Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 860
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Проблема с реальным учётом всей информации об игре в том, что она потенциально бесконечна - неограниченная иерархия из "я знаю", "я знаю что ты знаешь", "я знаю что ты знаешь что я знаю" и тд. Про такую иерархию попадалась как-то неплохая статья Кейнса (основателя кейнсианства), где он разбирал игру, в которой, если правильно помню, надо было прорейтинговать набор фотографий. Выигравшими считались те, чей личный рейтинг совпал бы с общим. Можно просто рейтинговать исходя из того, какие фотки понравились, а можно попытаться угадать кто понравится людям, ещё можно размышлять как будут голосовать те кто пытается угадать предпочтения людей и так до бесконечности.
Подобный подход иногда полезен и при конструировании ТС. Например, можно просто считать коинтеграцию и пытаться торговать её. Но поскольку тема весьма популярна, то можно поразмышлять, как её использование многими сказывается на результатах её применения. Очевидно, вполне может возникнуть эффект зависимости степени сходимости пар от величины расхождения. Например, может оказаться, что маленькие расхождения будут сходиться быстрее чем средние, а достаточно большие могут приводить к ещё большим расхождениям (из-за стопов и разворотов). А это уже нелинейные эффекты, которые не могут быть учтены обычными тестами на коинтеграцию, основанными на линейной регрессии.
Это может служить хорошим примером того, как массовое стремление к преодолению тлена приводит к ещё более массовому его порождению)
Подобный подход иногда полезен и при конструировании ТС. Например, можно просто считать коинтеграцию и пытаться торговать её. Но поскольку тема весьма популярна, то можно поразмышлять, как её использование многими сказывается на результатах её применения. Очевидно, вполне может возникнуть эффект зависимости степени сходимости пар от величины расхождения. Например, может оказаться, что маленькие расхождения будут сходиться быстрее чем средние, а достаточно большие могут приводить к ещё большим расхождениям (из-за стопов и разворотов). А это уже нелинейные эффекты, которые не могут быть учтены обычными тестами на коинтеграцию, основанными на линейной регрессии.
Это может служить хорошим примером того, как массовое стремление к преодолению тлена приводит к ещё более массовому его порождению)
Что-то из области аналогий с арбитражем: чем больше арбитражеров на рынке тем меньше арбитражных возможностей остается. Вообще поведение динамической системы зависит от набора правил-закономерностей в этой системе, и система может стремиться к равновесному статическому состоянию, либо к режиму периодических колебаний, либо к аттрактору. В простейшем случае это импульсы и затухающие колебания. Не исключено, что наборы правил (или их параметры) тоже меняются, скажем при тектонических структурных сдвигах, связанных с регионами и целыми рынками, вот кто бы мог подумать раньше что случится LIBOR replacement или террористическое безумие таежно-болотного Мордора. Переход от одного динамического режима к другому случается, если я не путаю, всегда через точки бифуркации, когда значение какого-то параметра проходит через критический уровень. В хаотических детерминированных системах считается что нельзя заранее сказать по какой ветке пойдет система и какому аттрактору притянется. Точнее там предполагается каскад бифуркаций по числам Фейгенбаума, слава ему и почет, но это только простейший случай, когда динамика системы описывается рекуррентной функцией, без экзогеники, а в реальности как мы все хорошо знаем рынки имеют свойство неожиданного обрыва памяти, эффект Джокера (не пророка Баблокоса, а другого Джокера, по Эдгару Петерсу). Грибы шепчут, что здесь также применимы эффект Ноя и эффект Иосифа, смещение цвета шума. В любом случае это тяжелая модель будет. Даже если промоделировать коллективную оценку fair value