Скачать MetaTrader 5

Какова оптимальная глубина истории для выявления полезного сигнала?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Нужен OpenCL? MQL5 предоставляет такую возможность!
Патриот
292
Патриот 2014.12.21 03:11 

Понятно что при выявлении сигнала на разных ТФ картнки будут коррелировать между собой, то есть уровень сигнал/шум разнится на разных тф, по этому уровень сигнал/шум лучше брать межтаймфреймовый, то есть ловить доминирующую гармонику на каждом отдельном тф, а потом получать одну общую для этих двух(например) ТФ.


Некоторые находят полезный сигнал (отложим демагогии о его существовании) на более длинной истории, кому-то 5000 баров достаточно, кому-то гораздо больше. Например если делать анализ глубиной в 1000 баров на максимальном (которые используются в анализе) ТФ, то для минимального тф это уже будет история в десятки тысяч баров.


Так какова же оптимальная глубина истории для анализа. Есть и своё мнение, но хотелось бы послушать. 

Юсуфходжа
3533
Юсуфходжа 2014.12.21 06:48  
ZaPutina:

Понятно что при выявлении сигнала на разных ТФ картнки будут коррелировать между собой, то есть уровень сигнал/шум разнится на разных тф, по этому уровень сигнал/шум лучше брать межтаймфреймовый, то есть ловить доминирующую гармонику на каждом отдельном тф, а потом получать одну общую для этих двух(например) ТФ.


Некоторые находят полезный сигнал (отложим демагогии о его существовании) на более длинной истории, кому-то 5000 баров достаточно, кому-то гораздо больше. Например если делать анализ глубиной в 1000 баров на максимальном (которые используются в анализе) ТФ, то для минимального тф это уже будет история в десятки тысяч баров.


Так какова же оптимальная глубина истории для анализа. Есть и своё мнение, но хотелось бы послушать. 

Думаю, следует различать "оптимальную глубину истории для анализа" (1) от "оптимальной  истории для торговли" (2). Для (1) - чем глубже - тем лучше, а (2) должна найти, путем оптимизации, сама ТС из имеющихся (1). Примерно так.
Патриот
292
Патриот 2014.12.21 07:16  
Юсуф, я в другом смысле смотрю, я о кое-какой идее как впихнуть туда фурье, чтобы он  "заработал" на нестационарном ряде цен, с предварительным сведением процесса к квазистационарному, то есть как бы сам фурье нужен только для разложения.
Vladimir Paukas
4099
Vladimir Paukas 2014.12.21 15:23  
ZaPutina:

Понятно что при выявлении сигнала на разных ТФ картнки будут коррелировать между собой, то есть уровень сигнал/шум разнится на разных тф, по этому уровень сигнал/шум лучше брать межтаймфреймовый, то есть ловить доминирующую гармонику на каждом отдельном тф, а потом получать одну общую для этих двух(например) ТФ.


Некоторые находят полезный сигнал (отложим демагогии о его существовании) на более длинной истории, кому-то 5000 баров достаточно, кому-то гораздо больше. Например если делать анализ глубиной в 1000 баров на максимальном (которые используются в анализе) ТФ, то для минимального тф это уже будет история в десятки тысяч баров.


Так какова же оптимальная глубина истории для анализа. Есть и своё мнение, но хотелось бы послушать. 

С утра.
Патриот
292
Патриот 2014.12.22 02:04  
paukas:
С утра.
Шляпу сними (с). Не оскорбляй историю.
Vladimir Paukas
4099
Vladimir Paukas 2014.12.22 02:31  
ZaPutina:
Шляпу сними (с). Не оскорбляй историю.
Ты спросил, я ответил. Результат налицо.
А Фурье вам ничего не даст, только потратить время.


Патриот
292
Патриот 2014.12.22 03:21  
paukas:
Ты спросил, я ответил. Результат налицо.
А Фурье вам ничего не даст, только потратить время.



Ты не ответил, ты-ляпнул не пойми что, пытался с остроумничать. Можешь конечно мазаться что мол анализ делается с открытия дня, недели, месяца, но тем не менее начало - утро, по-тому с утра.

Но, таким же макаром можно ответить на вопрос как исправить тот или иной баг, ответ-руками, и верно вроде как и остроумно, хоть и дешевизной от такого остроумия пахнет. По-тому и шляпу сымай, не оскорбляй историю, выдавая такие дешевые пёрлы под исторической личиной.

ЗЫ. За Фурье. Вам может ничего и не даст, я ведь не знаю как вы его юзали. Для меня этот вопрос далеко не так однозначен. 

khorosh
8199
khorosh 2014.12.22 04:12  
ZaPutina:

Ты не ответил, ты-ляпнул не пойми что, пытался с остроумничать. Можешь конечно мазаться что мол анализ делается с открытия дня, недели, месяца, но тем не менее начало - утро, по-тому с утра.

Но, таким же макаром можно ответить на вопрос как исправить тот или иной баг, ответ-руками, и верно вроде как и остроумно, хоть и дешевизной от такого остроумия пахнет. По-тому и шляпу сымай, не оскорбляй историю, выдавая такие дешевые пёрлы под исторической личиной.

ЗЫ. За Фурье. Вам может ничего и не даст, я ведь не знаю как вы его юзали. Для меня этот вопрос далеко не так однозначен. 

По видимому он исходит из своего опыта. Наверно так делает он и следует иметь ввиду, что торгует он успешно.
Vladimir Paukas
4099
Vladimir Paukas 2014.12.22 04:23  
khorosh:
По видимому он исходит из своего опыта. Наверно так делает он и следует иметь ввиду, что торгует он успешно.
Вы правы,  каждый исходит из своего опыта и имеет то что заслуживает.
Патриот
292
Патриот 2014.12.22 04:46  
khorosh:
По видимому он исходит из своего опыта. Наверно так делает он и следует иметь ввиду, что торгует он успешно.

Не поддерживайте эту клоунаду. В ответе не прозвучало ничего общего с вопросом, лишь догадки о точке старта, то ли утро дня, то ли утро месяца... Не ощущаете что ответа на вопрос о глубине истории для анализа это не даёт?  Возможно он хотел сказать что торгуя на часах-период анализа от дня (примерно), если на Н4- от недели (примерно), на Д1-от месяца (примерно) и т. д. Все это грубо, но тем не менее можно это обосновать... Не прозвучало этого, вместо этого прозвучало-утро, цель такого ответа и его верность пояснил в посте выше...

ЗЫ. У понятия успешной торговли есть тоже варианты... Не хочу спорить по этому поводу.

Vladimir Paukas
4099
Vladimir Paukas 2014.12.22 05:14  
ZaPutina:

.... утро месяца...

Вот это действительно клоунада. ))
12345678...21
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий