Демонстрационная торговля от Dr.F. - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я немного передалал алгоритм, сделав так чтобы фильтр был не приближённо, а реально правда ТОЧНО неперерисовывающимся.
Это значительно более медленно в вычислениях, зато во всех отношениях удобнее для заключения сделок и демонстрации тут картинок. Итак вот картинка на текущий момент:
в общем продавать EURUSD, однозначно. Продаю, см. счет.
Но ведь должен же он упасть? Не может двигаться вечно вверх? А система у меня статистическая. Всё равно есть ТП и СЛ=ТП. Так что только перевес вероятности ТП имеет значение.
Dr.F., странно, что казалось бы владея математическими навыками, Вы не видите очевидную ошибку, на которую вам тут уже указывали. Любой здравомыслящий человек и без Ваших "доказательств" понимает, что график разности двух величин и график отношених этих величин - это совершенно разные графики. И различия будут тем больше, чем сильнее относительная разница между этими величинами. Поэтому нет никакого смысла сравнивать их тупо в лоб, как сделали Вы.
Прежде чем брать разницу двух активов (формула R1i), их нужно сначала уравновесить, т.е. добавить весовые коэффициенты. Нельзя брать просто разницу, например между ценой унции золота и ценой унции железа, поскольку их цены не соразмерны, и железо будет иметь ничтожное влияние на общий результат. Надеюсь вы понимаете это?
Поэтому первая формула должна выглядеть так:
R1i = EDi*k1 - PDi*k2 - (ED0*k1 - PD0*k2)
где k1= PD0/ED0, k2=ED0/PD0
Коэффициенты есть ни что иное, как количество лотов по открываемым позициям.
И вот только теперь можете проводить сравнение графиков. Попробуйте теперь кому-то доказать, что отличие графиков является существенным.
В принципе это всё конечно банальные вещи. Любой нормальный трейдер и без всякой высшей математики знает, что активы в портфеле нужно уравновешивать.
Dr.F., странно, что казалось бы владея математическими навыками, Вы не видите очевидную ошибку, на которую вам тут уже указывали. .
Как там счет поживает? Ошибки - не ошибки, если счет вдруг в гору лезет) А считать можно по разному, с коэфициентам, без, вопрос как это интерпретировать...
Вот только как я уже мульон раз говорил, такая торговля (руками, по мотивам формул) непоказательна .. Так если совсем на ранней стадии проверки как-нибудь идеи.
Времени на программирование доктору жалко, а на мартышкин труд на демосчете - нет. Странно как-то это все.
Итак, сделки те закрылись по СЛ, но EURUSD по-прежнему переоценён, и следует продавать его:
Продаю.
Dr.F., странно, что казалось бы владея математическими навыками, Вы не видите очевидную ошибку, на которую вам тут уже указывали. Любой здравомыслящий человек и без Ваших "доказательств" понимает, что график разности двух величин и график отношених этих величин - это совершенно разные графики. И различия будут тем больше, чем сильнее относительная разница между этими величинами. Поэтому нет никакого смысла сравнивать их тупо в лоб, как сделали Вы.
Прежде чем брать разницу двух активов (формула R1i), их нужно сначала уравновесить, т.е. добавить весовые коэффициенты. Нельзя брать просто разницу, например между ценой унции золота и ценой унции железа, поскольку их цены не соразмерны, и железо будет иметь ничтожное влияние на общий результат. Надеюсь вы понимаете это?
Поэтому первая формула должна выглядеть так:
R1i = EDi*k1 - PDi*k2 - (ED0*k1 - PD0*k2)
где k1= PD0/ED0, k2=ED0/PD0
Коэффициенты есть ни что иное, как количество лотов по открываемым позициям.
И вот только теперь можете проводить сравнение графиков. Попробуйте теперь кому-то доказать, что отличие графиков является существенным.
В принципе это всё конечно банальные вещи. Любой нормальный трейдер и без всякой высшей математики знает, что активы в портфеле нужно уравновешивать.
Вы меня поражаете. Именно, уравновешивать надо. Но способ каким Вы предлагаете "уравновешивать" показывает что Вы вообще не соображаете что пишете.
Времени на программирование доктору жалко, а на мартышкин труд на демосчете - нет. Странно как-то это все.
https://www.mql5.com/ru/code/9097
А не часом ли сигмоидом балуетесь, уважаемый доктор?)))) Не, я конечно вижу, что у вас более чувствительно все на графике, но все же?
https://forum.mql4.com/ru/24727/page4
Вот тут еще одна картинка, возможно и по теме.
https://www.mql5.com/ru/code/9097
А не часом ли сигмоидом балуетесь, уважаемый доктор?)))) Не, я конечно вижу, что у вас более чувствительно все на графике, но все же?
Посмотрел ссылку. Очевидно что налицо сильнейшее запаздывание. Дальше не стал смотреть что есть сигмоид. Я давным-давно реализовывал алгоритм, который добрые люди переписали в mql. Так тот и то намного лучше. Хотя конечно запаздывающий.
См. вложение.