ... а с какого она стала не верной ? это что идеальное решение для АТС ? именно так мечтают работать все трейдеры, им транслируються одни котрировки, а вот сделки могут заключаться по другим ... и это другое ограничивается только жадностью ДЦ
Клиентский терминал - это лишь верхушка айсберга всего комплекса MetaTrader 5.
Мы сделали очень много удобного для трейдеров, но также подняли на новый уровень саму серверную платформу, реализовав массу функционала, необходимого брокерам. Упор на автотрейдинг - это поддержка значимого тренда в торговле. Фактически с МетаТрейдером мы предоставили возможность массово и легко использовать экспертов - конкурентам остается только локти кусать и пытаться предлагать опасные Java/C#/.NET среды разработки.
С локовой системой вопрос практически закрытый - он будет регуляторами выдавливаться с рынка. В этом смысле МетаТрейдер 5 как раз вовремя появился.
Покажите, пожалуйста, на примерах неудобно/неправильно реализованные процессы работы с неттингом - будем разбираться.
1. Процесс работы с неттингом, реализовывался судя по всему исходя из предположения что на одном инструменте будет работать один эксперт. Открыл позицию - закрыл позицию. Все просто. Сложности начинаются когда на одном инструменте работают сразу несколько стратегий (2-7-10...). Взять хотя бы понятие о Stop-Loss и Take-Profit. Использовать эти виды ордеров, если речь идет о мультисистемных решениях в МТ5 просто нельзя(!). То, что для одной системы будет Stop-Loss, для другой не будет, однако стоп-лосс действует для всей позиции целиком, хотя нетто-позиция может быть совокупностью позиций подсистем торгующих на инструменте. Приходится вводить сурагаты этих ордеров и делигировать их исполнение на эксперт. Это опасно, и сильно усложняет код эксперта.
2. Что бы понять, результатом каких действий является открытая позиция нужно провести целое детективное расследование с распутыванием цепочки ордеров и подсчета их вклада в совокупную позицию. Даже для программеров это трудно настолько, что приходится писать целые статьи на эту тему. Для пользователей торгующих вручную это становиться вообще безнадежным мероприятием. Хоть раз пробывал кто-то из разработчиков торговать на МТ5 вручную? Думаю что нет. Если какой-то трейдер торгует вручную по 5-6 стратегиями, то через некоторое время он вообще не поймет, что происходит с его нетто-позицией.
Список можно продолжать, но уже этого достаточно, что бы отвратить очень многих от очень хорошего по своей сути терминала МТ5.
.......
О скорости и качестве исполнения речи не шло. Это именно те вещи, которые нужно "Улучшать, улучшать, и ещё раз улучшать!", как завещал великий ..., не помню кто завещал. И в этом плане есть чему стремится всем без исключения платформам. И я говорил чисто об абстрактных платформах.
Речь шла об упрощении интерфейса терминала и оставлении только торговых функций. Я же не за упрощение, а за повышение удобства пользования, то бишь юзабилити.
При прочих равных выберу более удобный в работе терминал, впрочем, выбор свой уже сделал. Причем давно. Остается уповать на то, что разработчики всё таки будут идти на всречу "ручникам", с целью повышения этого самого юзабилити. В этом плане есть над чем поработать с МТ5
Пару дней назад общался с "крутой" компанией, продающей свою аналитику по всему миру на основе своего блекбокса. Так они даже не в курсе возможностей мкл4-5, а ваяют свои велосипеды, хотя их аналитику можно элементарно реализовать на мкл вместе с автоматической публикацией. Весь их блекбокс наверняка поместится в небольшую мкл программу. Главная мысль - языки вида мкл резко снизили стоимость и уникальность кустарных блекбоксов.
Это, безусловно, закономерная реальность - снижение стоимости черных ящиков, чему соответствующие компании не могут быть рады. Этому способствует нарастающая мощь и возможности языка MQL, открытость и распространенность разработок на его основе.
