Какова оптимальная глубина истории для выявления полезного сигнала? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По видимому он исходит из своего опыта. Наверно так делает он и следует иметь ввиду, что торгует он успешно.
А мне?
Таки что вы пристали, у него индульгенция на некошерность Фурье в анализе, данная ему им самим и его фангруппой. Для него применение Фурье в анализе является более некошерным, чем сало в Паукасе.
Чуствуете масштаб )))))
А мне?
А мне?
А как же ваши слова)))
" Здесь правильно писали, что преобразование фурье применимо только к периодическим функциям. Но все равно находятся желающие натянуть его на форекс"
Так какова же оптимальная глубина истории для анализа. Есть и своё мнение, но хотелось бы послушать.
Юсуф, я в другом смысле смотрю, я о кое-какой идее как впихнуть туда фурье, чтобы он "заработал" на нестационарном ряде цен, с предварительным сведением процесса к квазистационарному, то есть как бы сам фурье нужен только для разложения.
Фурье подходит только для периодических рядов. Для апериодических у него будет более или менее аппроксимироваться только участок от -pi/2 до pi/2, т.е. серединка, а края будут стремиться к значению нулевой гармоники.
Для нестационарных рядов можно использовать некоторые вейвлет-преобразования. Сами вейвлеты подбираются по тому, каково качество восстановленного после преобразования ряда.
А как же ваши слова)))
" Здесь правильно писали, что преобразование фурье применимо только к периодическим функциям. Но все равно находятся желающие натянуть его на форекс"
Одно другому не противоречит.
В чистом виде ДПФ для рынка не годится. Если честно, я вообще не знаю, для чего оно годится. Было даже время, когда я считал, что оно ошибочно. Теперь я думаю, что оно просто не закончено. Если получится его доделать, можно получить очень интересные результаты.
Если вас серьезно интересует ДПФ, вы должны изучать его не по книжкам, а на более высоком уровне. Вы должны понимать физическую суть происходящих процессов.
Какие частоты (периоды) есть в ДПФ, а каких нет и почему? Почему при четном N спектральные отсчеты слева и справа от Fd/2 получаются комплексно-сопряженными? Почему при четном N спектральные отсчеты 0 и Fd/2 не имеют мнимой части? Что получается при нечетном N и почему? Большинство людей, даже считающих себя специалистами, не знают ответов на эти вопросы.
Если сможете правильно ответить на вышеперчисленные вопросы, должны появиться более серьезные вопросы, которые должны подсказать путь решения проблем. Я сейчас занимаюсь этим и пока перспективы выглядят очень заманчиво.
Понятно что при выявлении сигнала на разных ТФ картнки будут коррелировать между собой, то есть уровень сигнал/шум разнится на разных тф, по этому уровень сигнал/шум лучше брать межтаймфреймовый, то есть ловить доминирующую гармонику на каждом отдельном тф, а потом получать одну общую для этих двух(например) ТФ.
Некоторые находят полезный сигнал (отложим демагогии о его существовании) на более длинной истории, кому-то 5000 баров достаточно, кому-то гораздо больше. Например если делать анализ глубиной в 1000 баров на максимальном (которые используются в анализе) ТФ, то для минимального тф это уже будет история в десятки тысяч баров.
Так какова же оптимальная глубина истории для анализа. Есть и своё мнение, но хотелось бы послушать.
Что такое полезный сигнал? Вопрос всем участникам обсуждения и сочувствующим.
Что такое полезный сигнал? Вопрос всем участникам обсуждения и сочувствующим.
Это совсем просто. Сигналы бывают полезные, вредные и бесполезные.
Зарабатал - полезный, нет - бесполезный, проиграл - вредный.
Одно другому не противоречит.
В чистом виде ДПФ для рынка не годится. Если честно, я вообще не знаю, для чего оно годится.
Это совсем просто. Сигналы бывают полезные, вредные и бесполезные.
Зарабатал - полезный, нет - бесполезный, проиграл - вредный.
Почти правильно, возьми с полки пирожок.
Полезный сигнал - тот, который может принести пользу, заработок.
Ну и хренли его искать на истории в 5000 баров?