Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2860
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
show me screenshot of clustering result bitcoin prices 1 year period
I'm sorry, but I don't have access to any external resources such as images or real-time data. However, I can provide some information about clustering and how it can be used to analyze bitcoin prices.
Clustering is a technique in data analysis that involves grouping a set of data points into clusters based on their similarity. In the context of bitcoin prices, clustering could be used to identify patterns or trends in the data over a certain period of time, such as a year. For example, a clustering algorithm might identify clusters of days or weeks where the price of bitcoin exhibited similar behavior, such as periods of rapid growth or decline.
To perform clustering on bitcoin price data, you would need a dataset containing the daily or hourly prices for a period of time, and a clustering algorithm to process the data. There are many different clustering algorithms available, each with its own strengths and limitations. Commonly used clustering algorithms include k-means, hierarchical clustering, and density-based clustering.
Once the data has been processed by the clustering algorithm, you can visualize the results to help identify patterns and trends in the data. This can be done through a variety of methods, such as scatter plots, line graphs, or heat maps.
I hope this information helps! Let me know if you have any other questions.
Первые 30 дней теста реальным рынком. Нейросеть открывает и закрывает позиции. +10% к депозиту без плеча. 2-3 сделки в сутки.
Не надо оценок хорошо это или плохо, показываю, что имею на сегодняшний день.
Оценок давать не буду - просто скажу, что такого графика у меня нет :)
У меня с конца марта результат +10% к средневзвешенным по времени активам. Правда практически без просадок. Но там с МО никак не связано.
Успехов в развитии! Респект, что поделились. Значит есть жизнь на Марсе, просто я плохо капал.
show me screenshot of clustering result bitcoin prices 1 year period
I'm sorry, but I don't have access to any external resources such as images or real-time data. However, I can provide some information about clustering and how it can be used to analyze bitcoin prices.
Clustering is a technique in data analysis that involves grouping a set of data points into clusters based on their similarity. In the context of bitcoin prices, clustering could be used to identify patterns or trends in the data over a certain period of time, such as a year. For example, a clustering algorithm might identify clusters of days or weeks where the price of bitcoin exhibited similar behavior, such as periods of rapid growth or decline.
To perform clustering on bitcoin price data, you would need a dataset containing the daily or hourly prices for a period of time, and a clustering algorithm to process the data. There are many different clustering algorithms available, each with its own strengths and limitations. Commonly used clustering algorithms include k-means, hierarchical clustering, and density-based clustering.
Once the data has been processed by the clustering algorithm, you can visualize the results to help identify patterns and trends in the data. This can be done through a variety of methods, such as scatter plots, line graphs, or heat maps.
I hope this information helps! Let me know if you have any other questions.
Ничего она интересного не нагенерит по теме, пока такой вывод. Куски кода если только какие-то, которые легко в Гугле достаются таким же путем.
Просто расхайповка на теме ИИ, у них такое было со StarCraft и Го. Ну с Го, допустим молодец, там чистая комбинаторика. В старыча она нечестно выигрывала, когда поставили в одинаковые условия с игроками, начала проигрывать. Здесь тоже не увидел чего-то удивительного. Ну генерит буквы, ну окь :)Это не сложная структура - это совпадение, которое в будущем не повторится/повторится (P=0.5). Я к такому выводу пришёл. Все "сложные" не линейные связи без теоретического обоснования - это фикция. Просто алгоритм, натянутый на данные. Об этой "сложной" связи не знают участники рынка. А значит эта связь не оказывает влияние на движение цены.
Другое дело, если для "В четверг в 16 часов продаем, если дневной бар растущий" есть теоретическая база. См. ниже
Хорошо, допустим, Вы правы и это случайный был процесс, но можно ли его как то выявить математическим путем? Ведь если возникло смещение вероятности, то значит в окно попало какое либо событие, которое поймана нашей логикой в виде предикторов, и потом оно будет размыто с поступлением новых данных. Быть может следует оценить не итоговое смещение вероятности, а хотя бы на ряде участков?
