Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 59
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот скрин с устойчивой повторяемостью паттернов. Здесь же много умных, толковых программистов. Попробуйте формализовать. Думаю, у вас ничего не получится.
Задача следующая.
На основании первых двух движений импульс-коррекция Рассчитать вероятность формирования третьей части импульса.
Это и будет на один шаг. На скрине - длину пробега и время прихода в конечную точку оранжевых и зеленого импульса.
А-а, понятно, на какой шаг ты хочешь прогнозировать.
У меня задача скромнее - на один бар текущего ТФ.
Опять не понял - или держишься за свои убеждения?
Здесь не выложен алгоритм, как это съесть. Но это не значит, что его нельзя придумать.
Фишка в том, что и ТАдв - по ту сторону добра и зла, но она работает, если верить ... .Да почему держусь.... Просто передо мной огромное кол-во заведомо работающих методов, которые мне никогда все не освоить.
А по поводу фишки. Чел берет какой-то инструмент (фишку) и в силу неизвестных причин умеет им пользоваться для своего обогащения. Проблема в том, что можно потратить годы, а потом выяснится что то ли не можешь научиться этой фишке (не дано), то ли туфта была. И очень плохо, что в самом начале были доказательство, что это не инструмент, а вообще не знамо что. Но жадность победила мысли о хиромантии.
Поэтому я говорю:
(а) какова ошибка прогноза?
(б) а можно ли доверять этой ошибке прогноза?
(в) почему ответы на первые два вопроса будут действительны в будущем?
Нет ответа на эти вопросы - все, от винта и с восторгом смотрим на депо с ростом в 200 раз за три месяца.
"стохастическая компонента, измерить которую вообще невозможно – настроение толпы. В течение большей части времени основной характеристикой этой компоненты является случайное блуждание с дрейфом."
Что подразумевается под толпой?
Есть обоснование влияния толпы на котировку, или что в котировке присутствует влияние толпы? В каждой котировке или только в некоторых?
А обосновать?
Да почему держусь.... Просто передо мной огромное кол-во заведомо работающих методов, которые мне никогда все не освоить.
А по поводу фишки. Чел берет какой-то инструмент (фишку) и в силу неизвестных причин умеет им пользоваться для своего обогащения. Проблема в том, что можно потратить годы, а потом выяснится что то ли не можешь научиться этой фишке (не дано), то ли туфта была. И очень плохо, что в самом начале были доказательство, что это не инструмент, а вообще не знамо что. Но жадность победила мысли о хиромантии.
Поэтому я говорю:
(а) какова ошибка прогноза?
(б) а можно ли доверять этой ошибке прогноза?
(в) почему ответы на первые два вопроса будут действительны в будущем?
Нет ответа на эти вопросы - все, от винта и с восторгом смотрим на депо с ростом в 200 раз за три месяца.
А в чем чуйка? В чем сомнение? В устойчивости паттерна. Так разложи сам на истории, все и увидишь. Нет тут никакой чуйки, правила просты до смешного.
ну если построить могёшь, но правила сформулировать не могёшь, то это чуйка и есть))
правила построения паттерна? используется несколько ТФ или разный шаг зиг-зага?
ТФ вообще не при делах. Используются построения на экстремумах цены. Шаги рынком задаются. Правила построения и переходов озвучены на Ониксе. Неявная дискретизация по цене и времени с переменным шагом.