Какова оптимальная глубина истории для выявления полезного сигнала? - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
при тесте с 1999 года полной системы чистая прибыль более 18000 микро лотом просадка не больше 100 баксов это микролотом
тейк мимнимум в 1,5 раз больше стопа
максимальный стоп 100 пунктов
при тесте с 1999 года полной системы чистая прибыль более 18000 микро лотом просадка не больше 100 баксов это микролотом
тейк мимнимум в 1,5 раз больше стопа
максимальный стоп 100 пунктов
Доброго дня ...Система никаких индикаторов не использует ..даже показания графика не интересны для входа в рынок ..только при высталении стопа и тейка использую график цены ..
Что касается не потеме я правильно попал сюда ..Потому как с моей точки зрения нашел глубину максимальную .Для примера сделаю опт советника встроенного .Обязательное условие советник должен иметь стопы и тейки
Strategy Tester Report
Moving Average
(Build 765)
Symbol
EURUSD (Euro vs US Dollar)
Period
4 Hours (H4)
Model
Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parameters
Lots=0.1;
Bars in test
1489
Ticks modelled
1210061
Modelling quality
n/a
Mismatched charts errors
277
Initial deposit
1000.00
Spread
Current (1)
Total net profit
658.89
Gross profit
909.16
Gross loss
-250.27
Profit factor
3.63
Expected payoff
50.68
Absolute drawdown
102.50
Maximal drawdown
275.92 (20.84%)
Relative drawdown
20.84% (275.92)
Total trades
13
Short positions (won %)
9 (55.56%)
Long positions (won %)
4 (50.00%)
Profit trades (% of total)
7 (53.85%)
Loss trades (% of total)
6 (46.15%)
Largest
profit trade
342.78
loss trade
-65.46
Average
profit trade
129.88
loss trade
-41.71
Maximum
consecutive wins (profit in money)
4 (286.99)
consecutive losses (loss in money)
3 (-125.31)
Maximal
consecutive profit (count of wins)
431.08 (2)
consecutive loss (count of losses)
-125.31 (3)
Average
consecutive wins
2
consecutive losses
2
Strategy Tester Report
Moving Average
(Build 765)
Symbol
EURUSD (Euro vs US Dollar)
Period
4 Hours (H4) 2015.01.06 00:00 - 2015.01.30 08:00 (2015.01.06 - 2016.01.01)
Model
Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parameters
Lots=0.1
Bars in test
1111
Ticks modelled
283171
Modelling quality
90.00%
Mismatched charts errors
0
Initial deposit
1000.00
Spread
Current (1)
Total net profit
233.63
Gross profit
281.63
Gross loss
-48.00
Profit factor
5.87
Expected payoff
58.41
Absolute drawdown
77.23
Maximal drawdown
325.23 (22.11%)
Relative drawdown
22.11% (325.23)
Total trades
4
Short positions (won %)
4 (75.00%)
Long positions (won %)
0 (0.00%)
Profit trades (% of total)
3 (75.00%)
Loss trades (% of total)
1 (25.00%)
Largest
profit trade
145.47
loss trade
-48.00
Average
profit trade
93.88
loss trade
-48.00
Maximum
consecutive wins (profit in money)
2 (153.47)
consecutive losses (loss in money)
1 (-48.00)
Maximal
consecutive profit (count of wins)
153.47 (2)
consecutive loss (count of losses)
-48.00 (1)
Average
consecutive wins
2
consecutive losses
1
Ну, то есть вы выбрали такую глубину истории, на которой при скользящем окне параметры оптимизации меняются медленнее чем на текущем месяце. Все это можно уложить в обычную прогнозирующую функцию.