Абсолютные курсы - страница 14

 
Dr.F.:

Разъясняю. Кривые раздельно E, D, Y не зависят от того из каких пар Вы и их вычисляете. Исходная информация какую я выцепляю содержится в любом треугольнике (в любой паре пар). Ибо рынок жОстко согласован. Эту серию шаманизма я попридержу до завтра чтобы полюбоваться пока на обсуждение. 


Хотите сказаить треугольник из трех пар - эсть адекватная оценка природы поведения отношений между валютами? сомневаюсь.
И потом, нет учета ликвидности валют, а там ваша жОсткая связь теряется
 
Dr.F.:

Теперь внимание фокус 

 Утверждается следующее: если мы в баре на 12 часов в прошлом от конца положим D=1, E=ED, Y=1/DY, и попытаемся построить зависимости раздельно E, D, и Y к этим своим начальным значениям в этом баре на 12 часов в прошлом от конца файлов, то изменения E, D, и Y в эти 12 часов (144 бара) были таковыми: 

 

 Чтобы все желающие смогли построить сами и убедиться в нижеизлагаемом привожу столбцы данных этих кривых: 

 

 

 


У вас они все три с 1 начинаются.
 
Dr.F.:
Жду аплодисментов и попыток указать КАК я построил кривые E, D, Y. 


за сотку баксов построю и выложу в массы.Гы-Гы.
 
Joperniiteatr:

Хотите сказаить треугольник из трех пар - эсть адекватная оценка природы поведения отношений между валютами? 
А что, нужно ещё что-то? :-) Хочу узнать как меняются E, P, D - беру треугольник из трёх отношений их друг к другу. Хочу узнать как меняются D, Y, E - другой треугольник. Графики же для D из них будут следовать ОДИНАКОВЫЕ. Связь жОсткая и не может никуда потеряться. Иначе любой дурачок торговл бы на разнице между EURUSD и синтетиком вычисленным из кроссов например EURJPY и USDJPY. Однако, это не есть возможно :-) 
 
grell:

У вас они все три с 1 начинаются.

Нет, на графиках же подписано: E/E0. Или: Y/Y0. Это для того чтобы все три свести к 1 и показать на одном графике. E0 там это ED в баре "12 часов назад от конца файла", Y0 - соответственно йенадоллар в баре на 12 часов назад от конца файла (1/DY), ну а Доллар я избрал в том баре = 1. Это и определяет E0 и Y0. Важно что потом кривые строятся как отношения к этим ПОСТОЯННЫМ величинам. 
 
Если по-вашему все так очевидно, зачем тогда эти танцы с бубном и производными?
 
Dr.F.:

Если же Вы увидите что рост EURUSD обусловлен РОСТОМ EUR и ОДНОВРЕМЕННЫМ снижением USD, то ДВА эти процесса имеют меньшую вероятность оборваться и смениться противоположными.  

Ситуации, при которой одна кривая растет, а вторая - строго горизонтальна не будет никогда.

Как посчитана эта вероятность? 

 
Dr.F.:
А что, нужно ещё что-то? :-) Хочу узнать как меняются E, P, D - беру треугольник из трёх отношений их друг к другу. Хочу узнать как меняются D, Y, E - другой треугольник. Графики же для D из них будут следовать ОДИНАКОВЫЕ. Связь жОсткая и не может никуда потеряться. Иначе любой дурачок торговл бы на разнице между EURUSD и синтетиком вычисленным из кроссов например EURJPY и USDJPY. Однако, это не есть возможно :-) 



1-Вот вы описали в чем якобы прелесть от  индексов, от части да, труднее ошибится с повернувшими в разные стороны одновременно (ну или почти) индексами, чем с одной валютой. Но пожалуйста, общепринятая с корнем формула- тоже строит индексы, но бабла в ней от этого не прибавилось. с чего уверенность что ваше построение прибыльно. к тому же не всегда верно что легче ошибиться с одной парой в направлении, нежели с 2-мя валютами, если нет предположений об инерции этих валют, то есть силе движения. В противном случае тоже 50/50

 

Dr.F.:
А что, нужно ещё что-то? :-) Хочу узнать как меняются E, P, D - беру треугольник из трёх отношений их друг к другу. Хочу узнать как меняются D, Y, E - другой треугольник. Графики же для D из них будут следовать ОДИНАКОВЫЕ. Связь жОсткая и не может никуда потеряться. Иначе любой дурачок торговл бы на разнице между EURUSD и синтетиком вычисленным из кроссов например EURJPY и USDJPY. Однако, это не есть возможно :-) 


2-я не про статарбитраж
 
Demi:

Ситуации, при которой одна кривая растет, а вторая - строго горизонтальна не будет никогда.

Как посчитана эта вероятность? 

Кто-нибудь говорил что вторая строго горизонтальна? Я вообще говорил про то что важно понимать КОГДА ход ПАРЫ обусловлен ОБЕИМИ её компонентами. Например если EURUSD растет потому что EUR скорее растет (линейная регрессия например явно вверх), а доллар скорее падает (линейная регрессия например явно вниз), то в этом случае мы знаем что вероятность продолжения хода вверх выше чем разворота. Покупаем с ТП=СЛ и ловим ТП с вероятностью более 50%. ГРААЛЬ-с. 
 
Dr.F.:
Кто-нибудь говорил что вторая строго горизонтальна? Я вообще говорил про то что важно понимать КОГДА ход ПАРЫ обусловлен ОБЕИМИ её компонентами. Например если EURUSD растет потому что EUR скорее растет (линейная регрессия например явно вверх), а доллар скорее падает (линейная регрессия например явно вниз), то в этом случае мы знаем что вероятность продолжения хода вверх выше чем разворота. Покупаем с ТП=СЛ и ловим ТП с вероятностью более 50%. ГРААЛЬ-с. 

а вероятности как посчитаны?