Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Идея хорошая, вот сгенерированный график СБ с едентичной волатильностью с EURUSD. Алексей, будьте добры выполните анализ для него. Посмотрим на различия если они будут.
Уже готов результат по этим данным.
Как повелось, гистограмма значений взаимной информации на лагах до 500. (ЗНАК ПРИРАЩЕНИЙ СОХРАНЕН.)
Похоже на реальные данные EURUSD H1. Однако сумма взаимной информации по таком ряду составляет: 1,46 Бита - против 3,57 Бит реального ряда.
Если волатильность была перенесена абсолютно точно, то это здорово! Ведь получается, что кроме волы, остальную часть информации (2,11 Бита) несут зависимости, относящиеся к знаку приращения цен в реальном ряду котировок.
Что скажете?
Ребята, давайте мне какой-нибудь индикатор, который Вы любите, и сообщите, что именно им прогнозируете, типа знак приращения, или уровень цены. Я прогоню этот индикатор с разными параметрами и посчитаю по нему взаимную информацию. Желательно скинуть файл с котировками и расчет по формулам индикатора в Экселе, чтобы было всем хорошо.
И, наконец, мой результат можно будет сравнить с тестером стратегий, если такое возможно. Вот это будет уже шаг к практике, не правда ли?
Вы что, требуете от реальных процессов строгой стационарности? Надеюсь что нет.
Вообще так вопрос не ставится.
Бессмысленно строить модель для нестационарного процесса, но берем и строим, но последовательно упрощая проблему. Из нестационарного процесса вычленяем какие-то части, например, тренд и смотрим каков остаток. Затем делаем следующий шаг. Цель - получить стационарный процесс для остатка и это делается только для того чтобы гарантировать стабильность прогноза.
Если нет цели стабильного прогноза, то можно погонять цифры туда-сюду.
Вы что, требуете от реальных процессов строгой стационарности? Надеюсь что нет.
Вообще так вопрос не ставится.
Бессмысленно строить модель для нестационарного процесса, но берем и строим, но последовательно упрощая проблему. Из нестационарного процесса вычленяем какие-то части, например, тренд и смотрим каков остаток. Затем делаем следующий шаг. Цель - получить стационарный процесс для остатка и это делается только для того чтобы гарантировать стабильность прогноза.
Если нет цели стабильного прогноза, то можно погонять цифры туда-сюду.
Желательно еще сохранить хоть какую-то информационность в широком смысле в получившемся ряде, по сравнению с исходным, иначе прогноз будет сложно трактовать.
Одни из требований к таким преобразований - это обратимость
Это лозунг, который говорит, что где-то что-то видел.
http://www.amazon.com/Introduction-Econophysics-Correlations-Complexity-Finance/dp/0521620082
От чтения этих публикаций денег у меня больше не становится.
Это печально
Уже готов результат по этим данным.
Как повелось, гистограмма значений взаимной информации на лагах до 500. (ЗНАК ПРИРАЩЕНИЙ СОХРАНЕН.)
Похоже на реальные данные EURUSD H1. Однако сумма взаимной информации по таком ряду составляет: 1,46 Бита - против 3,57 Бит реального ряда.
Если волатильность была перенесена абсолютно точно, то это здорово! Ведь получается, что кроме волы, остальную часть информации (2,11 Бита) несут зависимости, относящиеся к знаку приращения цен в реальном ряду котировок.
Что скажете?
Если волатильность была перенесена абсолютно точно, то это здорово! Ведь получается, что кроме волы, остальную часть информации (2,11 Бита) несут зависимости, относящиеся к знаку приращения цен в реальном ряду котировок. Что скажете?
Волатильность перенесена абсолютно точно. В этом графике тиковый объем полностью совпадает с аналогичным объемом часовых баров EURUSD, все остальное чистое подбрасывание монеты, спрессованное в OHLC.
Алексей, а нельзя ли показать разницу между между Rand EURUSD и настоящим EURUSD на графике? Хочется увидеть те самые 2.11 бита воочию.
Волатильность перенесена абсолютно точно. В этом графике тиковый объем полностью совпадает с аналогичным объемом часовых баров EURUSD, все остальное чистое подбрасывание монеты, спрессованное в OHLC.
Алексей, а нельзя ли показать разницу между между Rand EURUSD и настоящим EURUSD на графике? Хочется увидеть те самые 2.11 бита воочию.
Добрый день!
Выкладываю сравнение а также файл с этими данными.
Синий ряд - посчитан по вашим случайным данным с сохранением волатильности.
Это - ряд остатков взаимной информации реального и случайного ряда:
Повторю, что если вола была добавлена исключительно корректно, то видимые остатки взаимной информации относятся исключительно к вероятностям знаков приращений.