Пару дней назад общался с "крутой" компанией, продающей свою аналитику по всему миру на основе своего блекбокса. Так они даже не в курсе возможностей мкл4-5, а ваяют свои велосипеды, хотя их аналитику можно элементарно реализовать на мкл вместе с автоматической публикацией. Весь их блекбокс наверняка поместится в небольшую мкл программу. Главная мысль - языки вида мкл резко снизили стоимость и уникальность кустарных блекбоксов.
Довелось мне надысь попасть на одно сборище финансовых академиков и квонтов от ведущих инвест компаний мира. Мужик, который вроде знает что говорит, сказал, что по оценкам, а точные цифры не знает никто, т.к. это невозможно узнать, так вот по оценкам сегодня 50% трейдов на сток-маркете UK и 70% трейдов в US делается автоматическими системами. И общей тренд на повышение этого процента.
Новая тенденция в автоматическом трейдинге - algo-snapping (название очень условное и не является устоявшимся). Это алгоритмы или трейдеры, которые не пытаются предсказать поведение рынка или толпы, найти арбитраж и т.д., но пытаются вычислить работающий на рынке алгоритм и обмануть его - искусственно создать ситуацию, которая вынудит этот алгоритм покупать или продавать, и нажиться на этом. Биржи пока не пришли к согласию является ли такая деятельность законной или нет.
незнаю про какую ТП вы говорите. Ответте сами на свойже вопрос. Есть 2 торговые платформы 1 - графический интерфейс бедный. 2 - второй на порядок лучше (есть много оконность, можно распологать окна на различных мониторах, торговать прямо с графика, есть графический интерфейс управления). И главное что вы отметили - скорость исполнения торговых приказов. Скорость то как раз разная, первая минимум 2-3 секунды даже если советник находиться на сервере (чемпионат). Второй милисекунды, без реквотов и сообщений нет цены, неверные цены, без ограничений минимальных отступов от цены...заморозок и т.д.
Какую Вы выберете для реальной торговли ?
вот пример просто великолепен. только что 0.01 лота пара самая ликвидная. Цена есть в терминале. Но только я нажал кнопку купить
оказывается цена неверная, будь добр обрабатывай этот ответ сервера ... а с какого она стала не верной ? это что идеальное решение для АТС ? именно так мечтают работать все трейдеры, им транслируються одни котрировки, а вот сделки могут заключаться по другим ... и это другое ограничивается только жадностью ДЦ
Используйте минимальное отклонение от цены.))
Цены меняются каждую секунду, так что Ваш приказ пока прилетит, пока обработается и т.п.))
А скорость исполнения приказов зависит от сервера, инета и т.п. Заморозки реквоты от ДЦ.
И насколько я помню, на чемпионате специальная задержка для имитации плохого соединения нагрузки и т.д.
Да и скорость выполнения в миллисекунды попахивает кухней, ведь для вывода сделки на рынок нужно время, а внутри ДЦ можно быстро крутить...
Да и скорость выполнения в миллисекунды попахивает кухней, ведь для вывода сделки на рынок нужно время, а внутри ДЦ можно быстро крутить...
Следует ознакомиться с ПО для торговли на NYSE, в том чесле рассатриваемое на семенарах А.Герчиком. Рыночные операции по быстрым клавишам почти мгновенно выполняются и отображаются на рынке.
Надеюсь мало кто назовет NYSE "КУХНЕЙ"... :)
PS
Да по большому счету дело не в проскальзывании и прочих обычных недостатках интерет дилинга. Дело даже не в том насколко крут язык на котором пишутся МТС (хотя это тоже важно). Все дело в функционале платформы на которой крутится эта МТС.
Идеальных входов не бывает, по крайней мере они так редки что их наличии можно рассматривать как статистическую погрешность. При этом на первый план выходит разнообразие возможностей работы с открытой позицией...