Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6. - страница 1113
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу не бить больно, просто пишу диплом и хочу провести небольшое социологическое исследование. Здесь наверняка есть люди однажды или несколько раз купившие советник. Скажите пожалуйста, какие критерии для Вас были важными и решающими при покупке? Например, может быть это:
-тип советника (трендовый, сеточник, мартингейл, скальпер...)
-история в тестере стратегий
-какие-то особенные функции советника
-подробность описания работы и настроек советника
-рейтинг продавца
-стоимость советника
-акции и скидки
или может быть что-то другое.
И давольны ли Вы остались покупкой?
Большое спасибо за понимание и ответы
Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу не бить больно, просто пишу диплом и хочу провести небольшое социологическое исследование. Здесь наверняка есть люди однажды или несколько раз купившие советник. Скажите пожалуйста, какие критерии для Вас были важными и решающими при покупке? Например, может быть это:
-тип советника (трендовый, сеточник, мартингейл, скальпер...)
-история в тестере стратегий
-какие-то особенные функции советника
-подробность описания работы и настроек советника
-рейтинг продавца
-стоимость советника
-акции и скидки
или может быть что-то другое.
И давольны ли Вы остались покупкой?
Большое спасибо за понимание и ответы
Подскажите, где ошибка? Значения элементов массива Koef[] рассчитывается, каждому элементу присваивается значение. Почему не присваивается Buffer1[]???
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property strict
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_level1 0.8
#property indicator_level2 -0.8
#property indicator_levelcolor Black
#property indicator_color1 Blue
#property indicator_minimum -1
#property indicator_width1 2
#property indicator_style1 0
#property indicator_maximum 1
double Buffer1[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0, Buffer1);
SetIndexStyle(0, DRAW_LINE);
return(0);
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
int n=25; // количество элементов в массиве(для периода H1 n=25, тк i<n)
int m=24; // количество массивов(для периода H1 m=24, тк p=0, p<m)
int w=18; // количество заков после запятой
double Price_CloseX[][24]; // Массив цен закрытия 1 пары
double Price_CloseY[][24]; // Массив цен закрытия 2 пары
double dx[][24]; // Отклонение от среднего значения для пары 1 dx
double dy[][24]; // Отклонение от среднего значения для пары 2 dy
double dx2[][24]; // Квадрат отклонения ср.значения dx2
double dy2[][24]; // Квадрат отклонения ср.значения dy2
double dxdy[][24]; // Произведение dx и dy
double sum_x[][24];
double sum_y[][24];
double Mx[][24]; // Массив среднего значения цен закрытия пары 1 Mx
double My[][24]; // Массив среднего значения цен закрытия пары 2 My
double Edx2[][24]; // Сумма квадратов отклонений Edx2
double Edy2[][24]; // Сумма квадратов отклонений Edy2
double Edxdy[][24]; // Сумма произведений отклонений Edxdy
double Koef[];
ArrayResize(Price_CloseX, n);
ArrayResize(Price_CloseY, n);
ArrayResize(dx, n);
ArrayResize(dy, n);
ArrayResize(dx2, n);
ArrayResize(dy2, n);
ArrayResize(dxdy, n);
ArrayResize(sum_x, n);
ArrayResize(sum_y, n);
ArrayResize(Mx, n);
ArrayResize(My, n);
ArrayResize(Edx2, n);
ArrayResize(Edy2, n);
ArrayResize(Edxdy, n);
ArrayResize(Koef, n);
string sym_x="EURUSD";
string sym_y="GBPUSD";
for(int i=1; i<n; i++)
{
for(int p=0; p<m; p++)
{
Price_CloseX[i][p]=iClose(sym_x, PERIOD_H1, i+p);
Price_CloseY[i][p]=iClose(sym_y, PERIOD_H1, i+p);
}
}
for(int i=1; i<n; i++)
{
for(int p=0; p<m; p++)
{
sum_x[i][p]=sum_x[i][p-1]+Price_CloseX[i][p];
sum_y[i][p]=sum_y[i][p-1]+Price_CloseY[i][p];
}
}
for(int i=1; i<n; i++)
{
for(int p=0; p<m; p++)
{
Mx[i][p]=sum_x[p+1][m-1]/(n-1);
My[i][p]=sum_y[p+1][m-1]/(n-1);
}
}
for(int i=1; i<n; i++)
{
for(int p=0; p<m; p++)
{
dx[i][p]=Price_CloseX[i][p]-Mx[i][p];
dy[i][p]=Price_CloseY[i][p]-My[i][p];
}
}
for(int i=1; i<n; i++)
{
for(int p=0; p<m; p++)
{
dx2[i][p]=(dx[i][p]*dx[i][p])*1000000;
dy2[i][p]=(dy[i][p]*dy[i][p])*1000000;
}
}
for(int i=1; i<n; i++)
{
for(int p=0; p<m; p++)
{
dxdy[i][p]=(dx[i][p]*dy[i][p])*1000000;
}
}
for(int i=1; i<n; i++)
{
for(int p=0; p<m; p++)
{
Edx2[i][p]=(Edx2[i-1][p]+dx2[i][p]);
Edy2[i][p]=(Edy2[i-1][p]+dy2[i][p]);
Edxdy[i][p]=(Edxdy[i-1][p]+dxdy[i][p]);
}
}
for(int p=0; p<m; p++)
{
Koef[p]=Edxdy[n-1][p]/sqrt(Edx2[n-1][p]*Edy2[n-1][p]);
Buffer1[p]=Koef[p];
Alert("Коэффициент корреляции Пирсона между ", sym_x, " и ", sym_y, " равен ", DoubleToString(Koef[p], w));
Alert("Значение буфера ", p, " равно ", Buffer1[p]);
}
return(0);
}
Доброго времени суток! Правильно я понимаю, что при тп=2, сл=20 и спред=2 вероятность тп=(2+2)/(20-2)=0.22.... или ещё нужно умножать на какой-то коэффициент? А если вер. тп=0.22, то в идеале можно открыть 3 сделки подряд с такими параметрами, а 4 сделку пропускать?
Ссылку не дам, люди считают по-разному. Рекомендую исходить из принципа безнадежности постройки Грааля. В данном случае, на заданных TP и SL, его можно сформулировать так:
в отсутствие спреда матожидание прибыли в любой серии сделок с одинаковыми SL и одинаковыми TP равно нулю.
Матожидание прибыли без спреда равно P(TP)*TP-P(SL)*SL=0, где SL и TP дистанции от уровня окрытия сделки до их уровней, P - вероятность завершения сделки соответственно по SL либо по TP.
Из условия завершения всех сделок P(TP)+P(SL)=1, откуда P(TP)*TP-(1-P(TP))*SL=0, P(TP)*(TP+SL)=SL и
P(TP)=SL/(SL+TP).
Чтобы учесть спред, надо заменить нулевое матожидание прибыли на ожидание убытка размером в спред, P(TP)*TP-P(SL)*SL=-Spread, и вывести нужную формулу.
Ссылку не дам, люди считают по-разному. Рекомендую исходить из принципа безнадежности постройки Грааля. В данном случае, на заданных TP и SL, его можно сформулировать так:
в отсутствие спреда матожидание прибыли в любой серии сделок с одинаковыми SL и одинаковыми TP равно нулю.
Матожидание прибыли без спреда равно P(TP)*TP-P(SL)*SL=0, где SL и TP дистанции от уровня окрытия сделки до их уровней, P - вероятность завершения сделки соответственно по SL либо по TP.
Из условия завершения всех сделок P(TP)+P(SL)=1, откуда P(TP)*TP-(1-P(TP))*SL=0, P(TP)*(TP+SL)=SL и
P(TP)=SL/(SL+TP).
Чтобы учесть спред, надо заменить нулевое матожидание прибыли на ожидание убытка размером в спред, P(TP)*TP-P(SL)*SL=-Spread, и вывести нужную формулу.
Спрашивая про коэффициент, мне помнится что-то типа C(n,k), т.е. P(x)=C(n,k)*P(y/x).... Вообщем запутался... Надо книжку листать.
Если речь идет о книгах по теории вероятности, а, судя по намеку на число сочетаний из n по k C(n,k), это комбинаторика, то в теории вероятности ответов на заданный вопрос нет. Конкретно формулу P(TP)*TP-P(SL)*SL=0
я получил эмпирически. В поиске такого сочетания SL и TP, которое дало бы хоть самое малое статистически значимое отклонение от нуля. База тиковых историй по 25 валютным парам собиралась около 300 недель с 50-60 дилинговых центров, в ней тогда было 50 миллиардов тиков. Способов регулярного или псевдослучайного открытия сделок перебрал десятки. Курсом без спреда считался средний арифметический Бид и Аск.
Если речь идет о книгах по теории вероятности, а, судя по намеку на число сочетаний из n по k C(n,k), это комбинаторика, то в теории вероятности ответов на заданный вопрос нет. Конкретно формулу P(TP)*TP-P(SL)*SL=0
я получил эмпирически. В поиске такого сочетания SL и TP, которое дало бы хоть самое малое статистически значимое отклонение от нуля. База тиковых историй по 25 валютным парам собиралась около 300 недель с 50-60 дилинговых центров, в ней тогда было 50 миллиардов тиков. Способов регулярного или псевдослучайного открытия сделок перебрал десятки. Курсом без спреда считался средний арифметический Бид и Аск.
Т.е. теория сошлась с практикой. 300 недель этож больше 5 лет, только для подтверждения теории?
Почему же только для этой, такой простой теории о невозможности выиграть без прогноза? Я такого не говорил... Такое количество данных и само по себе интересно, сейчас их 80 миллиардов. Да и следствий из этой теории много, в частности, безнадежность любой сколь угодно накрученной схемы мартингейла. А также других серий, которые строятся не на основе прогнозов, а на совсем других признаках, не связанных с прогнозом.
Если открываться случайно - да, матожидание прибыли в точности равно минус спред. Сигналы - другое дело, у них может быть свое матожидание, характеризующее качество их прогнозов. Только оценить его нельзя, можно взять лишь выборочное среднее, не матожидание. А как создаются выборки, думаю, рассказывать не надо.
Почему же только для этой, такой простой теории о невозможности выиграть без прогноза? Я такого не говорил... Такое количество данных и само по себе интересно, сейчас их 80 миллиардов. Да и следствий из этой теории много, в частности, безнадежность любой сколь угодно накрученной схемы мартингейла. А также других серий, которые строятся не на основе прогнозов, а на совсем других признаках, не связанных с прогнозом.
Если открываться случайно - да, матожидание прибыли в точности равно минус спред. Сигналы - другое дело, у них может быть свое матожидание, характеризующее качество их прогнозов. Только оценить его нельзя, можно взять лишь выборочное среднее, не матожидание. А как создаются выборки, думаю, рассказывать не надо.