Скачать MetaTrader 5

Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 74

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
orb
776
orb  
а что это может дать? закономерности проследить, а именно сделать выводы по лагам, есть ли цикличность?
Alexey Burnakov
3011
Alexey Burnakov  

Мы (Алексей и Алексей) сейчас придерживаемся точки зрения, что память прослеживается на сотни и даже тысячи часовых баров в прошлое. Если отсечь ложные "корреляции", будет видно насколько в действительности распространяется память. Сейчас посчитано не совсем корректно, если честно. Например, нулевой бар зависит от первого, а первый, соответственно от второго, а мы видим, что нулевой зависит от второго бара. Но, второй бар влияет на нулевой опосредовано, через первый. Вот если влияние первого бара (промежуточного) отсечь, мы увидим, что второй бар намного слабее влияет на нулевой бар.

Но, это пока не приводит нас к вопросу эксплуатации оставшихся зависимостей. Там вообще может ничего не получится, а может отдача будет очень слабой. Посмотрим. 

orb
776
orb  
alexeymosc:

Мы (Алексей и Алексей) сейчас придерживаемся точки зрения, что память прослеживается на сотни и даже тысячи часовых баров в прошлое. Если отсечь ложные "корреляции", будет видно насколько в действительности распространяется память. Сейчас посчитано не совсем корректно, если честно. Например, нулевой бар зависит от первого, а первый, соответственно от второго, а мы видим, что нулевой зависит от второго бара. Но, второй бар влияет на нулевой опосредовано, через первый. Вот если влияние первого бара (промежуточного) отсечь, мы увидим, что второй бар намного слабее влияет на нулевой бар.

Но, это пока не приводит нас к вопросу эксплуатации оставшихся зависимостей. Там вообще может ничего не получится, а может отдача будет очень слабой. Посмотрим. 

буду следить, я так понял, вы обычные оценки акф и чакф посмотрели, затем приростов увидили, увидили, что там ничего нет полезного, и начали по хитрому преобразовывать исходный ряд. а нет таких способов, чтобы получить нелинейные аналоги АКФ и ЧАКФ?
Alexey Burnakov
3011
Alexey Burnakov  
orb:
а нет таких способов, чтобы получить нелинейные аналоги АКФ и ЧАКФ?

Здесь вся тема с самого начала посвящена именно нелинейным аналогам АКФ, а точнее, функции, показывающей зависимости произвольного вида. АКФ я посчитал, посмотрите графики с самого начала темы (1 стр.). Там есть цикличный график, как ни странно, это зависимости на ряде возвратов (returns) EURUSD почти без всяких преобразований этого ряда, кроме квантирования его значений в 5 или 7 символов.

Теперь я так сказать осознал необходимость посчитать ЧАКФ. Это сложнее, потому что готового алгоритма пока у меня нет, нужно думать. Понимаете теперь? 

Олег
1087
Олег  
А кто-то на форуме юзал деревья классификаций?
Viteek
29
Viteek  
FAGOTT:
А кто-то на форуме юзал деревья классификаций?

Здесь обещали закончить деревьями

Олег
1087
Олег  
Viteek:

Здесь обещали закончить деревьями

да, спасибо, это я знаю, но они до деревьев пока не добрались
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий