Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На сайте forexfactory я нашел инструмент под названием VHands. Некоторые из вас могут быть знакомы с ним. По сути, это советник, который превращает тестер стратегий в терминал для тестирования форвардов. Все данные о котировках поступают с разной скоростью (вы сами выбираете). Вы можете подключить технические индикаторы и т.п. и торговать как в реальном времени. Я нашел это полезным для себя, потому что по мере поступления данных о цене он соответствующим образом изменяет цифровые фильтры. Таким образом, вы можете видеть, "как" они формируются, разворачиваются и т.д., что очень важно для написания советника. Просто решил оставить эту информацию здесь.
Я тестировал без мода на EURJPY в эти выходные. Результаты были не очень хорошими. Они находятся на моем другом компьютере, так что я смогу выложить их позже. Думаю, это приводит меня к паре вопросов. Мои индикаторы "не работают". Или EURJPY слишком волатильная пара. Голая система наклона может лучше работать с "медленными" парами, т.е. EURUSD, как показал Симба. Кто-нибудь еще пробовал EURJPY или GBPJPY, если на то пошло? Возможно, я сделал что-то не так.
cl
Он находится в этой теме https://www.mql5.com/en/forum/general
Я нашел инструмент на forexfactory под названием VHands. Некоторые из вас могут быть знакомы с ним. По сути, это советник, который превращает тестер стратегий в терминал для тестирования форвардов. Все данные о котировках поступают с разной скоростью (вы сами выбираете). Вы можете подключить технические индикаторы и т.п. и торговать как в реальном времени. Я нашел это полезным для себя, потому что по мере поступления данных о цене он соответствующим образом изменяет цифровые фильтры. Таким образом, вы можете видеть, "как" они формируются, разворачиваются и т.д., что очень важно для написания советника. Просто решил оставить эту информацию здесь.
В эти выходные я протестировал без мода на EURJPY. Результаты были не очень хорошими. Они находятся на моем другом компьютере, так что я смогу выложить их позже. Думаю, это приводит меня к паре вопросов. Мои индикаторы "не работают". Или EURJPY слишком волатильная пара. Голая система наклона может лучше работать с "медленными" парами, т.е. EURUSD, как показал Симба. Кто-нибудь еще пробовал EURJPY или GBPJPY, если на то пошло? Возможно, я сделал что-то не так.
clПривет, Clahn, я предполагаю, что вы тестировали его на Eurjpy, используя стандартный RSTL... МОИ КОММЕНТАРИИ:
1-Пожалуйста, опубликуйте результаты вашего теста, подробный отчет, чтобы мы могли проверить несколько факторов, среди которых: продолжительность теста, таймфрейм, используемые индикаторы, принятый риск, и т.д., и т.п., и т.д. нет ничего лучше подробного отчета, с полным списком сделок и небольшим объяснением, чтобы все могли учиться и комментировать.
2 - Не доказано, даже для EURUSD, что никакой мод не работает с нестандартным RSTL, Что было протестировано, так это пользовательский RSTL для EURUSD H4 в течение очень короткого периода, и, на удивление, эта стратегия дала хорошие результаты. Но тестирование со стандартным RSTL, в течение достаточно долгого периода, не было доказано, что он работает, даже для
EURUSD... попробуйте...
3- На мой взгляд, ни одна простая стратегия, если не использовать пользовательские цифровые фильтры и не переоптимизировать их каждую неделю, не будет работать на любой паре и таймфрейме, особенно на парах JPY... Вы можете просто протестировать их в течение примерно 3 лет, и вы увидите сами... если они переживут июль/август 07, то они будут уничтожены в декабре 07 и до сих пор.
4-ИМХО... Сначала нам нужно отбросить несколько стратегий, а для этого мы должны доказать, что они не работают или работают недостаточно хорошо... для этого у нас есть советник и данные... так что я бы сказал, что если мы используем 3 размещенных советника, со стандартными SATLs и RSTLs, примерно на 3-летних данных, для EURJPY, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD... И мы разместим подробные отчеты, мы можем начать с правильных предположений.
5-Отбросив неверные предположения, мы можем пойти двумя путями, одновременно или последовательно, если достаточно людей хотят сотрудничать: A-Создать и протестировать сложные стратегии со стандартными цифровыми фильтрами...и B-Реоптимизировать пользовательские цифровые фильтры, каждую неделю, примерно на 200 баров, а затем провести тест на следующей неделе.
6- Есть еще один способ, благодаря Jojo, у нас есть альтернативный способ анализа репрезентативных циклов, мы можем создавать циклические индикаторы на основе циклического анализа Goertzel...Есть несколько проблем, по крайней мере, на данный момент: Во-первых, мы можем знать циклы, но у нас нет средств, чтобы перевести их в индикаторы, так как DFM не работает для периодов длиной 661 и т.д. Во-вторых, у нас все еще нет возможности адаптивного тайминга в реальном времени, что было бы идеальным способом использования фильтров, самоадаптирующихся к последним x доминирующим циклическим периодам и т.д. Если Жожо сможет это сделать, нам, вероятно, придется пересмотреть то, как и что мы тестируем, так как это был бы огромный шаг вперед.