Предпринимать попытку обосновать поведение цены фундаментальными показателями можно, но для этого надо обладать знаниями о всех тонкостях финансовой системы, а этих знаний обычно нет ни у кого. К тому же, я исхожу из того, что для осуществления планов по продажи/покупки актива или валюты в больших объемах требуется собрать ликвидность, т.е. цене нужно походить в разные стороны и собрать нужные заявки для набора позиции. Ходит цена по решениям участников рынка, которые ищут круги на воде (используют тех анализ), а с помощью МО мы должны определить какие методы тех анализа будут наиболее популярны у участников рынка и исходя из этого использовать свои подходящие под это поведение стратегии.
Любые расчеты теоретической процентной ставки то же сюда можно отнести.
Ваш пример как раз и демонстрирует то, что трейдеры не профессионалы в вопросах бухгалтерского учета и финансового менеджмента. Даже не очень крупные фирмы, занимающиеся импортом и экспортом смотрят на рынок и осуществляют валютные операции по выгодным, на их взгляд, курсам, а свободные средства (если их нельзя вывести в чёрную через прокладки единовременно) кладут на депозит или покупают производные финансовые инструменты, и это из моего опыта уже работы в этих организациях.
Я как раз очень скептически отношусь к фундаментальному анализу в РФ, особенно предприятий, да и любой статистики, так как знаю кухню изнутри.
Как могу пытаюсь донести - в предикторах и суть. А когда они есть нормальные - МО уже и не нужно.
Так вопрос то в том, как их "нормальные" выделить из "не нормальных". Я как раз больший упор делаю на это направление.
Из обсуждения выхожу - просто я 10 лет назад ещё здесь учил на OpenCL свои нейросети, потратил на это хренову тучу сил и времени, а профита извлечь из этого не получилось. Даст Бог - у Вас получится.
Спасибо. Может получится, а может и нет - это было увлекательно.
Только я не пойму, за 10 лет у Вас не появилось каких либо наработок в этой области, уникальных идей? Если всё бросаете, то могли бы их опубликовать, что б люди продолжили с того места, где Вы поставили точку, а не начинали мучения с начала.
Хорошо, допустим, Вы правы и это случайный был процесс, но можно ли его как то выявить математическим путем? Ведь если возникло смещение вероятности, то значит в окно попало какое либо событие, которое поймана нашей логикой в виде предикторов, и потом оно будет размыто с поступлением новых данных. Быть может следует оценить не итоговое смещение вероятности, а хотя бы на ряде участков?
...
Так вопрос то в том, как их "нормальные" выделить из "не нормальных".
Не - я пас. Единственный доступный для меня метод выделения предикторов теперь - это свои субъективные знания о рынке + наблюдения. А если есть гипотеза - то проверка её в тестере или на реале, если это работа в стакане. Очень медленно, зато надежно.
Только я не пойму, за 10 лет у Вас не появилось каких либо наработок в этой области, уникальных идей? Если всё бросаете, то могли бы их опубликовать, что б люди продолжили с того места, где Вы поставили точку, а не начинали мучения с начала.
Это направление бросил давно уже - лет 5-6 назад точно. Плотно занимался года 3 (в свободное от основной деятельности время). Нет там ничего ценного и полезного в этих моих "наработках": многослойные сети, генетика для оптимизации, и уже не помню что ещё... В основном глубокая переработка всего, что есть на этом/аналогичном ресурсе. Да и наука/практика шагнула сильно за это время уже - современные пакеты умеют сильно больше. Итог один - переобучение и слив.
Единственную идею, которую и пытаюсь донести - что мучения и не надо начинать вообще. Лучше взять что-нибудь простое и проверенное и попытаться на этом заработать.
Ещё пример свежий - правда не очень позитивный для его участников :))) Основное вставлю сюда...
