Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 62
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В том-то и дело, то ненормальные, а дай бог стационарные, или не совсем стационарные, зависимые или не совсем зависимые..... Ко всему имеются еще ошибки оцененных параметров модели.
Но это пошло конкретика, не доступная при торговле по патернам.
Сомнительно. Здесь эконометрика терпит полный крах.
Основной подход - всяческие регрессионные модели, предполагающие неразрывность и постоянство модели.
Сомнительно. Здесь эконометрика терпит полный крах.
Основной подход - всяческие регрессионные модели, предполалгающие неразрывность и постоянство модели.
Не понятно.
Меня интересуют две вещи:
1. эконометрика рассматривает прогноз как координату цена/время, или, например цена/открытая дата - что значит прогноз уровня? Рассматривается ли в эконометрике прогноз не точки/уровня, а смены тенденции?
2. конкретная прогнозная модель или вообще любой прогноз с позиций эконометрики убывает на каждом следующем шаге?
И подробнее для дилетанта, пожалуйста;)
1. Эконометрика ничего не рассматривает. Эконометрика - это большой набор инструментов для измерения экономических данных. Делается модель и по ней вычисляется прогноз. Модель для уровня - значит прогноз уровня. Модель для приращения - значит прогноз приращения. Модель для разворотов - значит прогноз разворотов и т.д.
2. Не бывает прогнозных моделей. Просто модель и по любой модели можно посчитать ее значения вперед. Не понимаю, что такое "прогноз убывает". Растет ошибка прогноза. Эконометрика тут не при чем. Вещь очевидная. Чем дальше мишень, тем больше разброс.
ОК, Николай, что тебе непонятно в первом посте топикстартера? Что тебя отталкивает, что ты не приемлешь?
Ну надоело мне отвечать на вопросы, в которых и вопроса-то нет...
В том-то идело, что все понятно. А отталкивает меня сам способ, методология применения ТИ. Игнорирование структуры движения цены (что в передаче информации является главенствующим) и отфонарная дискретизация. Рынок фрактален (т.е. масштабируем), а фракталы в лоб не описываются и не исследуются. Подходы другие нужны.
Вот ссылка http://www.cognitivist.ru/er/kernel/prologi_11_scale_free_network.xml
Примерно такие.
И в тогонку - почему при паттернах недоступно?
Сомнительно. Здесь эконометрика терпит полный крах.
Основной подход - всяческие регрессионные модели, предполагающие неразрывность и постоянство модели.
Наплевать на структуру движения в пределах часа. Это минимальный атом, неделимая часть модели.
Дискретизация... ОК, какую ты предлагаешь?
Рынок фрактален (т.е. масштабируем), а фракталы в лоб не описываются и не исследуются. Подходы другие нужны. [...]
Вот ссылка http://www.cognitivist.ru/er/kernel/prologi_11_scale_free_network.xml
Это масштабно-инвариантные сети. Наш результат показывает, что масштабной инвариантности нет.
Фрактальности, как следствие, тоже нет. Это миф EWA, который ничем не подтверждается.
1. Эконометрика ничего не рассматривает. Эконометрика - это большой набор инструментов для измерения экономических данных. Делается модель и по ней вычисляется прогноз. Модель для уровня - значит прогноз уровня. Модель для приращения - значит прогноз приращения. Модель для разворотов - значит прогноз разворотов и т.д.
2. Не бывает прогнозных моделей. Просто модель и по любой модели можно посчитать ее значения вперед. Не понимаю, что такое "прогноз убывает". Растет ошибка прогноза. Эконометрика тут не при чем. Вещь очевидная. Чем дальше мишень, тем больше разброс.
"1. Эконометрика ничего не рассматривает. Эконометрика - это большой набор инструментов для измерения экономических данных. Делается модель и по ней вычисляется прогноз. Модель для уровня - значит прогноз уровня. Модель для приращения - значит прогноз приращения. Модель для разворотов - значит прогноз разворотов и т.д."
Правильно ли будет тогда сказать, что эконометрика это калькулятор с шаблонами? Что ему дашь, то и посчитает. что эконометрика не постулирует аксиом, теорем и не выдвигает гипотез? И бессмысленным будет, например, выражение "с позиций эконометрики", как мы говорим в отношении физики той же?
"2. Не бывает прогнозных моделей. Просто модель и по любой модели можно посчитать ее значения вперед. Не понимаю, что такое "прогноз убывает". Растет ошибка прогноза. Эконометрика тут не при чем. Вещь очевидная. Чем дальше мишень, тем больше разброс."
Это значит. что падает достоверность прогноза. С каждым шагом она становится все меньше. Так правильно?
Доступно. Если патерн в аналитическом виде. Но даже для индикаторов ни разу не видел Р-квадрат.