Симба,
Я использовал собственный RSTL, основанный на спектральном анализе, а не стандартный. По какой-то причине я также получал только ордера на покупку. У меня не было много времени, чтобы разобраться во всем этом, так как я был занят на работе. Тем не менее, я опубликую все здесь и надеюсь, что вы, ребята, сможете понять, что происходит. Возможно, я совершил ошибку (что не так уж и редко:-)
cl
Просто несколько мыслей.....Это просто вопросы, которые пришли мне в голову, и я решил, что если я думаю о них, то и кто-то другой тоже. Поэтому было бы здорово поддерживать этот диалог, который мы ведем, чтобы помочь всем учиться.
Первый вопрос, который сразу же бросился мне в глаза, следующий. Предположим, каждую неделю вы проводите спектральный анализ последних 200-204 баров тиковых данных, чтобы получить свои коэффициенты. Будет ли лучшим подходом проводить этот анализ на нескольких тайм-фреймах, а затем находить ОБЩИЕ пики на всех тайм-фреймах? Мне, например, нравится 15-минутный график. Если я делаю анализ на 4 часа, мои 200 баров возвращают меня на 33 торговых дня назад (примерно) к концу декабря (от сегодняшнего дня). 200 15-минутных баров возвращают меня к 14 февраля. Поскольку рынки фрактальны, можно ожидать, что можно будет использовать любой из них? Я бы сказал "да", но, наверное, мне просто интересно, насколько это обоснованно.
Я пытался прикрепить 4 спектральных анализа, которые я сделал (4 часа, 1 час, 30 минут, 15 минут), но у меня нет программы для обрезки на моем новом компьютере. У меня двойной монитор, поэтому он делает скриншот всего изображения и делает его слишком широким.
В любом случае, надеюсь, я понятно объяснил. Возможно, эта тема уже обсуждалась, но я все равно решил задать ее.
cl
cl
Симба,
Я использовал собственный RSTL, основанный на спектральном анализе, а не стандартный. По какой-то причине я также получал только ордера на покупку. У меня не было много времени, чтобы подробно разобраться во всем этом, так как я был занят на работе. Тем не менее, я опубликую все здесь и надеюсь, что вы, ребята, сможете понять, что происходит. Возможно, я совершил ошибку (что не так уж и редко:-)
clВаш советник без модов был прибыльным и с профит-фактором 1.55. Код выглядит правильно, не знаю, почему он открывает только ордера на покупку... так где же проблема?;)
Здравствуйте!
Я немного поискал и нашел интересную статью о цифровых фильтрах и торговых стратегиях на основе цифровых фильтров с PF 17 (которая была опубликована в журнале "Валютный спекулянт" в 2000-2002 гг.)
Ссылка
Кто-нибудь знает, как они покупают и продают?
(они сказали эту информацию и, возможно, она ошибочна)
Похоже, что отчеты, которые я получаю, не соответствуют действительности. Думаю, в этом и была проблема. Один раз я получаю отрицательный тест, другой раз положительный. Но я думаю, это ставит вопрос. Почему часовой тест был таким неудачным, а 4-х часовой - наоборот? Это из-за "проблемы", о которой я спрашивал пару постов назад (т.е. вы должны делать анализ на том таймфрейме, на котором хотите торговать?)_.
cl
Привет всем,
Надеюсь, у всех были хорошие выходные.
Я прочитал тему и применил методы для создания FTLM и FTLM_KG на GBP/JPY H1. Спасибо всем за образовательную дискуссию, которая позволила мне это сделать. К сожалению, все получилось не совсем так, как я ожидал (фотографии прилагаются). Оптимизированный FTLM больше похож на неоптимизированный FTLM_KG, а оптимизированный FTLM_KG сильно отстает по сравнению с неоптимизированным FTLM_KG. Я знаю, что я где-то напортачил. Оптимизированные инди не только лагают, но и работают менее плавно. Не уверен, что я сделал не так. Есть идеи?
Мир,
F.F.L.
P.S.
У меня есть несколько идей для e.a. с использованием этих 3 индикаторов. Сначала нужно разобраться с оптимизацией.
Forex_for_Life,
Не могли бы вы выложить индикаторы, чтобы мы могли видеть код, а также FATL и FSTL, чтобы мы могли видеть настройки? Просто глядя на картинки, индикаторы кажутся "нормальными". Чего вы "ожидали"?
Надеюсь, мы сможем помочь.
Спасибо,
cl
P.S. - Симба намекнул на использование индикатора STLM MTF. Напомните мне, чтобы я занялся вопросом о стратегии после того, как мы ответим на ваш вопрос и рассмотрим вашу идею FTLM.