эмпирически как затухающие колебания после сдвига (поступления новой фундаментальной информации) то все равно останутся такие профучастники и толпа которые будут действовать иррационально с точки зрения направления сделок относительно консенсуса fair value. И что тут сделаешь. Остается только творить усиленные жертвоприношения. Которые впрочем действительно усиливаются, судя по сообщениям, говорят что группа имени Вильгельма Рихардоровича уже меняет состав третий или четвертый раз, их там в очередной раз приносят в жертву Аресу, а они снова и снова идут, хехе, чудесно, замечательно, такими темпами катастрофа неизбежна. Это получается профит-фактор 3-4 несмотря на всю трагичность ситуации. Но судя по всему сейчас пока это все затягивается. Есть предположения, что иногда динамическая система сама по себе может залетать в хаотическое поведение (расколбас) когда незначительные изменения начальных условий полностью ограничивают возможность каких-либо прогнозов, потому как траектории экспоненциально разбегаются в фазовом пространстве. В теории нас бы интересовали "быстро-медленные системы" для которых есть области локальной устойчивости и области резкого срыва. Опять же это в основном для физических детерминированных систем, и кто знает насколько это применимо к эконометрике и рынкам. Чисто с общих соображений можно наверное сказать, что бывают для каких-то параметров "медленные накопления малых изменений, приводящие к резкому срыву системы". Но даже в детерминированных ДС есть контр-интуитивные феномены, например феномен утки (Canard Phenomenon) при прохождении области потери устойчивости, что говорить уж про стохастические. Именно поэтому многие (почти все) прогнозисты лажают, ведь даже в детерминированных системах случается экспоненциальная потеря точности, а уж в стохастике и подавно тлен. По всей видимости, единственное что можно на практике делать это пытаться выделить типовые режимы и численно аппроксимировать последнюю траекторию на коротком участке. Фундамент можно учитывать как примитивный одномерный impact factor типа: очень хорошо / хорошо / никак / плохо / очень плохо, соответственно сумма новостей будет их линейной комбинацией (пока без учета внутреннего взаимодействия). Предположить что участники просто оценивают перспективы удерживания позиции на каком-то горизонте. Даже в этом случае, когда они захотят закрыть профит то случится соответствующий order flow, может быть чисто технически без фундамента. Есть разные мнение относительно количества тлена во вселенной, некоторые говорят, что энтропия всегда растет, и значит тлен постоянно увеличивается, другие упоминают, что при определенных условиях есть самозарождающиеся самоорганизующиеся структуры, которые очевидно, влекут понижение общей энтропии. С точки зрения глобальной экономики сейчас предполагается (по разным прогнозам) общее падение маржинальности и инвест доходов (не включая спекулятивные агрессивные) а также голод и ухудшение жизни, доходов домохозяйств в некоторых регионах, можно предположить что и рост замедлится или даже будет локальная рецессия. Поскольку как уже выяснили во всех сектах, происходящее имеет системный неслучайный характер, а также вступление в эпоху дорогих денег, тлен в настоящее время будет нарастать, до момент решительного разгрома сил зла, но поскольку по теории игр видимо все боятся именно решительных действий, то будут оттягивать конец изо всех сил. В это время лучше всего находиться подальше от опасных северных пустошей, потому что может быть новый набор жертв зимой-весной после обнуления предыдущего набора, лучше в это время быть где-то в субтропических регионах, а еще лучше в другой галактике. Также стоит пересмотреть перспективы EM-рынков, сейчас они скорее ухудшились, несмотря на временный оптимизм, так говорят грибы. Грибы вообще сообщают, что лучше сидеть на крайняк в замещающих бондах с короткой дюрацией. Хорошие премии по бондам были в сентябре, когда