Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 60
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
faa1947:
Что означает случайное блуждание с дрейфом, или на основании чего или к чему вводится это понятие?
Это я изучаю статью;)
Не приставай к человеку. Ошибка прогноза на каждый последующий бар складывается. Очень трудно получить приемлимую ошибку прогноза даже на один бар.
Вам уже показали возможности прогнозирования. С приемлемой ошибкой. Скрины выложили на разную длительность прогноза. А вы опять про влияние озимых на удои позапрошлого года.
Да почему держусь.... Просто передо мной огромное кол-во заведомо работающих методов, которые мне никогда все не освоить.
А по поводу фишки. Чел берет какой-то инструмент (фишку) и в силу неизвестных причин умеет им пользоваться для своего обогащения. Проблема в том, что можно потратить годы, а потом выяснится что то ли не можешь научиться этой фишке (не дано), то ли туфта была. И очень плохо, что в самом начале были доказательство, что это не инструмент, а вообще не знамо что. Но жадность победила мысли о хиромантии.
Поэтому я говорю:
(а) какова ошибка прогноза?
(б) а можно ли доверять этой ошибке прогноза?
(в) почему ответы на первые два вопроса будут действительны в будущем?
Нет ответа на эти вопросы - все, от винта и с восторгом смотрим на депо с ростом в 200 раз за три месяца.
Какой прогноз вы имеете в виду? Куда или до куда?
Что подразумевается под толпой?
Есть обоснование влияния толпы на котировку, или что в котировке присутствует влияние толпы? В каждой котировке или только в некоторых?
Даже не помню, когда писал.
Спасибо. Читаешь.
Влияние толпы - из книжек. Но думаю, что это правильно. Большое количество мелких покупок.
Мне не интересно это. Метода другая, стандартная.
Здесь уже излагалась следующая мысль.
Берем котир. Разлагаем его на две составляющие: аналитическую и остаток. Важен принцип "обратимости", т.е. если сложить разложение, то получим исходный котир. Всегда. Во всех точках. Т.е. ни пипса исходных данных не теряем.
Аналитическую составляющую в копилку. Остатком начинаем заниматься. Если удачная форма аналитической кривой, то остаток хорошо анализируется методами статистики. Примерно так.
хм, почему правила на Ониксе, а вопрошаете тут?
ЗЫ: я уже привык к этому форуму - здесь некоторые участники могут разбросать свои светлые мысли на десяток топиков, собирал поиском воедино, но собрать Ваши посты по всему рунету..., упс, написал ник ..., а ведь он тоже отсылает куданить на паук и пр. собирать его светлые мысли, несколько часов назад я его просил ссылки набросать в этот топик, ответа пока не увидел
Какой прогноз вы имеете в виду? Куда или до куда?
Не приставай к человеку. Ошибка прогноза на каждый последующий бар складывается. Очень трудно получить приемлимую ошибку прогноза даже на один бар.
Mathemat:
При каком распределении ошибок?
Во, а говоришь, что не понимаешь. Год водишь меня за нос.
Если модель хорошая, то ошибки будут нормальные. Но это наврядли. Даже при прогнозе на один шаг вперед головных болей выше крыши.
ну если много толковых не формализуют, значит это чуйка))
В связи с этим понятие "чуйка" требует уточнения.
Даже не помню, когда писал.
Спасибо. Читаешь.
Влияние толпы - из книжек. Но думаю, что это правильно. Большое количество мелких покупок.
Мне не интересно это. Метода другая, стандартная.
Здесь уже излагалась следующая мысль.
Берем котир. Разлагаем его на две составляющие: аналитическую и остаток. Важен принцип "обратимости", т.е. если сложить разложение, то получим исходный котир. Всегда. Во всех точках. Т.е. ни пипса исходных данных не теряем.
Аналитическую составляющую в копилку. Остатком начинаем заниматься. Если удачная форма аналитической кривой, то остаток хорошо анализируется методами статистики. Примерно так.