Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 66
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Понимаете, в данном случае пробовать надо вам. А нам наблюдать.
А цель ваша будет показать что не туфта.
Владимир, наблюдать? бесплатные шоу, в шапке форума. кликните в мечту.
я допускаю, что ваши цели, найти или убедиться в чём-то, что не туфта. это хорошие цели, на мой взгляд.
моя цель и пребывание здесь, гораздо менее напряжённые. )))
Владимир, наблюдать? бесплатные шоу, в шапке форума. кликните в мечту.
я допускаю, что ваши цели, найти или убедиться в чём-то, что не туфта. это хорошие цели, на мой взгляд.
моя цель и пребывание здесь, гораздо менее напряжённые. )))
Вы не одиноки. Ни один обладатель вечнодействующих принципов так ничего и не смог.
И неудивительно. Казус вульгарис.))
Кстати, Алексей, ты не прокоментировал выложенные мной скрины. Про обоснование фрактальности рынка. Или ты считаешь, что возвраты взяты неправильно? Там явное экспоненциальное распределение. Лучшего обоснования фрактальной инвариантности не найти.
Николай, ты говоришь о посте с цитатой getch (кто он на пятере сейчас, ты должен знать)?
Ну... завис я на этом посте и собирался ответить позднее. Хороший материал, интересный, надо глянуть повнимательнее.
Под нефрактальностью в данном случае я понимаю нарушение любой инвариантности при изменении масштаба. В случае с темой этой ветки инвариантности с зависимостями нет: зависимостей на часовках чрезвычайно много, на Н4 - значительно меньше, а на дневках их совсем мало. И это несмотря на экспоненциальное распределение самих возвратов.
Как бы это пояснить... исследование getch - это построение одномерного распределения колен ЗЗ. Оно, кажется, тоже похоже на экспоненциальное, да?
График с распределением городов по размеру - это тоже одномерное распределение.
В обоих случаях никакие зависимости между рядами данных, похоже, не исследовались. Чтобы их исследовать, надо обрабатывать совместные распределения двух величин.
То есть мне кажется, что одного только одномерного распределения данных недостаточно для уверенного вывода о когнитивной или физической природе явления. Это только указание на, но не обоснование.
Я, конечно, не утверждаю, что рынкет имеет преимущественно физическую природу. Просто он оказывается сложнее, чем нам кажется. Ну и у автора статьи тоже есть такие слова:
Отсутствие характерного масштаба в параметрах явления – сигнатура когнитивного порядка, управляющего этим явлением. Часто это выглядит как видимая фрактальность структуры явления, но не обязательно. Например, города и их население, вроде бы не образуют какую-то очевидную фрактальную структуру, но население городов также не имеет характерного масштаба.
2 Vadimcha:
возможно тогда излишние симпатии к тестеру, постепенно пропадут, а вот понимание неслучайности событий, лишь восстановится, в той или иной мере.
Вадим, спасибо, понятно теперь. Так сказать, полное погружение в задачу... экстремизм в действии.
Это значит. что падает достоверность прогноза. С каждым шагом она становится все меньше. Так правильно?
Конечно.
нет, это зависит от модели. Взять самую известную модель эконометрики - коинтеграцию. Эта модель по сути - модель для торговли спреда, стат.арбитража и некоторых других. Там ошибка не накапливается со временем. Точнее в её основе лежит механизм, который стремится минимизировать накопленную ошибку - тенденция как раз определяется накопленной ошибкой. Механизм называется ECM (Error Correction Model), или метод исправления ошибки.
Вы не одиноки. Ни один обладатель вечнодействующих принципов так ничего и не смог.
И неудивительно. Казус вульгарис.))
ну вы тоже не одиноки, Владимир. ))) форумы пухнут - мозги сохнут.. (помните поговорку - прародительницу?)
а если без "вечнодействующих принципов", какими доводами удалось себя убедить в том, что рыбу ловить нельзя, только потому, что удочка неформализуема через подбор младшего периода, на сглаживание? ;)
ну вы тоже не одиноки, Владимир. ))) форумы пухнут - мозги сохнут.. (помните поговорку - прародительницу?)
