От практики к теории и снова к практике - страница 42
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не знаю кто куда переливает.) Знаю одно, что валюты взаимосвязаны и не могут сильно оторваться от центра притяжения.
Лихо закручен сюжет... крутые прибыля... жди теперь хакеров с паяльником...)))
столько индикаторов наворочено...такого в одно стакане еще не доводилось видеть... неужели все сам придумал... да, мне хоть половину этого разумения - нетути...
А может и не давать. А может и -20% в день давать.
Опять вы строите с себя граалиста, чтобы люди лезли к вам в профиль и покупали ваши продукты? А сами кроме как на демо, нигде больше не торговали.
Завод он купит, пенс, на свою пенсию! )))
Желчи у вас многовато или зависти??? Не пойму.)))
Лихо закручен сюжет... крутые прибыля... жди теперь хакеров с паяльником...)))
столько индикаторов наворочено...такого в одно стакане еще не доводилось видеть... неужели все сам придумал... да, мне хоть половину этого разумения - нетути...
Там всего два индикатора. Один основной на графике и второй в подвале.))
Они анализируют ситуацию на рынке и подготавливают данные для эксперта.
Да, сложно. Но необходимо, для того, чтобы всегда быстро реагировать на изменчивость рынка.
Система четко знает, что происходит на рынке сейчас и как поведет себя в будущем.
Цену делают люди. Их поведение можно прогнозировать. Сейчас много роботов работают на рынках. А у них заложены определённые алгоритмы,
которые двигают цену в определённом направлении.
А может и не давать. А может и -20% в день давать.
Опять вы строите с себя граалиста, чтобы люди лезли к вам в профиль и покупали ваши продукты? А сами кроме как на демо, нигде больше не торговали.
Завод он купит, пенс, на свою пенсию! )))
Ноль.
Абсолютный? Относительный? :)
Абсолютный? Относительный? :)
Понял ваш юмор))
Но на картинке в подвале ноль. Никаких шуток)
!!!👍👍👍
Я как-то пробовал таким заниматься. До программирования - ручками, с программированием - автоматом :D
Тесты и оптимизации этих показателей делал с 10-го года... но, вы знаете, ничего путного. Я никаких интересных дополнительных закономерностей в рамках своих простых тс не нашел. Смирился с тем, что прибыль от года в год разнится и мне проще принять движения цены такими, какие они есть в каждом отдельно взятом году - где-то хлещет, где-то мертво, где-то идеально.
Если тс не пашет - значит, найденная закономерность сейчас не работает. По последней тс она максимум не работала 3 месяца подряд (читай срабатывала в минус). Если в реал тайме этот показатель будет переплюнут, стоит уже призадуматься и хорошо, что уже будет накоплена статистика :)
Единственное, чем мне помог анализ MAE\MFE - это подобрать оптимальный стоп лосс, но опять же: для истории. Как там дальше..черт его знает :)
Кст, если интересно проанализировать мат. показатели бек тестов у сов, то можно стату заливать на старый добрый майбук, и от этого уже делать танцы с бубном.
Понял ваш юмор))
Но на картинке в подвале ноль. Никаких шуток)
Да не, шутки-штуками, конечно, но я как кодер картинками мало интересуюсь. Что там внутри? Какая математика рисует ноль на вашей картинке?
Не знаю кто куда переливает.) Знаю одно, что валюты взаимосвязаны и не могут сильно оторваться от центра притяжения.
На рисунке в белом овале показаны валюты. Они чётко характеризуют и контролируют поведение пар.
Такая система 20% в день может давать. Зачем идти на завод, если его можно купить))
В это сложно поверить... но...
макс индекс для gbpusd сегодня утром был предсказан одним почтенным конфидентом светлейшим пророком...
отсюда можно сделать несколько предположений:
1. вы с ним одно и то же лицо
2. вы с ним в сговоре
3. вы используете один и тот же рояль
4. ваши рояли синхронизированы
5. это какой-то зловещий заговор чекистов или масонов или всех вместе
6. это юнговский синхронизм на основе акаузальной архетипической связи
Дык и я о том, синтетик обладает всеми свойствами производных фин.инструментов, если сливают на евробаксе, сольют и на синтетиках, тут к гадалке можно не ходить. О чем и написал выше.
Правильно построенный синтетик имеет свои собственные свойства, отличные от свойств исходных валютных пар.
Использование синтетика основано на свойстве коинтеграции - линейная комбинация двух нестационарных рядов дает может давать стационарный ряд.
На Форекс пары не коинтегрированы, но из более чем двух можно найти стационарную комбинацию.
При этом, правда, возникают другие проблемы, которые мешают использовать этот эффект.
Когда то я еще с Решетовым на эту тему рубился на 4-ке. Например, есть синтетик, состоящих из 8-ми валютных пар. Его кривая баланса стационарна и эргодична - простая торговля от одной границы горизонтального канала к другой. Но проблема состоит в одновременном открытии 8-ми лотов мелкой дробности. Просто не хватает капитала для корректной торговли.
Для более простых синтетиков используется меньшее количество активов, но у них, например, прибыль от каждой серии сделок невелика, сделки достаточно редки, а некоторые из них могут продолжаться месяцами - спрэды и своп "съедает" всю прибыль.