Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 64
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Она, по-видимому, утверждает, что является единственным истинно научным способом познания рынкета.
P.S. Чуть позже постараюсь выложить результаты аналогичного исследования цен, а не возвратов. Только там будет с хи-квадратом, а не на языке ТИ.
Наплевать на структуру движения в пределах часа. Это минимальный атом, неделимая часть модели.
Дискретизация... ОК, какую ты предлагаешь?
Это масштабно-инвариантные сети. Наш результат показывает, что масштабной инвариантности нет.
Фрактальности, как следствие, тоже нет. Это миф EWA, который ничем не подтверждается.
getch 01.04.2010 11:03
Повтор:
Советник считает количество колен ЗигЗага (не менее Pips) и записывает в файл:
текст советника
График зависимости количества колен от их мин. размера (Pips):
http://www.cognitivist.ru/er/kernel/prologi_02_signature_scalefree.xml
Пожалуй, наиболее существенной сигнатурой когнитивного порядка является масштабная инвариантность, то есть фрактальная структура явления.Если изучаемый нами объект или явление обладает масштабной инвариантностью, то это является веским поводом искать в нем действие закономерностей когнитивного порядка. Напротив, если изучаемое явление не обладает масштабной инвариантностью, это говорит о том, что оно управляется главным образом закономерностями физического порядка.
Удобно говорить, что сигнатурой когнитивного порядка является отсутствие характерного масштаба в явлении, и это отличает его от проявлений физического порядка, в которых почти всегда присутствует характерный масштаб, задающий типичный пространственный размер или другую величину. Эта разница легко фиксируется в статистических параметрах наблюдаемых объектов или явлений.
Отсутствие характерного масштаба в параметрах явления – сигнатура когнитивного порядка, управляющего этим явлением.
Херня полная, прошу прощения за выражение. Честно говоря, то же самое и ожидал.
Нулевой бар оказался чрезвычайно жестоко зависимым от всех предыдущих - не только тупо на цене, но и на чистом винеровском процессе (насколько он может быть чистым исходя из ГПСЧ в МТ4), в котором зависимостей в принципе должно быть не больше уровня значимости (0.01). Критерий хи-квадрат оказался в сотни раз выше граничного. Это если обрабатывать сами значения, а не их возвраты.
Зависимостей не должно быть, они ложные на винеровском процессе. Грубо говоря, нельзя исследовать I(1), надо исследовать его разности I(0). Конечно, возвраты котир - это не I(0), но и не слишком далеки от него.
Кстати, возвраты обычного броуновского движения показывают зависимости как раз на уровне значимости 0.01, что вполне естественно.
В-общем, все так, как и должно быть. Объект исследования выбран правильно - возвраты котировок. С детрендированием мы не промахнулись.
Mathemat, а что вы вкладываете в понятие возвраты котировок ? Дельта между котировуой 1 и котировкой 2, или что ?
Возврат[i] = return[i] = close[i] - open[i] (у меня).
Если правильно, то должно быть возврат[i] = close[i] - close[i+1].
В первой формуле я просто убрал гэпы. Но это не слишком существенно на самом деле.
Инструмент везде один.
Хай да лоу... не, будет трудно работать на нулевом баре. Не надо путать простое сложностями.
А тут все просто - открылся в 14:00 и закрылся в 15:00, никаких проблем. Или переждал и продолжил, если прогноз минус первого бара в том же направлении.
А какие там будут хай да лоу - фигня.
Владимир? я ничем не обидел? )))