Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 127
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Без сомнения. Называется пространство состояний. Тут был один умелец, наобещал и нет. Готов сотрудничать на эту тему со всеми. Пока из пространства состояний знаю только индекс доллара. Попытки включить индексы фондовых бирж неудачны.
я ж тебе давно уже сказал -- не будет от меня никаких разъяснительных лекций -- это чтоб ты ж меня потом ещё и рекламщиком не обгадил, умелец блин...
ежели хочешь разобраться с пространством состояний, открой книги -- и нечего толочь воду в ступе.
to faa
Неверно. T-статистика = коэф/СКО
Ну да, немного перепутал по памяти с созвучной статистикой, это не важно (всегда исправлюсь), давно с ней работал. Но тогда ваши дела еще хуже. Это статистика говорит, что 80%(!!!!) ваших коэффициентов несостоятельны.
Как раз первый и описывает. Надо 100 / t-статистику и получим ошибку в %. Но это не снимает проблему по другим коэф. Нет тренда. НР - сглаживает, чтобы получить в остатке шум.
У меня все более устойчивое понимание того, что Вы не знаете что делает EW. Толи сам функционал не знаете, то ли та конкретную реализацию модели, которая используется в HP. Понимаете, если у Вас коэффициент имеет значение 280 (!!!!!!!!!!), то это означает, что используется какая то "трендовая" (в кавычках) модель, скорее всего какой то полином. А в этом случае, все, что делаете в EW никакого практического значения не имеет. да и с теоретическим смыслом траболы.
По идее корректная. DW около двух, что означает, что остаток нормально распределен. Есть еще ошибка регрессии = 11 пипсам, но ошибка зависимой переменной = 212 пипсам
Нет не корректная (!!! и вы не слушаете, не буду уже объяснять), как вы это у себя то в голове соотносите две ошибки в 11 пп и 200 пп????. Остаток чего нормальный, прогноза HP, но тогда это не имеет никакого смысла. Остаток цены (прогноза) не может быть нормальным. Это гарантированно так. Скорее всего вы "врисовали" полином и EW вам показывает не прогноз, а фрагмент идентификации (в данном случае подгонки) на локальном участке.
Прошу обратить внимание, что средняя ошибка в % = 5.7%!!!!
Как говорил карлсон малышу, "ПРОСНИСЬ!!!!" Какая ошибка в 5 процентов?????? Вы чего, совсем не понимаете чего пишите? За такой процент на 100 отсчетах Вам шнобелевскую премию давать уже должны!!! Даже две. И это вовсе не шутка и не издевка.
PS: глянул ваши коэффициенты, - случайны. Как то пропадает у меня интерес к вашей астролябии. Ладно, поставлю EW, посмотрю функционал подробнее. Как то много непонятно в ваших выводах.
to faa
Ну да, немного перепутал по памяти с созвучной статистикой, это не важно (всегда исправлюсь), давно с ней работал. Но тогда ваши дела еще хуже. Это статистика говорит, что 80%(!!!!) ваших коэффициентов несостоятельны.
У меня все более устойчивое понимание того, что Вы не знаете что делает EW. Толи сам функционал не знаете, то ли та конкретную реализацию модели, которая используется в HP. Понимаете, если у Вас коэффициент имеет значение 280 (!!!!!!!!!!), то это означает, что используется какая то "трендовая" (в кавычках) модель, скорее всего какой то полином. А в этом случае, все, что делаете в EW никакого практического значения не имеет. да и с теоретическим смыслом траболы.
Нет не корректная (!!! и вы не слушаете, не буду уже объяснять), как вы это у себя то в голове соотносите две ошибки в 11 пп и 200 пп????. Остаток чего нормальный, прогноза HP, но тогда это не имеет никакого смысла. Остаток цены (прогноза) не может быть нормальным. Это гарантированно так. Скорее всего вы "врисовали" полином и EW вам показывает не прогноз, а фрагмент идентификации (в данном случае подгонки) на локальном участке.
Как говорил карлсон малышу, "ПРОСНИСЬ!!!!" Какая ошибка в 5 процентов?????? Вы чего, совсем не понимаете чего пишите? За такой процент на 100 отсчетах Вам шнобелевскую премию давать уже должны!!! Даже две. И это вовсе не шутка и не издевка.
PS: глянул ваши коэффициенты, - случайны. Как то пропадает у меня интерес к вашей астролябии. Ладно, поставлю EW, посмотрю функционал подробнее. Как то много непонятно в ваших выводах.
Вот статистика для остатка от уравнения
По Жарку Бергу нельзя отвергнуть гипотезу, что остаток распределен нормально! Причем величина вероятности очень велика.
Поэтому можно доверять практически всем цифрам.
to faa
Ладно, поставлю EW, посмотрю функционал подробнее. Как то много непонятно в ваших выводах.Вот статистика для остатка от уравнения
По Жарку Бергу нельзя отвергнуть гипотезу, что остаток распределен нормально! Причем величина вероятности очень велика.
Поэтому можно доверять практически всем цифрам.
нет нельзя!!!! Нормальная (профессиональная) система и адекватная статистика (млин, хто такой Жак, куда вы дели и почему не используете проверенные действительно статистики) должна дать вам по вашей ГЛИСТОограмме вывод, что невозможно однозначно определить принадлежность к распределению. Это для начала.
Могу подкинуть программу на EW, по которой все считается, там довольно много всего, а не только оценка параметров.
Вот результаты на Н4
По величине коэф еще хуже. Кроме этого по ряду коэф нельзя отклонить гипотезу о равенству нулю коэф.
Остаток от уравнение имел ARCH, которое было моделировано.
Описательная статистика остатка убийственная - ничему верить нельзя.