Индикаторы: Harmonic Pattern Finder V2 - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо за отзыв.
Насколько я знаю, волны Эллиота сами по себе не являются гармоничными, это более свободная теория волновых структур. Волны Эллиота имеют три последовательных более высоких вершины перед двумя более низкими низами (покупайте на втором дне), и различные композиции и классификации того, как это может происходить. Некоторые технические аналитики считают, что связь между гармониками и волнами Эллиота заключается в том, что сегмент X-A должен соответствовать фазе импульса Эллиота, а часть ABCD - коррекции Эллиота. Поэтому различные гармонические паттерны, такие как Гартли и Летучая мышь, являются различными проявлениями одного и того же явления Эллиота.
Добавление маркеров волн Эллиота в индикатор менее полезно, поскольку некоторые паттерны сами являются полноценными волнами Эллиота. Однако в новой версии я задумался о механизме фильтрации, который позволяет легко добавлять пользовательские фильтры к индикатору паттернов. Тогда можно будет быстро добавить, скажем, "фильтр волн Эллиота", который удаляет те гармонические паттерны, где нет более тонкой импульсной структуры в ноге XA. Это можно обнаружить, например, проверяя, имеет ли Зигзаг на более низком таймфрейме три последовательные более высокие вершины.
С уважением.
Привет, Андре, спасибо за ваш ответ. Теперь я пытаюсь понять, в чем разница между пуристским и холистским методом расчета prz и что я должен использовать, чтобы получить лучшие результаты. Не могли бы вы объяснить мне очень простым и практичным способом, что изменится на графике? Также я установил оба провисания на 0. Получится ли у меня более точное построение паттерна с 0 провисанием? Спасибо.
Привет, Андре, спасибо за ваш ответ. Теперь я пытаюсь понять, в чем разница между пуристским и холистским методом расчета prz и что я должен использовать, чтобы получить лучшие результаты... Не могли бы вы объяснить мне очень простым и практичным способом, что изменится на графике? Также я установил оба провисания на 0. Будет ли у меня более точное построение паттерна с 0 провисанием? Спасибо
Здравствуйте, Данизани,
Дискуссия о пуристских и холистских паттернах была посвящена двум различным взглядам на то, является ли возникающий паттерн действительно действительным. Так, например, в случае с Гартли вы знаете, что точка D должна находиться на 78,6% коррекции X-A и 127% - 161% коррекции B-C. Дело в том, что у разных трейдеров разные правила проверки паттернов. Одни могут сказать, что точка коррекции 78,6% X-A должна находиться в зоне коррекции 127% - 161% B-C, другие могут утверждать, что либо 127%, либо 161% коррекции B-C должны быть очень близки к 78,6% X-A, а цена в идеале должна развернуться между этими точками, третьи могут считать, что цена может опуститься ниже 161% B-C, но бар не должен закрыться там, и т. д. Холистический" взгляд, который и реализован в индикаторе, в основном
Сниппет кода "пуристского" взгляда применяет фильтр к паттернам, найденным с помощью холистического метода, дополнительно устанавливая, что PRZ должна иметь точные соотношения внутри нее, игнорируя провисание. Так, если с точки зрения целостного метода можно сказать, что разворот Гартли при 75% X-A и 161% B-C - это нормально, то с точки зрения чистого метода это не так, потому что точка, где X-A составляет точные 78,6%, находится ниже отметки 161% B-C. Таким образом, на графике этот паттерн будет удален.
Если вы установите провисание на ноль, все ограничения соотношения должны быть точно подобраны, так что да, это повышает точность и устраняет несовпадающие детали. Имейте в виду, что это может быть нереалистично, и настройка слабины применяется симметрично ко всем ограничениям соотношения для всех паттернов относительно ноги, на которой они находятся. Если вы разбираетесь в коде, то можете изменить это и реализовать более сложные правила. Как и раньше, способ "калибровки" провисания заключается в том, чтобы рассмотреть ваш любимый паттерн (например, Гартли), выбрать ногу с ограничением соотношения с одним номером (например, 78,6% X-A retracement) и найти предел, при котором вы считаете паттерн действительным, если он произойдет (например, "если цена развернется на 72%, то это нормально, но не на 71%"). Тогда у вас будет провисание 78,6 % - 72 % = 6,6 %, а в настройках введите "0,066". Проделайте то же самое с ограничениями интервального соотношения, чтобы найти подходящие настройки.