начали гнать биоюнитов на бойню, сейчас уже g-спреды сузились, но рисковать сверхмеры не стоит. Важно что замещающие бонды дают доходность в стабильных валютах, перерасчитываясь в локальную, но не несут риск блокировки, если инвестор находится на проклятых территориях. Что касается высказанного ранее тезиса, что "маленькие расхождения будут сходиться быстрее чем средние, а достаточно большие могут приводить к ещё большим расхождениям" - это с очевидностью будет зависеть от текущего режима динамической системы, склонности к персистентности или антиперсистентности, валютный рынок в основном умеренно антиперсистный при нормальных условиях. По сути это главный параметр который на практике нам нужно знать, ведь торговля это одномерный процесс. Тот кто сможет ванговать изменения размерности Хаусдорфа графика, тот сразу становится Граалем. Но почти наверняка в смене фаз тоже присутствуют какие-нибудь свои утки (Canard Phenomenon) так что вот и пророки когда постулировали в Баблокосе и в Сектах, что имеется предсказуемость фаз эффективности БТС, точно также могли быть обмануты этими утками, потому что фазы персистентности/антиперсистентности чаще всего и влияют на перформанс БТС. Утки даже хуже чем лебеди, потому что лебеди прилетают иногда, а утки пакостят постоянно и размазанно во времени и пространстве. Что же касается коинтеграции то в одной тайной ноктурнальной беседе была затронута такая задача: может ли быть такое что из нестационарных рядов A,B,C можно составить линейную комбинацию {A,B,C} = A*a+B*b+C*c, при условии что никакая из трех пар не может быть стационарной {A,B},{B,C},{A,C} - и ответ нужен разумеется помимо вырожденных решений типа замкнутых треугольников на крипте или на форексе, это не так-то просто как кажется, но скорее всего в жизни такого не бывает, разве что связанная пара индексов номинированные в разных валютах. Также обсуждался статистический арбитраж между отраслевыми индексами и основными компонентами, в период с невыраженными трендами это должно быть не тленно. Но вообще лучше конечно пойти на завод. А еще использование Parallel.For оказывается очень полезно для повышения скорости расчетов. Но как же непросто бывает писать MRD и PRD для узкого сегмента, кто бы знал. То ли дело на заводе можно просто колотить молотком по наковальне в кузнечном цеху или на стройке перфоратором др-др-др-др.👷♂️🗜🔩
https://frankrg.com/99577
Убытки клиентов форекс-дилеров в III квартале стали рекордными за 5 лет
Клиенты российских форекс-дилеров в третьем квартале 2022 года снова получили больше убытков, чем прибыли, причем эти убытки оказались рекордными за последние пять лет — совокупный убыток клиентов превысил 615 млн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные трех крупнейших форексеров.
Так, согласно отчетности «Альфа-Форекс», «ВТБ Форекс» и «Финам Форекс» («БКС Форекс» не опубликовал отчетность), количество счетов с убытками насчитывалось почти 8,5 тысяч, а с прибылью — всего 3,4 тысячи. Если сравнивать этот показатель с третьим кварталом прошлого года, то число убыточных счетов выросло в 1,5 раза, а прибыльных, наоборот, сократилось на 16%.
Основными контрактами, как и раньше, выступали валютные пары «евро-доллар США» и «британский фунт-доллар США». Курс рубля в третьем квартале был стабильным, а вот с популярными валютными парами происходили глобальные изменения: евро стал дешевле доллара, а британский фунт обвалился до минимума за последние 37 лет. Именно это и стало главной неожиданностью для клиентов, которые понесли убытки, отмечают эксперты.
Как отметили в компании «Альфа-Форекс» (на нее приходится 75% от общего числа клиентов среди легальных форекс-дилеров), даже несмотря на такие тектонические изменения рынка процент зарабатывающих клиентов составил 30%. Согласно статистике октября, все больше клиентов компании остается в плюсе, поэтому в «Альфа-Форекс» не ждут повторения ситуации третьего квартала в четвертом.
