Абсолютные курсы - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Короче идея ясна, до безумия проста, как три рубля. Вот почему автор так упирался, что ряды справедливы только для своего участка. В этом вся и выгода. Даже если учесть подгонку, ну предположим, то имеет право на жизнь. Суть такова. Берется два ряда EU и UY к примеру весь февраль пятиминуток. 1 февраля мы присваиваем D=1 и остальные по курсам на 1 февраля. Так как система уравнений переопределена, нам нужен критерий правильности решения.
Вторая часть решения: Мы присваиваем D=1 уже последнему бару M5 28 февраля а дальше все по аналогии но в обратном порядке, то есть в прошлое к 1 февраля, и добиваемся абсолютной сходимости этих шести рядов попарно, то есть практически имеем доказательство единственности решения. Но это решение не будет работать на другом интервале, а значит с новыми данными мы получаем все большее и большее расхождение. Собственно его и торгуем. Иного решения данной задачи не вижу.
Вы не Юсуф.
Другой стиль письма, другие познания в тервере/статистике - и т.п.
Короче идея ясна, до безумия проста, как три рубля. Вот почему автор так упирался, что ряды справедливы только для своего участка. В этом вся и выгода. Даже если учесть подгонку, ну предположим, то имеет право на жизнь. Суть такова. Берется два ряда EU и UY к примеру весь февраль пятиминуток. 1 февраля мы присваиваем D=1 и остальные по курсам на 1 февраля. Так как система уравнений переопределена, нам нужен критерий правильности решения.
Вторая часть решения: Мы присваиваем D=1 уже последнему бару M5 28 февраля а дальше все по аналогии но в обратном порядке, то есть в прошлое к 1 февраля, и добиваемся абсолютной сходимости этих шести рядов попарно, то есть практически имеем доказательство единственности решения. Но это решение не будет работать на другом интервале, а значит с новыми данными мы получаем все большее и большее расхождение. Собственно его и торгуем. Иного решения данной задачи не вижу.
Коллега grell, Вы сейчас о чём вообще? Когда я упирался что ряды справедливы только для своего участка? Система переопределена? Господь с Вами, юноша. Определить бы её, недоопределённую. А с переопределённой даже дурачок бы управился. Вторая часть ещё смешнее. Ткните пальцем где у меня на правом конце интервала D=1. Абсолютной сходимости? Рядов? Вы о чём? Вы хоть знаете что такое ряд (бесконечная сумма) и что такое абсолютная сходимость? Я вообще не могу понять о чём Ваш пост.
Идея моя правда проста до безобразия. Изначально (в начале ветки) я представил её иначе, но сейчас (начиная с 20-й страницы) мне удобно сформулировать так:
изменения курсов валют относительно настоящих (не меняющих свою величину во времени) эталонов (абсолютные курсы) обусловлены двумя механизмами: совместным движением (общим изменением стоимости, одинаковым для всех валют в рамках замкнутого треугольника например) и раздельным, индивидуальным. Постулируется что именно раздельное движение формирует отличия в формах ОТНОШЕНИЙ какие вы все видите в метатрейдерах, и принципиально знание общей похожей для всех валют треугольника НАСТОЯЩЕЙ (относительно неизменного эталона) средней для них формы. Тогда можно будет провести линейную регрессию и провести операцию левелинга, то есть вычесть прямую соответствующую эволюции средней формы. В сухом остатке останется три прямых с небольшими наклонами: эволюция ОТЛИЧИЙ абсолютных курсов E, D, Y (или любых других) от СРЕДНЕЙ ИХ ЭВОЛЮЦИИ (обусловленной изменением стоимости денег (бумажного мусора) в целом, сразу всех), из которых будет видна ПРИРОДА изменения ОТНОШЕНИЙ ED, EY, DY. Зная эту ПРИРОДУ будем принимать решения о торговле парами ED, EY, DY, открывая сделки только тогда когда движение ОТНОШЕНИЯ обусловлено эволюцией СРАЗУ ДВУХ составляющих его абсолютных курсов.
P.S. Выше была просьба обозвать теорию. Пусть будет "Теория абсолютных курсов" / Absolute Rates Theory.
P.P.S. Ещё раз, для непонимающих. В основе идеи простая и понятная физика. Стоимость бумажного мусора который выбрасывают все центробанки мира раскладываем на две компоненты: согласованного изменения (удешевления) сообразно тому что если ФРС напечатает милилард долларов то и ЕЦБ и Банк Японии и прочие ЦБ РФ подкинут своего мусора (чтобы соотношение курсов не изменилось сильно - это вопрос торговых преимуществ - и асимметрии здесь называются валютными войнами), и ИНДИВИДУАЛЬНОГО, являющегося НЕБОЛЬШОЙ поправкой к этому согласованному удешевлению относительно неизменных во времени единиц. И именно индивидуальные особенности определяют СООТНОШЕНИЯ валютных пар какие мы торгуем.
P.P.S.2 Для совсем тупых: рассуждения об индексах выше не имеют отношения к делу. Я с этого начал. Индекс - это суть то же что любая валютная пара. Только курс одной валюты строится не по отношению к другой валюте а по отношению к корзине валют. Важно же лишь то что стоимость этой корзины валют, золота, нефти, чего угодно - САМА МЕНЯЕТСЯ СО ВРЕМЕНЕМ. Она не может, не имеет права, быть ЭТАЛОНОМ. Потому ЭТАЛОН мы можем выбрать ручками в произвольном баре, относительно которого всё будем строить. Его величина неважна. Важна только его СТАБИЛЬНОСТЬ, то есть НЕИЗМЕННОСТЬ во времени, что достигается просто ОПРЕДЕЛЕНИЕМ.
Название супер.