Здравствуйте, Данизани,
Дискуссия о пуристских и холистских паттернах была посвящена двум различным взглядам на то, является ли возникающий паттерн действительно действительным. Так, например, на Гартли вы знаете, что точка D должна находиться на 78,6% коррекции от X-A и 127% - 161% от B-C. Дело в том, что у разных трейдеров разные правила проверки паттернов. Одни могут сказать, что точка коррекции 78,6% X-A должна находиться в зоне коррекции 127% - 161% B-C, другие могут утверждать, что либо 127%, либо 161% коррекции B-C должны быть очень близки к 78,6% X-A, а цена в идеале должна развернуться между этими точками, третьи могут считать, что цена может опуститься ниже 161% B-C, но бар не должен там закрыться, и т. д. Холистический" взгляд, который и реализован в индикаторе, в основном
Сниппет кода "пуристского" взгляда применяет фильтр к паттернам, найденным с помощью холистического метода, дополнительно устанавливая, что PRZ должна иметь точные соотношения внутри нее, игнорируя провисание. Так, если с точки зрения целостного метода можно сказать, что разворот Гартли при 75% X-A и 161% B-C - это нормально, то с точки зрения чистого метода это не так, потому что точка, где X-A составляет точные 78,6%, находится ниже отметки 161% B-C. Поэтому на графике этот паттерн будет удален.
Если вы установите провисание на ноль, все ограничения соотношения должны быть точно подобраны, так что да, это повышает точность и устраняет несовпадающие детали. Имейте в виду, что это может быть нереалистично, и настройка слабины применяется симметрично ко всем ограничениям соотношения для всех паттернов относительно ноги, на которой они находятся. Если вы разбираетесь в коде, то можете изменить это и реализовать более сложные правила. Как и раньше, способ "калибровки" провисания заключается в том, чтобы рассмотреть ваш любимый паттерн (например, Гартли), выбрать ногу с ограничением соотношения с одним номером (например, 78,6% X-A retracement) и найти предел, при котором вы считаете паттерн действительным, если он произойдет (например, "если цена развернется на 72%, то это нормально, но не на 71%"). Тогда у вас будет провисание 78,6 % - 72 % = 6,6 %, а в настройках введите "0,066". Проделайте то же самое с ограничениями интервального соотношения, чтобы найти подходящую настройку.
Спасибо, теперь я понял, в чем разница, и могу сказать, что мне больше нравится пуристский подход. У меня есть еще одно сомнение, например, по поводу краба. Точка B - это ретрайсмент XA между 0.382 и 0.618. Это означает, что все значения между этими двумя соотношениями действительны или только гармонические соотношения, учитывая слабину, между минимумом и максимумом (0.382 - 0.618) могут быть приняты, например, 0.382 - 0.5 - 0.618 +- слабина?
Спасибо, теперь я понял, в чем разница, и могу сказать, что предпочитаю пуристский взгляд. У меня есть еще одно сомнение, например, по поводу краба. Точка B - это ретрейсмент XA между 0.382 и 0.618. Это означает, что все значения между этими двумя коэффициентами действительны или только гармонические коэффициенты, учитывая слабину, между минимумом и максимумом (0.382 - 0.618) могут быть приняты, например, 0.382 - 0.5 - 0.618 +- слабина?
Во-первых, на этих "промежуточных" ретрейсах принимаются все значения между двумя коэффициентами. То есть от 0,382 "минус" просадки до 0,618 "плюс" просадки.
Я думаю, что второй вариант может быть более прибыльным... Я читал книги Скотта Карни, и он считает правильными паттерны только те, которые имеют точные соотношения для нахождения каждой точки. Что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что второй вариант может быть более выгодным. Я читал книги Скотта Карни, и он считает правильными паттерны только те, которые имеют точные коэффициенты для нахождения каждой точки. Что вы думаете об этом?
