Какова оптимальная глубина истории для выявления полезного сигнала? - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну как же о глубине, если пишите 27 пунктов, в упор не вижу где она - эта глубина расчётная в постах ваших. А вы видите?
"Значит вы считаете, что любой советник может работать прибыльно, если глубина истории на которой производится оптимизации определена правильно? " Да по методу определния глубины так и выходит
" А по какому критерию вы определяете, что пора произвести новую оптимизацию?" Сам метод определения глубины .
" при оптимально выбранной истории периодическая оптимизация не нужна и советник будет работать прибыльно много лет подряд?" Периодическая оптимизация не нужна ,а работает столько сколько определяет метод выбора глубины
То есть вы хотите сказать, что в данном случае, чтобы получить следующее:
" параметры оптимизации меняются медленнее чем на текущий момент, на периоде М1, с предпологаемой торговлей внутри дня"
вам хватило истории текущей за день, всего полдня истории минуток?
Оптимизация проводилась на истории в эти полдня? Если да, то смысл от такой оптимизации, если ее нужно делать на каждом баре, и максимальная прибыль будет скакать сильно, сильнее чем возможнаая прибыль или убыток при изменении стопа и тейка полученного при оптимизации и применнеых в текущей сделке здесь и сейчас.
Ну если под словами "работает столько" вы подразумеваете конечный отрезок времени, то после него новая оптимизация всё таки наверно нужна?
То есть вы хотите сказать, что в данном случае, чтобы получить следующее:
" параметры оптимизации меняются медленнее чем на текущий момент, на периоде М1, с предпологаемой торговлей внутри дня"
вам хватило истории текущей за день, всего полдня истории минуток?
Оптимизация проводилась на истории в эти полдня? Если да, то смысл от такой оптимизации, если ее нужно делать на каждом баре, и максимальная прибыль будет скакать сильно, сильнее чем возможнаая прибыль или убыток при изменении стопа и тейка полученного при оптимизации и применнеых в текущей сделке здесь и сейчас.
какая странная привычка ))) сначало написать ,а потом увидев ответ дополнять свои же высказывания ))).Конечно у каждого есть выбор ...Я написал чтобы выяснить кто нибудь работает вэтом направлении или нет ...
Я проверял систему на всех валютных рынках просто меня больше поразило ФБ этого метода ..
Так какова же оптимальная глубина истории для анализа. Есть и своё мнение, но хотелось бы послушать.
Если для котировок, то вполне хватит два наблюдения в истории (одно из них - последняя цена на текущем баре), чтобы спрогнозировать направление котировок в будущем с положительным матожиданием.
См. Теорема о наличии памяти у случайных последовательностей
Ну если под словами "работает столько" вы подразумеваете конечный отрезок времени, то после него новая оптимизация всё таки наверно нужна?
Если для котировок, то вполне хватит два наблюдения в истории (одно из них - последняя цена на текущем баре), чтобы спрогнозировать направление котировок в будущем с положительным матожиданием.
См. Теорема о наличии памяти у случайных последовательностей
Короче не понимаем мы видимо друг друга.. Мне увиделась лишь аналогия с прогнозированием волатильности, на истории подбираются параметры тейка и стопа, и при определённых расчётах прогнозируются таким образом, что при любых произвольных входах торговой системы мо сделки в + будет больше 50/50, то есть волатильность здесь и сейчас будет меньше чем спрогнозированные размеры стопа, при чм меняться волатильность здесь и сейчас будет медленнее чем прогнозная волатильность, следовательно стопы будут расширяться(реагировать на изменения) быстрее тем самым в местах где был бы убыток по стопу повится просадка и итоговый плюс,либо итоговый убыток поменьше...
Про глубину истории я так и не понял, и ответа не услышал, вечером отпишусь.