---
новость про тлен🙂
прошлая статистика тоже была в районе 30/70 тлен/нетлен
То ли дело на заводе можно просто колотить молотком по наковальне в кузнечном цеху или на стройке перфоратором др-др-др-др.👷♂️🗜🔩
да не даст тебе Толик перфоратором играть, сам покалечишься и люди могут (100%) вокруг пострадать
да не даст тебе Толик перфоратором играть, сам покалечишься и люди могут (100%) вокруг пострадать
😊
https://www.youtube.com/shorts/LZ2-zO4GIug
😊
https://www.youtube.com/shorts/LZ2-zO4GIug
😆😅😂
Что-то из области аналогий с арбитражем: чем больше арбитражеров на рынке тем меньше арбитражных возможностей остается. Вообще поведение динамической системы зависит от набора правил-закономерностей в этой системе, и система может стремиться к равновесному статическому состоянию, либо к режиму периодических колебаний, либо к аттрактору. В простейшем случае это импульсы и затухающие колебания. Не исключено, что наборы правил (или их параметры) тоже меняются, скажем при тектонических структурных сдвигах, связанных с регионами и целыми рынками, вот кто бы мог подумать раньше что случится LIBOR replacement или террористическое безумие таежно-болотного Мордора. Переход от одного динамического режима к другому случается, если я не путаю, всегда через точки бифуркации, когда значение какого-то параметра проходит через критический уровень. В хаотических детерминированных системах считается что нельзя заранее сказать по какой ветке пойдет система и какому аттрактору притянется. Точнее там предполагается каскад бифуркаций по числам Фейгенбаума, слава ему и почет, но это только простейший случай, когда динамика системы описывается рекуррентной функцией, без экзогеники, а в реальности как мы все хорошо знаем рынки имеют свойство неожиданного обрыва памяти, эффект Джокера (не пророка Баблокоса, а другого Джокера, по Эдгару Петерсу). Грибы шепчут, что здесь также применимы эффект Ноя и эффект Иосифа, смещение цвета шума. В любом случае это тяжелая модель будет. Даже если промоделировать коллективную оценку fair value эмпирически как затухающие колебания после сдвига (поступления новой фундаментальной информации) то все равно останутся такие профучастники и толпа которые будут действовать иррационально с точки зрения направления сделок относительно консенсуса fair value. И что тут сделаешь. Остается только творить усиленные жертвоприношения. Которые впрочем действительно усиливаются, судя по сообщениям, говорят что группа имени Вильгельма Рихардоровича уже меняет состав третий или четвертый раз, их там в очередной раз приносят в жертву Аресу, а они снова и снова идут, хехе, чудесно, замечательно, такими темпами катастрофа неизбежна. Это получается профит-фактор 3-4 несмотря на всю трагичность ситуации. Но судя по всему сейчас пока это все затягивается. Есть предположения, что иногда динамическая система сама по себе может залетать в хаотическое поведение (расколбас) когда незначительные изменения начальных условий полностью ограничивают возможность каких-либо прогнозов, потому как траектории экспоненциально разбегаются в фазовом пространстве. В теории нас бы интересовали "быстро-медленные системы" для которых есть области локальной устойчивости и области резкого срыва. Опять же это в основном для физических детерминированных систем, и кто знает насколько это применимо к эконометрике и рынкам. Чисто с общих соображений можно наверное сказать, что бывают для каких-то параметров "медленные накопления малых изменений, приводящие к резкому срыву системы". Но даже в детерминированных ДС есть контр-интуитивные феномены, например феномен утки (Canard Phenomenon) при прохождении области потери устойчивости, что говорить уж про стохастические. Именно поэтому многие (почти все) прогнозисты лажают, ведь даже в детерминированных системах случается экспоненциальная потеря точности, а уж в стохастике и подавно тлен. По всей видимости, единственное что можно на практике делать это пытаться выделить типовые режимы и численно аппроксимировать последнюю траекторию на коротком участке. Фундамент можно учитывать как примитивный одномерный impact factor типа: очень хорошо / хорошо / никак / плохо / очень плохо, соответственно сумма новостей будет их линейной комбинацией (пока без учета внутреннего взаимодействия). Предположить что участники просто оценивают перспективы удерживания позиции на каком-то горизонте. Даже в этом случае, когда они захотят закрыть профит то случится соответствующий order flow, может быть чисто технически без фундамента. Есть разные мнение относительно количества тлена во вселенной, некоторые говорят, что энтропия всегда растет, и значит тлен постоянно увеличивается, другие упоминают, что при определенных условиях есть самозарождающиеся самоорганизующиеся структуры, которые очевидно, влекут понижение общей энтропии. С точки зрения глобальной экономики сейчас предполагается (по разным прогнозам) общее падение маржинальности и инвест