...
В Jane Street Сэм занимался арбитражными сделками с низколиквидными криптовалютами. Он пользовался разницей в курсах криптовалют на разных площадках, скупая дешевые криптовалюты на азиатских биржах, а затем продавая их подороже в США. В сентябре 2017 года Бэнкман-Фрид покинул Jane Street
...
в ноябре 2017 года он основал в Беркли (Калифорния) собственную трейдинговую компанию — Alameda Research, которая тут же начала приносить миллионы прибыли.
....
В марте 2018 года Бэнкман-Фрид пригласил свою знакомую по Jane Street Кэролайн Эллисон на кофе. Тогда он и предложил ей присоединиться к Alameda. По словам самой Кэролайн, на тот момент она уже была «опытнее многих тогдашних трейдеров Alameda», хотя ей было всего 24 года. При этом в мае этого года во время записи одного из испаноязычных подкастов Эллисон призналась, что вся ее трейдерская стратегия основывалась на «математике уровня начальной школы» и интуиции.
....
За один день, 8 ноября, его состояние рухнуло с $10,5 млрд до
А я помню, как здесь уже очень давно говорят, что в арбитраже рыбы нет. Пока здесь говорили, парень который не в курсе, срубил нормально бабла... Но из-за просто потрясающей глупости и наивности теперь сядет скорее всего...
Не - я пас. Единственный доступный для меня метод выделения предикторов теперь - это свои субъективные знания о рынке + наблюдения. А если есть гипотеза - то проверка её в тестере или на реале, если это работа в стакане. Очень медленно, зато надежно.
Это направление бросил давно уже - лет 5-6 назад точно. Плотно занимался года 3 (в свободное от основной деятельности время). Нет там ничего ценного и полезного в этих моих "наработках": многослойные сети, генетика для оптимизации, и уже не помню что ещё... В основном глубокая переработка всего, что есть на этом/аналогичном ресурсе. Да и наука/практика шагнула сильно за это время уже - современные пакеты умеют сильно больше. Итог один - переобучение и слив.
Единственную идею, которую и пытаюсь донести - что мучения и не надо начинать вообще. Лучше взять что-нибудь простое и проверенное и попытаться на этом заработать.
Ещё пример свежий - правда не очень позитивный для его участников :))) Основное вставлю сюда...
А я помню, как здесь уже очень давно говорят, что в арбитраже рыбы нет. Пока здесь говорили, парень который не в курсе, срубил нормально бабла... Но из-за просто потрясающей глупости и наивности теперь сядет скорее всего...
Ещё пример свежий - правда не очень позитивный для его участников :))) Основное вставлю сюда...
Не - я пас. Единственный доступный для меня метод выделения предикторов теперь - это свои субъективные знания о рынке + наблюдения. А если есть гипотеза - то проверка её в тестере или на реале, если это работа в стакане. Очень медленно, зато надежно.
Это направление бросил давно уже - лет 5-6 назад точно. Плотно занимался года 3 (в свободное от основной деятельности время). Нет там ничего ценного и полезного в этих моих "наработках": многослойные сети, генетика для оптимизации, и уже не помню что ещё... В основном глубокая переработка всего, что есть на этом/аналогичном ресурсе. Да и наука/практика шагнула сильно за это время уже - современные пакеты умеют сильно больше. Итог один - переобучение и слив.
Единственную идею, которую и пытаюсь донести - что мучения и не надо начинать вообще. Лучше взять что-нибудь простое и проверенное и попытаться на этом заработать.
Ещё пример свежий - правда не очень позитивный для его участников :))) Основное вставлю сюда...
А я помню, как здесь уже очень давно говорят, что в арбитраже рыбы нет. Пока здесь говорили, парень который не в курсе, срубил нормально бабла... Но из-за просто потрясающей глупости и наивности теперь сядет скорее всего...
молодчик !