Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 54
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ТАдв, каналы и свинги Вадимчи выложены в общий открытый доступ, но работать от этого не перестали и не перестанут никогда. Они вечны. Потому как имеют в своем основании нерушимый фундамент и построены на закономерностях, которые находятся вне рынка.
ага, вечный двигатель. Раздать всем участикам рынка эту систему и будет коммунизм :)
чтобы профит был, должен быть направленный движняк. Т.е. паттерн этот сигнализирует о таком моменте, когда достаточно много народа начнут покупать или продавать по рынку. Что может побуждать их это делать регулярно, на любых рынках и вечно))?
Макроэкономика,жажда наживы + ажиотаж на новостях.
Вернулись с истокам))))
Я бы тоже это хотел. Но сначала хотелось бы научиться прогнозировать хотя бы один бар.
Потом можно приступать и к нескольким: память чрезвычайно долговременна, с толстенными хвостами; все равно, какой бар прогнозировать - нулевой или минус пятидесятый.
Макроэкономика,жажда наживы + ажиотаж на новостях.
Вернулись с истокам))))
так рынки настолько различны по составу участников, способу их заработка, влияния мароэкономики, микроструктуры рынка, что универсальность утопия. Как и вечность работы, т.к. всё это меняется со временем
Я бы тоже это хотел. Но сначала хотелось бы научиться прогнозировать хотя бы один бар.
Потом можно приступать и к нескольким: память чрезвычайно долговременна, с толстенными хвостами; все равно, какой бар прогнозировать - нулевой или минус пятидесятый.
Добрый день!
Решил слегка развить тему, затронутую Алексеем (Mathemat) в одной из веток форума.
Попробовал поискать зависимости в котировках одного финансового инструмента статистическими методами. Для начала взял индекс Dow Jones Industrial, дневные данные, ряд преобразовал в ряд процентных приращений.
А статья, собственно, здесь: http://habrahabr.ru/blogs/data_mining/127394/
Хочу продолжить для котировок FX, результаты выложу здесь.
Посмотрел статью, на которую ссылается топикстартер.
Не могу отделаться от мысли, что просто игра в цифирь. В статье утверждается банальная мысль - приращения в котире зависимы. Вычисления зависимости произведено по какой-то формуле, причем нет обоснования, что ее можно применять. Нарушено самое главное правило статистики: любой результат должен иметь содержательное толкование. А здесь какой?
ТАдв, каналы и свинги Вадимчи выложены в общий открытый доступ, но работать от этого не перестали и не перестанут никогда. Они вечны. Потому как имеют в своем основании нерушимый фундамент и построены на закономерностях, которые находятся вне рынка.
sever32:
что это? - ТАдв, каналы и свинги Вадимчи
ТАдв - Тактика Адверса, презентованная многоточками. Скрины здесь выкладывались одним из авторов.
Каналы и свинги Вадимчи - это модели, опубликованные в сети пользователем под ником Vadimcha. Ссылки давать не буду, погуглите по нику, найдете. Я сам так его искал три года назад.
Скрины с моделями я выложил чуть выше.
Мой интерес в формализации этих паттернов для автоматизации.
Вот что конкретно хотелось бы формализовать. На скрине последовательность из двух черных импульсов. Задача - методами ТИ РАССЧИТАТЬ длину третьего красного импульса и момент прихода в конечную точку.
чтобы профит был, должен быть направленный движняк. Т.е. паттерн этот сигнализирует о таком моменте, когда достаточно много народа начнут покупать или продавать по рынку. Что может побуждать их это делать регулярно, на любых рынках и вечно))?
Направленный движняк есть всегда. Размеры разные.
ТАдв - Тактика Адверса, презентованная многоточками. Скрины здесь выкладывались одним из авторов.
Каналы и свинги Вадимчи - это модели, опубликованные в сети пользователем под ником Vadimcha. Ссылки давать не буду, погуглите по нику, найдете. Я сам так его искал три года назад.
Скрины с моделями я выложил чуть выше.
Мой интерес в формализации этих паттернов для автоматизации.
Вот что конкретно хотелось бы формализовать. На скрине последовательность из двух черных импульсов. Задача - методами ТИ РАССЧИТАТЬ длину третьего красного импульса и момент прихода в конечную точку.
вы недавно утверждали, что ТА и паттерны Вадимыча единственное работает на рынке 100%. Как вы это проверили?