доходов (не включая спекулятивные агрессивные) а также голод и ухудшение жизни, доходов домохозяйств в некоторых регионах, можно предположить что и рост замедлится или даже будет локальная рецессия. Поскольку как уже выяснили во всех сектах, происходящее имеет системный неслучайный характер, а также вступление в эпоху дорогих денег, тлен в настоящее время будет нарастать, до момент решительного разгрома сил зла, но поскольку по теории игр видимо все боятся именно решительных действий, то будут оттягивать конец изо всех сил. В это время лучше всего находиться подальше от опасных северных пустошей, потому что может быть новый набор жертв зимой-весной после обнуления предыдущего набора, лучше в это время быть где-то в субтропических регионах, а еще лучше в другой галактике. Также стоит пересмотреть перспективы EM-рынков, сейчас они скорее ухудшились, несмотря на временный оптимизм, так говорят грибы. Грибы вообще сообщают, что лучше сидеть на крайняк в замещающих бондах с короткой дюрацией. Хорошие премии по бондам были в сентябре, когда начали гнать биоюнитов на бойню, сейчас уже g-спреды сузились, но рисковать сверхмеры не стоит. Важно что замещающие бонды дают доходность в стабильных валютах, перерасчитываясь в локальную, но не несут риск блокировки, если инвестор находится на проклятых территориях. Что касается высказанного ранее тезиса, что "маленькие расхождения будут сходиться быстрее чем средние, а достаточно большие могут приводить к ещё большим расхождениям" - это с очевидностью будет зависеть от текущего режима динамической системы, склонности к персистентности или антиперсистентности, валютный рынок в основном умеренно антиперсистный при нормальных условиях. По сути это главный параметр который на практике нам нужно знать, ведь торговля это одномерный процесс. Тот кто сможет ванговать изменения размерности Хаусдорфа графика, тот сразу становится Граалем. Но почти наверняка в смене фаз тоже присутствуют какие-нибудь свои утки (Canard Phenomenon) так что вот и пророки когда постулировали в Баблокосе и в Сектах, что имеется предсказуемость фаз эффективности БТС, точно также могли быть обмануты этими утками, потому что фазы персистентности/антиперсистентности чаще всего и влияют на перформанс БТС. Утки даже хуже чем лебеди, потому что лебеди прилетают иногда, а утки пакостят постоянно и размазанно во времени и пространстве. Что же касается коинтеграции то в одной тайной ноктурнальной беседе была затронута такая задача: может ли быть такое что из нестационарных рядов A,B,C можно составить линейную комбинацию {A,B,C} = A*a+B*b+C*c, при условии что никакая из трех пар не может быть стационарной {A,B},{B,C},{A,C} - и ответ нужен разумеется помимо вырожденных решений типа замкнутых треугольников на крипте или на форексе, это не так-то просто как кажется, но скорее всего в жизни такого не бывает, разве что связанная пара индексов номинированные в разных валютах. Также обсуждался статистический арбитраж между отраслевыми индексами и основными компонентами, в период с невыраженными трендами это должно быть не тленно. Но вообще лучше конечно пойти на завод. А еще использование Parallel.For оказывается очень полезно для повышения скорости расчетов. Но как же непросто бывает писать MRD и PRD для узкого сегмента, кто бы знал. То ли дело на заводе можно просто колотить молотком по наковальне в кузнечном цеху или на стройке перфоратором др-др-др-др.👷♂️🗜🔩
Судя по исследованию Петерса размерность вложения для рынка получается слишком большой чтобы быть динамической хаотической системой. Скорее, больше похоже на стохастическую систему. Отчасти, признанием этого служит и тот факт, что основа математического аппарата современной финансовой математики - это стохастическое исчисление Ито. Поэтому обычный подход состоит в том, что, имея систему уравнений описывающих цены набора активов, стремятся построить построить портфель, цена которого описывается уравнением с заданными свойствами. На практике, предположение об известности уравнений для исходных активов выглядит слегка наивным, поэтому на него забивают и просто строят портфель с нужным уравнением. Для парного арбитража, например, обычно предполагают, что цена портфеля описывается процессом Орнштейна-Уленбека, который задаётся простейшим линейным СДУ. В реальности же, это слишком сильное предположение и для описания нужен более широкий класс систем, который помимо процесса ОУ должен включать и нелинейные СДУ.
Если с написанием осмысленного BRD нет проблем, то всё остальное уже не страшно.
😊
https://www.youtube.com/shorts/LZ2-zO4GIug
Почему-то следующее видео у меня о том, как девушке правильно сделать пентаграмму из верёвок на себе 😆
https://www.youtube.com/shorts/4PfmsLW2G48
Почему-то следующее видео у меня о том, как девушке правильно сделать пентаграмму из верёвок на себе 😆
Ютуб парень простой - анализирует твои предпочтения, на основе просмотров, и рекомендует :)