Какова оптимальная глубина истории для выявления полезного сигнала? - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вижу так и не побеседовали с зятем..
C бывшим зятем. Он неплохой психиатр, но ничего не смыслит в методах понижения размерности задач оптимизации.
Вам открою страшную тайну: при гладкой целевой функции размерность задачи поиска оптимальных значений параметров чрезвычайно легко понижается почти вдвое. Наиболее серьезный результат понижения размерности достижим при разбиении всего интервала оптимизации на много кусочков по два интервала в каждом. В конечном итоге это приводит к рисованию многомерного кубика, размер каждого ребра которого составляет 2 интервала. Поскольку задача оптимизации всякий раз сводится к сравнению этих интервалов, вычислительная сложность алгоритма пропорциональна периметру многомерного кубика.
Применяется при динамической (на лету) оптимизации параметров чего-нибудь; иногда этот процесс называют адаптацией, поскольку система, способная оптимизировать себя в реальном времени, безусловно, является адаптивной.
Потому, что наименьший периметр имеет квадрат.
1-Что степень двойки в том посте была-ежу понятно, степень эта есть не только у 32 но и у 16 и 64, почему именно 32 оказалось оптимальным соотношением выявления сигнала и вычислительных затрат. И на каком тф был достигнут такой компромисс , явно не на тф 5 минут. Меж тем автор того поста предложил мне использовать крупный тф, раз уж у меня долго считает. Сам же ограничивается 32 барами истории для прогноза, оговариваясь мол что считает пол секунды по 64 барам и что ему дико сколько будет считать по 720 барам. Так чего там дикого если он и так использует крупный ТФ (пока не сказал какой именно).
2- Есть такая штука метод чпк, реализации есть и общие и частные велосипеды, и что...
3-Переходя к вашим кривулькам по касательным, есть и графические способы где и усреднять ничего не надо, кривульки по абсолютным значениям могут скакать, но есть зоны где они не меняются (складывается определённый контекст) после выхода из этих зон смотрим куда пошло движение, и водим потому как в большенстве случаев оно продолжится, заметно что и те и те методы сводятся примерно к одному и тому же.
Меньше ли вычислительных затрат для этого надо-ну возможно, вот только в кластер мультивалютный ваши кривульки запихнуть если и можно ( на этапе уже после построения индексов), то вот с интерпретацией этих кривулек в единовременном совместном анализе-не думаю что проще. Хотя не знаю, будут тупо точки входа рисовать и всё.
О моих кривульках речь, вроде не шла. У них другое предназначение.
А в теме речь о теореме Котельникова. Маненько сумбурно, но о ней.
О моих кривульках речь, вроде не шла. У них другое предназначение.
Ваше мнение о своей исключительности вас погубит))). тьфу тьфу тьфу
Спим?