период MAШКИ с минусовым значением - страница 33

Новый комментарий
 
alsu:

Да нет никакой разницы, по тому же принципу можно записать и в обратную сторону, и получится /в тех же обозначениях/: (X1 + X2 +X3)/3 = (X3 - d1 -d2 + X3 - d2 +X3)/3 = X3 - 2/3*d2 - 1/3 * d1 (у вас X1 + 2/3*d1 + 1/3*d2), т.е. следуя вашей логике насчет большего или меньшего учета приращений, в точности наоборот. А все потому что в формуле смешаны значения сигнала и значения приращений, из таких выражений никаких выводов сделать нельзя.

И вобще для фильтра входной сигнал как правило не приращения, а непосредственно значения входа. Если хотим фильтровать приращения, значит сначала надо ставить дифференцирующее звено.



По поводу влияния приращения, согласен, зависит от того относительно какой цены считать. Если от цены начала периода, то вес последних приращений убывает. Если от последней цены, то  наоборот. Для практики - пофиг относительно чего менять коэффициенты. Только нужно ли их менять - или диффернцировать я не знаю. Поэтому мне ненужно))

 
Линейная регрессия ЛР (которая является разницей линейно взвешенной и обычной машек с нужными коэффициентами) - это фильтр, в котором последние веса могут быть даже отрицательны. А ведущие веса (которые ближе к нулевому бару) гораздо выше, чем у обычной машки. Поэтому ЛР отстает от цены значительно меньше, чем машка. Но, как следствие, она сильнее реагирует на колебания цены.
 
Zhunko:
Не все. Только я один. Должен же кто-то использовать понижение предложения перед спросом. Меня Форекс этому научил.

: )
 
sultonov:
Купила минус 10 яблок = продала 10 яблок. Всего у бабушки убыло 10+3+5 = 18 яблок. Сколько осталось - неизвестно.

Зачётные анекдоты! Мне всё чаше приходится контролировать тот факт, что это всё-таки нет юмористический портал, видя как тут выстреливают такими жестокими и точными пулями попадающими верно в моск. : )
1...2627282930313233
Новый комментарий