а если без "вечнодействующих принципов", какими доводами удалось себя убедить в том, что рыбу ловить нельзя, только потому, что удочка неформализуема через подбор младшего периода, на сглаживание? ;)
Вадим, почему вы решили не ловить, а хвастать обладанием крутой неформализуемой удочкой?
Рыба то есть. Не в этом пруду, но дофига.
Вадим, почему вы решили не ловить, а хвастать обладанием крутой неформализуемой удочкой?
Рыба то есть.
в этой ветке, уже звучала фраза о формализации. и рыба есть, согласен, и возразить могу - не хвастаю.
я задал вопрос о туфте. ответы получил, и понял из них не всё.
тем не менее спасибо, ответы были умными и с уклончивыми выпадами.
Николай, ты говоришь о посте с цитатой getch (кто он на пятере сейчас, ты должен знать)?
Ну... завис я на этом посте и собирался ответить позднее. Хороший материал, интересный, надо глянуть повнимательнее.
Под нефрактальностью в данном случае я понимаю нарушение любой инвариантности при изменении масштаба. В случае с темой этой ветки инвариантности с зависимостями нет: зависимостей на часовках чрезвычайно много, на Н4 - значительно меньше, а на дневках их совсем мало. И это несмотря на экспоненциальное распределение самих возвратов.
Как бы это пояснить... исследование getch - это построение одномерного распределения колен ЗЗ. Оно, кажется, тоже похоже на экспоненциальное, да?
График с распределением городов по размеру - это тоже одномерное распределение.
В обоих случаях никакие зависимости между рядами данных, похоже, не исследовались. Чтобы их исследовать, надо обрабатывать совместные распределения двух величин.
То есть мне кажется, что одного только одномерного распределения данных недостаточно для уверенного вывода о когнитивной или физической природе явления. Это только указание на, но не обоснование.
Я, конечно, не утверждаю, что рынкет имеет преимущественно физическую природу. Просто он оказывается сложнее, чем нам кажется. Ну и у автора статьи тоже есть такие слова:
2 Vadimcha:
Вадим, спасибо, понятно теперь. Так сказать, полное погружение в задачу... экстремизм в действии.
Алексей, спасибо за терпимость и быстрые ответы.
Кто getch на пятере я не знаю. Однако вижу, что он при исследовании наткнулся на очень интересный результат и не увидел этого.
Я осознаю, что мои посты в этой ветке на грани фола, почти офтоп. Ветка создавалась с другой конкретной целью и мои нападки вызывают, как бы помягче... некоторое раздражение и неприязнь. Вместе с тем создавать отдельную ветку слишком большая ответственность, пока не готов.
Если позволишь, еще несколько вопросов.
- что есть любая инвариантность при изменении масштаба, прости, не понимаю. Инвариантность я понимаю как наличие коэффициента масштабирования (в общем случае он может представлять из себя любое число или функцию), при умножении на который исходного паттерна мы получим новый паттерн другого масштаба. То есть афинное преобразование, которое есть проявление структурированности в хаотическом потоке данных. Тогда задача сводится к поиску такого коэффициента. При обнаружении паттерна он просто умножается на этот коэффициент. Причем действует такое преобразование как "вверх" так и "вниз". И это все.
- почему кажется? на скрине четкий график экспоненты.
- если исследовать взимные зависимости двух величин, то
- почему это так, чем вызвано такое утверждение
- почему именно двух, а не трех-пяти-тридцати
- каких именно двух величин
- совместное распределение двух величин представляет из себя поверхность. Что, переходим в другую раельность?
Я уже хотел было закончить свое присутствие здесь. Но давайте подождем до завтра. Пусть faa1947 на свежую голову подтвердит или опровергнет Ваше замечание. Мой вопрос: эконометрика не постулирует аксиом, теорем и не выдвигает гипотез? тоже пока остался без ответа.
Не приставайте с чепухой. Я - не эконометрист. Эконометрика - это применение матстатистики к экономики. Матстатистика широко применяется в медицине, которая сегодня не мыслится без матстатистики. Но соответствующего названия нет.
В эконометрике меня интересует инструментарий, который может наполнить мой карман. Точно так как, как какой-нить индикатор.