Есть предложение по существу. Вот мы хотим выявить, как вы говорите настоящие двжения валют. Давайте задаимся вопросом - зачем? Полагаю, поправьте меня, что хотим видеть, какие изменения пары, например, ЕД, обусловлены еврой, а какие баксом (индивидуальные движения в вашей терминологии). Ну и наверное еще какие-то ништяки получить, может такие курсы прогнозированию будут лучше поддаваться, не знаю. Так вот, каким же образом мы это делаем? Мы постулируем, что ряды Е и Д мы дожны подбирать таким образом, чтобы они были максимально похожи друг на друга! Как-то нелогично: хотели выявить отличия, а получили, наоборот, похожие до почти сопадения. Я к чему это, гораздо логичнее было бы искать как раз таки ортагональные ряды, т.е. те, которые статистически НЕ коррелируют друг с другом, то есть их КК не максимален, а напротив минимален (стремится к 0).
Еще раз кратко: я утверждаю, что в основе вашей теории лежит неверный постулат, который необходимо заменить на прямо противоположный.
ЗЫ И, в конце концов, выложите уже расчеты. Мы их хотя бы проверим на правильность.
И да, P.P.S.3
На графиках абсолютных курсов можно будет видеть КОРРЕЛЯЦИЮ валют друг с другом. Настоящую, какая она есть. А то что она весьма близка к 1 для любой пары валют не вызывает сомнений. Ибо весь этот бумажный мусор в общем и целом дешевеет (и очень быстро - доллар вон в 50 раз за 50 лет!) согласованно.
А то что можно найти посчитав корреляцию скажем между EURUSD и GBPUSD вообще не имеет отношения к вопросу о корреляции между EUR и GBP, ибо ПОЛНОСТЬЮ определяется USD. Возьмите вместо USD любую другую валюту котировки, хоть JPY, и получите совсем другие результаты.
Название супер.
Есть предложение по существу. Вот мы хотим выявить, как вы говорите настоящие двжения валют. Давайте задаимся вопросом - зачем? Полагаю, поправьте меня, что хотим видеть, какие изменения пары, например, ЕД, обусловлены еврой, а какие баксом (индивидуальные движения в вашей терминологии). Ну и наверное еще какие-то ништяки получить, может такие курсы прогнозированию будут лучше поддаваться, не знаю. Так вот, каким же образом мы это делаем? Мы постулируем, что ряды Е и Д мы дожны подбирать таким образом, чтобы они были максимально похожи друг на друга! Как-то нелогично: хотели выявить отличия, а получили, наоборот, похожие до почти сопадения. Я к чему это, гораздо логичнее было бы искать как раз таки ортагональные ряды, т.е. те, которые статистически НЕ коррелируют друг с другом, то есть их КК не максимален, а напротив минимален (стремится к 0).
Еще раз кратко: я утверждаю, что в основе вашей теории лежит неверный постулат, который необходимо заменить на прямо противоположный.
ЗЫ И, в конце концов, выложите уже расчеты. Мы их хотя бы проверим на правильность.
Коллега. Зачем-затем Вы совершенно правы. Уяснили. Далее всё логично. Поскольку соотношения между E, D, Y не могут быть произвольными сумма корреляций corr(E,D)+corr(E,Y)+corr(D,Y) заведомо не сможет достигнуть тройки. Вот сумма корреляций corr(ED,EDx)+corr(EY,EYx)+corr(DE,DEx), где EDx, EYx, DYx есть соответственно E/D, E/Y, D/Y, может легко достигать точно 3. А corr(E,D)+corr(E,Y)+corr(D,Y) - не может. Наличие некоего предельного значения меньше 3 соответствует как раз тому что есть ограничения по соотношениям ED, EY, DY. Именно эта тонкая разница с 3 нас и интересует.
P.S. И да, прежде чем рассуждать об ортогональности базисных векторов чего бы то ни было научитесь писать само слово ортогональность без ошибок.
P.P.S2. И да, вопрос корреляции и вопрос ортогональности, зависимости (функциональной, стохастической, или иной) никак несвязаны. Типичный пример: синус и косинус. Корреляция - ноль. Зависимость - строгая функциональная. Учите матчасть.
P.P.S.3 Верно ил я понял что лично Вы проверите мои расчёты?
И да, P.P.S.3
На графиках абсолютных курсов можно будет видеть КОРРЕЛЯЦИЮ валют друг с другом. Настоящую, какая она есть. А то что она весьма близка к 1 для любой пары валют не вызывает сомнений. Ибо весь этот бумажный мусор в общем и целом дешевеет (и очень быстро - доллар вон в 50 раз за 50 лет!) согласованно.
Очень даже вызавает: инфляция - это регулярный фактор, который вообще можно вычесть и из Е, и из D без ущерба для правильности отношения E/D, тем более, если считать, что она примерно одинакова в разных частях капиталистического мира. К тому же на промежутке в 150 5-минутных баров инфляции мы не увидим, т.к. она происходит гораздо медленнее - доли процента в месяц, а то и в год. А увидим же мелкие колебания, никак не связанные с глобальными долгосрочными подвижками.
P.P.S.3 Верно ил я понял что лично Вы проверите мои расчёты?
Очень даже вызавает: инфляция - это регулярный фактор, который вообще можно вычесть и из Е, и из D без ущерба для правильности отношения E/D
Поздравляю Вас. До Вас ДОШЛО. Именно это я и собираюсь сделать, вычтя из ИНДИВИДУАЛЬНЫХ форм E, D, Y СРЕДНЮЮ ФОРМУ, и найдя таким образом РАЗЛИЧИЯ, которые единственно и формируют формы ОТНОШЕНИЙ ED, EY, DY в частности.
она происходит гораздо медленнее - доли процента в месяц, а то и в год.