Я тоже так думал, поэтому провел несколько экспериментов, пробуя различные гармонические числа для Летучей мыши и Гартли на нескольких таймфреймах и валютных парах. Я не увидел никаких заметных изменений в статистическом коэффициенте успеха, то есть в шансах разворота зигзага, поэтому больше так не думаю. Примечание: коэффициент успешности не учитывает "вознаграждение" за успех, которое в любом случае зависит от какой-то стратегии трейлинга/прибыли.
Однако я обнаружил, что вероятность разворота увеличивалась тем больше, чем выше была ретрейсмент С-точка, поэтому паттерны с С-точкой на уровне 0,88 (и даже немного выше) имели тенденцию разворачиваться чаще, чем другие, даже те, которые находились на уровне 0,618, что является основным гармоническим числом. Это, конечно, кажется разумным, поскольку показывает некоторое давление в торговом направлении.
Я также просмотрел работы Скотта Карниса, и во многих примерах, о которых он говорит, паттерны не имеют точных соотношений.
Кроме того: "текстовые" гармонические соотношения невозможны, поскольку математика не сходится, должна быть некоторая слабина в PRZ.Я тоже так думал, поэтому провел несколько экспериментов, пробуя разные гармонические числа для Летучей мыши и Гартли на нескольких таймфреймах и валютных парах. Я не увидел заметных изменений в статистическом коэффициенте успеха, то есть в шансах разворота зигзага, поэтому больше так не думаю. Примечание: коэффициент успешности не учитывает "вознаграждение" за успех, которое в любом случае зависит от какой-то стратегии трейлинга/прибыли.
Однако я обнаружил, что вероятность разворота увеличивалась тем больше, чем выше была ретрейсмент С-точка, поэтому паттерны с С-точкой на уровне 0,88 (и даже немного выше) имели тенденцию разворачиваться чаще, чем другие, даже те, которые находились на уровне 0,618, что является основным гармоническим числом. Это, конечно, кажется разумным, поскольку показывает некоторое давление в торговом направлении.
Я также просмотрел работы Скотта Карниса, и во многих примерах, о которых он говорит, паттерны не имеют точных соотношений.
Кроме того: "текстовые" гармонические соотношения невозможны, так как математика не сходится, должна быть какая-то слабина в PRZ.Спасибо, теперь все стало более понятно. Ради любопытства, какой процент успеха вы нашли в ваших экспериментах?
Спасибо, теперь все стало более понятно. Любопытства ради, какой процент успеха вы нашли в своих экспериментах?
Это зависит от рынка и паттерна, некоторые пары, кажется, любят паттерн очень хорошо, в то время как другие пары не любят. Это может быть от 40 до 90 %, при этом около 70 % успеха является вполне нормальным показателем. Увеличение с более высоким C-point было похоже на разницу между 60-ish% и 70-80-ish%.
Спасибо, теперь все стало более понятно. Любопытства ради, какой процент успеха вы нашли в своих экспериментах?
Я только что снова запустил программу поиска паттернов на GBPCAD daily. В своем источнике я изменил определение Gartley 113, чтобы находить исключительно Gartley 0.88 C-point. Статистика, которая показана на скриншоте, говорит о том, что 3 из 4 раз Гартли 113 разворачивается (75%), в то время как стандартный и максимальный Гартли имеют 50% успеха.
Вот так проходили мои "эксперименты", я ничего не записывал, но запомнил этот вывод и увидел, как это происходит и с Bat.
Только что снова запустил поиск паттернов на GBPCAD daily. В своем источнике я изменил определение Gartley 113 на поиск исключительно Gartley 0.88 C-point. Статистика, приведенная на скриншоте, говорит о том, что 3 из 4 раз Гартли 113 разворачивается (75%), в то время как стандартный и максимальный Гартли имеют 50% успеха.
Вот так проходили мои "эксперименты", я ничего не записывал, но запомнил этот вывод и увидел, как это происходит и с Bat.
Какое движение от точки D вы считаете разворотом? Считаете ли вы, что нужно достичь определенного соотношения?