период MAШКИ с минусовым значением - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
:-)
Я выложил индикаторы в кодебазе ещё в прошлом годе... а воз и ныне там... :-)
Сплошная бюрократия и "все ушли на" мкл5. :-)
А тут ещё повесить проверять темы... :-) Тем более ведь не известно, что может ВЫРАСТИ даже из подобной темы.... Может что и пУтное, не исключено...
Типа, хотел МА с минусовым, в итоге получил фильтр калмана и рад этому без меры... заоптил параметры, нарубил бабла! Почему бы и нет...
Сомневаюсь. Фильтра-то нет, только картинка.
Главное - начало положено...
Там, мало ли...
Главное - начало положено...
Там, мало ли...
Начало не раз клали и в прошлых годах и с продолжением уже в новом, но с обоснованными и интересными данными, да и Вы там участвовали:
https://www.mql5.com/ru/forum/124401 Извините, не умею ещё делать ссылки! Надо же, как просто, получилось!
Caesar, такую тебе машку надо?
Нет, не надо. Линия проведённая по ценам закрытия ни чем не хуже. Как этим торговать?
Нет, не надо. Линия проведённая по ценам закрытия ни чем не хуже. Как этим торговать?
Мне он уже ответил на мой комментарий по этому поводу:
alsu 07.01.2013 00:21
Цезарь опять в бане, вам сейчас не ответит. Но мы прекрасто понимаем, что без определения тенденции невозможно удачно открыть позицию. Эта Машка с периодом 1 или 2 даст тот же результат, если условием входа сделать по двум последним Open() или Close().
Типа, хотел МА с минусовым, в итоге получил фильтр калмана и рад этому без меры... заоптил параметры, нарубил бабла! Почему бы и нет...
Нет, не надо. Линия проведённая по ценам закрытия ни чем не хуже. Как этим торговать?
так это самый простой вариант, можно добавить предобработку от шумов, тады получится кагбе гладкая и незапаздывающая (почти, там, где матрицы хорошо подходят) машка.
Например так: синяя - это SMA(5), степень сглаживания сравнимая, но запаздывание не в пример больше. Да о чем я, это ведь давно известные вещи, так?
Ну а уж как тут торговать, это дело десятое:)
1. У калмана не надо ничо оптить, он сам себя оптит)))
2. так это самый простой вариант, можно добавить предобработку от шумов, тады получится кагбе гладкая и незапаздывающая (почти, там, где матрицы хорошо подходят) машка.
Например так: синяя - это SMA(5), степень сглаживания сравнимая, но запаздывание не в пример больше. Да о чем я, это ведь давно известные вещи, так?1. О! Дык тем более!!! :-)
2. Будьте добры, посмотрите, и на Ваше ИМХО, предложите эти матрицы...
Можно и код выложить... и картинки с вариантами юзания этого фильтра...
С Калманом не знаком, по данному вопросу ещё не гуглил... Вещи ещё не известные, в общем.
1. О! Дык тем более!!! :-)
2. Будьте добры, посмотрите, и на Ваше ИМХО, предложите эти матрицы...
Можно и код выложить... и картинки с вариантами юзания этого фильтра...
С Калманом не знаком, по данному вопросу ещё не гуглил... Вещи ещё не известные, в общем.
Про Калмана вот тут очень доходчиво, с примером. Код... он весь почти в ДЛЛ у меня ... к тому же сам рачсет тупо по приведенным формулам (да фактически один в один как на рисунке в статье), ничего сложного. В alglib неплохая матричная библиотека, что избавляет от большей части возни.
2. Еще раз, сам расчет фильтра - дело нехитрое, вся сложность в том, чтобы сформировать правильные матрицы F и B (в обозначениях как по ссылке). Эта работа на 90% теоретическая, т.к. предполагает сначала формулировку фундаментальной модели, и только потом переложение ее на язык матриц. По большому счету мы изначально не знаем ничего ни о матрице F (но это еще полбеды), ни о матрице B. Второе гораздо серьезнее - нужно делать предположения не только о том КАК цена движется, но и в чем причина самого этого движения, да еще догадаться, каковы статистические характеристики и форма внешнего воздействия.
Я, простите, не буду выкладывать код подбора матриц, но идею пожалуйста (да я это уже и делал здесь не раз). В использованной модели рынок представляется казилинейной системой 4-6 порядка по времени и 2-3 по управляющему воздействию, "Квазилинейная" значит в каждый отдельный момент мы приближенно считаем модель линейной, но ее параметры оцениваем каждый раз заново. На языке Калмана это означает, что матрицы F и B зависят времени. Управляющее воздействие считается т.н. сложным потоком Пуассона (коротко здесь, очень подробно и разжевано - Тихонов В.И., Миронов М.А., Марковские процессы (1977), с.421 и далее по тексту). Чтоб его выделить среди шумов, используются статистические различия между шумом и собственно предполагаемым управлением (метод максимального правдоподобия).
Ну, вот в общем-то и все... Вывод формул и обоснование допущений и расчетов оставляю страждущим в качестве курсовой работы)))